PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с XLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с XLV

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and XLV (State Street Health Care Select Sector SPDR ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while XLV is a Health & Biotech Equities fund tracking the Health Care Select Sector Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 12.34%/yr vs 9.81%/yr for XLV. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for XLV.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и XLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у XLV с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции XLV по среднегодовой доходности: 12.34% против 9.81% соответственно.

FNDF

1 день
0.39%
1 месяц
1.01%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.60%
1 год
40.25%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.34%

XLV

1 день
-0.18%
1 месяц
4.84%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
0.67%
1 год
14.43%
3 года*
7.12%
5 лет*
6.00%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и XLV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		19.66%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		-0.23%14.50%2.47%2.07%-2.08%26.04%13.30%20.45%6.28%21.77%

Correlation

The correlation between FNDF and XLV is 0.40, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.40

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.48

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.55

The correlation between FNDF and XLV shifts across timeframes, from 0.40 (1 year) to 0.55 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDF и XLV

Секторы
FNDF
XLV

Финансовые услуги

16.7%

-

Промышленность

15.9%

-

Энергетика

12.3%

-

Сырьевые материалы

11.3%

-

Технологии

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Здравоохранение

5.5%
100.0%

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

0.9%

-

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
XLV

-

Промышленность

FNDF
15.9%
XLV

-

Энергетика

FNDF
12.3%
XLV

-

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
XLV

-

Технологии

FNDF
11.1%
XLV

-

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
XLV

-

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
XLV

-

Здравоохранение

FNDF
5.5%
XLV
100.0%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
XLV

-

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
XLV

-

Недвижимость

FNDF
0.9%
XLV

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

State Street Health Care Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с XLV:
XLV с VHTXLV с SPYXLV с XLFXLV с IXJXLV с VOOXLV с FHLCXLV с IHI

Доходность на риск

FNDF vs. XLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
XLV
Ранг доходности на риск XLV: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLV: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLV: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLV: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLV: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLV: 2727
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c XLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFXLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.97

+1.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.55

+1.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.17

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

1.38

+2.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

3.31

+10.95

FNDF vs. XLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа XLV равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и XLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и XLV

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке XLV в -39.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и XLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFXLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-39.17%

-0.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.47%

-0.13%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-17.11%

+3.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-17.11%

-8.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-28.40%

-11.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-3.59%

+1.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-7.12%

-0.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

4.37%

-1.53%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и XLV

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 6.65% по сравнению с State Street Health Care Select Sector SPDR ETF (XLV) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFXLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

4.90%

+1.75%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

10.60%

+3.04%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

15.03%

+0.97%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

14.75%

+1.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

16.58%

+1.13%

Сравнение комиссий FNDF и XLV

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии XLV в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и XLV

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности XLV в 1.63%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.87%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF		1.63%1.60%1.67%1.59%1.47%1.33%1.49%2.17%1.57%1.47%1.60%1.43%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and XLV have a correlation of 0.40, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (6.65%) compared to XLV (4.90%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs XLV's -39.17%.

On 10-year performance, FNDF leads with 12.34% vs 9.81% for XLV. On fees, XLV is cheaper at 0.08% per year. On volatility, XLV has been the lower-risk option at 4.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 12.34% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

XLV is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.63% for XLV.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while XLV is Health & Biotech Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while XLV tracks Health Care Select Sector Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and State Street. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.08% for XLV.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и XLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор