PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDF с SCHV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с SCHV

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and SCHV (Schwab U.S. Large-Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while SCHV is a Large Cap Value Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 11.87%/yr vs 11.38%/yr for SCHV. Their 0.78 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHV.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и SCHV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у SCHV с доходностью 18.71%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDF имеют среднегодовую доходность 11.87%, а акции SCHV немного отстают с 11.38%.

FNDF

1 день
-0.07%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.61%
С начала года
21.52%
1 год
39.70%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.87%
Всё время*
9.15%

SCHV

1 день
-0.20%
1 месяц
0.90%
6 месяцев
11.27%
С начала года
18.71%
1 год
27.62%
3 года*
17.94%
5 лет*
10.85%
10 лет*
11.38%
Всё время*
11.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF
$80.54M$73.00M$75.40M

SCHV

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF
$119.32M$108.82M$118.82M

Сравнение доходности по годам FNDF и SCHV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		18.71%16.02%14.13%8.93%-7.65%25.58%2.64%25.92%-7.30%16.56%

Correlation

The correlation between FNDF and SCHV is 0.73, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.73

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.75

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.77

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.78

The correlation between FNDF and SCHV has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.78 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и SCHV

Секторы
FNDF
SCHV

Финансовые услуги

20.2%
18.7%

Промышленность

12.8%
13.9%

Технологии

11.5%
22.9%

Энергетика

10.6%
5.8%

Сырьевые материалы

10.0%
2.5%

Потребительский циклический сектор

8.2%
6.5%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.1%

Здравоохранение

6.0%
11.2%

Коммунальные услуги

4.3%
4.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
2.1%

Недвижимость

0.9%
3.9%

Финансовые услуги

FNDF
20.2%
SCHV
18.7%

Промышленность

FNDF
12.8%
SCHV
13.9%

Технологии

FNDF
11.5%
SCHV
22.9%

Энергетика

FNDF
10.6%
SCHV
5.8%

Сырьевые материалы

FNDF
10.0%
SCHV
2.5%

Потребительский циклический сектор

FNDF
8.2%
SCHV
6.5%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.2%
SCHV
8.1%

Здравоохранение

FNDF
6.0%
SCHV
11.2%

Коммунальные услуги

FNDF
4.3%
SCHV
4.3%

Коммуникационные услуги

FNDF
3.4%
SCHV
2.1%

Недвижимость

FNDF
0.9%
SCHV
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Schwab U.S. Large-Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с SCHV:
SCHV с VTVSCHV с SCHDSCHV с SCHXSCHV с AVLVSCHV с VOOSCHV с SCHASCHV с SPY

Доходность на риск

FNDF vs. SCHV — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
SCHV
Ранг доходности на риск SCHV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDF c SCHV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFSCHVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
2.44

+0.03

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
3.47

-0.23

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.44

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

4.06

-0.30

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

15.73

-2.55

FNDF vs. SCHV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.47, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCHV равному 2.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и SCHV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и SCHV

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки SCHV в -37.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и SCHV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFSCHVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-37.08%

-3.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-6.83%

-3.77%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-15.26%

+1.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-19.78%

-5.78%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-37.08%

-3.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.20%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-3.80%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

1.76%

+1.26%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и SCHV

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap Value ETF (SCHV) с волатильностью 3.52%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFSCHVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

3.52%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

9.09%

+5.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

11.38%

+4.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

14.55%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

16.94%

+0.50%

Сравнение комиссий FNDF и SCHV

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и SCHV

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности SCHV в 1.75%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.00%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
SCHV
Schwab U.S. Large-Cap Value ETF		1.75%2.02%2.25%2.42%2.37%1.93%3.03%3.02%3.05%2.37%2.65%2.69%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and SCHV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (4.14%) compared to SCHV (3.52%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs SCHV's -37.08%.

On 10-year performance, FNDF leads with 11.87% vs 11.38% for SCHV. On fees, SCHV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, SCHV has been the lower-risk option at 3.52%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 11.87% return vs 11.38%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

FNDF has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 1.75% for SCHV.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while SCHV is Large Cap Value Equities. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while SCHV tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Value Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.04% for SCHV.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и SCHV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор