PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с SCHY

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDF returned 13.35%/yr vs 7.96%/yr for SCHY. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 7.94%.

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%

SCHY

1 день
-0.93%
1 месяц
0.50%
С начала года
7.94%
6 месяцев
10.00%
1 год
22.39%
3 года*
15.09%
5 лет*
7.96%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%1.71%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		7.94%33.98%-1.79%14.27%-9.43%4.08%

Correlation

The correlation between FNDF and SCHY is 0.85, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.85

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2021 г.

0.89

The correlation between FNDF and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.85 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и SCHY

Секторы
FNDF
SCHY

Финансовые услуги

16.7%
15.8%

Промышленность

15.9%
13.8%

Энергетика

12.3%
10.3%

Сырьевые материалы

11.3%
5.7%

Технологии

11.1%
3.8%

Потребительский циклический сектор

10.7%
7.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
14.8%

Здравоохранение

5.5%
4.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
15.8%

Коммунальные услуги

3.8%
7.4%

Недвижимость

0.9%
0.9%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
SCHY
15.8%

Промышленность

FNDF
15.9%
SCHY
13.8%

Энергетика

FNDF
12.3%
SCHY
10.3%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
SCHY
5.7%

Технологии

FNDF
11.1%
SCHY
3.8%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
SCHY
7.9%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
SCHY
14.8%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
SCHY
4.0%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
SCHY
15.8%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
SCHY
7.4%

Недвижимость

FNDF
0.9%
SCHY
0.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

FNDF vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4747
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.89

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.59

+1.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.34

+0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

2.47

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

7.90

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFSCHYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.89

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.60

+0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.66

-0.12

Просадки

Сравнение просадок FNDF и SCHY

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-24.04%

-16.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.11%

-1.49%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-12.16%

-1.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-24.04%

-1.52%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-5.13%

+4.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-4.97%

-2.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

2.84%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и SCHY

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.41%

+1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

9.79%

+2.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

11.90%

+3.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

13.25%

+2.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

13.23%

+4.44%

Сравнение комиссий FNDF и SCHY

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и SCHY

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности SCHY в 3.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.44%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and SCHY have a correlation of 0.85, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to SCHY (3.41%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, FNDF leads with 13.35% vs 7.96% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. On volatility, SCHY has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 13.35% return vs 7.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

SCHY has the higher dividend yield at 3.44%, compared with 2.84% for FNDF.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHY is Dividend. FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.08% for SCHY.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор