PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с VLUE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с VLUE

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and VLUE (iShares MSCI USA Value Factor ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while VLUE is a Large Cap Value Equities fund tracking the MSCI USA Enhanced Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 12.34%/yr vs 15.38%/yr for VLUE. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for VLUE.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 45.72%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям VLUE по среднегодовой доходности: 12.34% против 15.38% соответственно.

FNDF

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.60%
1 год
41.60%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.34%

VLUE

1 день
0.40%
1 месяц
7.72%
С начала года
45.72%
6 месяцев
46.53%
1 год
85.32%
3 года*
31.47%
5 лет*
16.01%
10 лет*
15.38%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и VLUE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		19.66%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		45.72%32.67%7.25%14.26%-14.17%28.93%-0.23%27.20%-11.13%21.95%

Correlation

The correlation between FNDF and VLUE is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.75

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.75

The correlation between FNDF and VLUE has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.77 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и VLUE

Секторы
FNDF
VLUE

Финансовые услуги

16.2%
10.5%

Промышленность

15.5%
8.2%

Технологии

14.4%
40.0%

Сырьевые материалы

11.3%
1.4%

Энергетика

10.9%
3.6%

Потребительский циклический сектор

10.8%
10.4%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.4%

Здравоохранение

5.2%
8.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
9.5%

Коммунальные услуги

3.5%
2.0%

Недвижимость

0.8%
1.8%

Финансовые услуги

FNDF
16.2%
VLUE
10.5%

Промышленность

FNDF
15.5%
VLUE
8.2%

Технологии

FNDF
14.4%
VLUE
40.0%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
VLUE
1.4%

Энергетика

FNDF
10.9%
VLUE
3.6%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.8%
VLUE
10.4%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.5%
VLUE
4.4%

Здравоохранение

FNDF
5.2%
VLUE
8.0%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
VLUE
9.5%

Коммунальные услуги

FNDF
3.5%
VLUE
2.0%

Недвижимость

FNDF
0.8%
VLUE
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

iShares MSCI USA Value Factor ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с VLUE:
VLUE с AVLVVLUE с VLUVLUE с VOOVLUE с IUSVVLUE с QVALVLUE с SCHVVLUE с SCHD

Доходность на риск

FNDF vs. VLUE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг доходности на риск VLUE: 9797
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VLUE: 9898
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFVLUEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
4.55

-2.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
5.75

-2.44

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.77

-0.32

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

9.25

-5.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

39.16

-24.89

FNDF vs. VLUE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.53, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 4.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и VLUE

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, примерно равная максимальной просадке VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и VLUE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFVLUEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-39.47%

-0.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.04%

-1.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-17.89%

+4.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-27.12%

+1.56%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-39.47%

-0.67%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.61%

+0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-6.01%

-1.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.13%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и VLUE

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) составляет 6.65%, в то время как у iShares MSCI USA Value Factor ETF (VLUE) волатильность равна 8.83%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VLUE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFVLUEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

8.83%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

15.31%

-1.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

18.38%

-2.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

18.00%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

19.91%

-2.20%

Сравнение комиссий FNDF и VLUE

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и VLUE

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности VLUE в 1.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.87%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
VLUE
iShares MSCI USA Value Factor ETF		1.43%2.11%2.73%2.66%3.18%2.22%2.42%2.61%2.70%2.14%2.07%2.39%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and VLUE have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VLUE has higher volatility (8.83%) compared to FNDF (6.65%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs VLUE's -39.47%.

On 10-year performance, VLUE leads with 15.38% vs 12.34% for FNDF. On fees, VLUE is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VLUE has performed better with a 15.38% return vs 12.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VLUE is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 1.43% for VLUE.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VLUE is Large Cap Value Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while VLUE tracks MSCI USA Enhanced Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.15% for VLUE.

VLUE currently has the higher Sharpe Ratio (4.55 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и VLUE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор