PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с SCHV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index, while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.93%/yr vs 11.50%/yr for SCHV. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 15.39%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDF имеют среднегодовую доходность 11.93%, а акции SCHV немного отстают с 11.50%.

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%

SCHV

1 день
0.09%
1 месяц
5.65%
С начала года
15.39%
6 месяцев
16.00%
1 год
28.49%
3 года*
18.86%
5 лет*
10.40%
10 лет*
11.50%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		15.39%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between FNDF and SCHV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.73

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.78

The correlation between FNDF and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и SCHV

Секторы
FNDF
SCHV

Финансовые услуги

16.7%
19.6%

Промышленность

15.9%
14.0%

Энергетика

12.3%
7.2%

Сырьевые материалы

11.3%
2.8%

Технологии

11.1%
18.2%

Потребительский циклический сектор

10.7%
6.9%

Потребительский защитный сектор

6.9%
8.8%

Здравоохранение

5.5%
11.3%

Коммуникационные услуги

4.9%
2.5%

Коммунальные услуги

3.8%
4.6%

Недвижимость

0.9%
4.1%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
SCHV
19.6%

Промышленность

FNDF
15.9%
SCHV
14.0%

Энергетика

FNDF
12.3%
SCHV
7.2%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
SCHV
2.8%

Технологии

FNDF
11.1%
SCHV
18.2%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
SCHV
6.9%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
SCHV
8.8%

Здравоохранение

FNDF
5.5%
SCHV
11.3%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
SCHV
2.5%

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
SCHV
4.6%

Недвижимость

FNDF
0.9%
SCHV
4.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

FNDF vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
2.69

+0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
3.84

+0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.48

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

4.19

+0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

16.96

-0.77

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFSCHVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

2.69

+0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.72

+0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.68

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.72

-0.18

Просадки

Сравнение просадок FNDF и SCHV

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-37.08%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-6.83%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-15.26%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-19.78%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-37.08%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

0.00%

-0.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-3.83%

-3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

1.69%

+1.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и SCHV

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

3.09%

+2.17%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

8.13%

+4.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

10.63%

+4.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

14.51%

+1.67%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

16.94%

+0.73%

Сравнение комиссий FNDF и SCHV

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и SCHV

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что больше доходности SCHV в 1.76%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.76%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and SCHV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to SCHV (3.09%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.93% vs 11.50% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.93% return vs 11.50%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 2.84%, compared with 1.76% for SCHV.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. FNDF tracks Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index, while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.04% for SCHV.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор