PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с PIZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDF с PIZ

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ).

FNDF и PIZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. PIZ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Dorsey Wright Developed Markets Technical Leaders Index. Фонд был запущен 28 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и PIZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDF и PIZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		8.23%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.42%37.22%16.30%17.96%-30.48%20.53%17.96%27.51%-16.15%30.96%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у PIZ с доходностью 1.42%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции PIZ по среднегодовой доходности: 11.09% против 9.66% соответственно.

FNDF

1 день
2.95%
1 месяц
-7.26%
С начала года
8.23%
6 месяцев
17.33%
1 год
40.22%
3 года*
20.38%
5 лет*
12.44%
10 лет*
11.09%

PIZ

1 день
4.43%
1 месяц
-10.41%
С начала года
1.42%
6 месяцев
4.63%
1 год
32.20%
3 года*
20.23%
5 лет*
9.25%
10 лет*
9.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW
Часто сравнивают с PIZ:
PIZ с IDMOPIZ с DSTXPIZ с WCMIXPIZ с IPOSPIZ с IDHQPIZ с IOOPIZ с AVDV

Сравнение комиссий FNDF и PIZ

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии PIZ в 0.80%.

PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDF vs. PIZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
PIZ
Ранг доходности на риск PIZ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PIZ: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PIZ: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PIZ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PIZ: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PIZ: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c PIZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFPIZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.31

1.51

+0.80

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.02

2.11

+0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.46

1.31

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.52

2.19

+1.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.78

9.18

+4.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. PIZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.31, что выше коэффициента Шарпа PIZ равного 1.51. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и PIZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFPIZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.31

1.51

+0.80

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.78

0.48

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.63

0.50

+0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.25

+0.24

Корреляция

Корреляция между FNDF и PIZ составляет 0.81 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и PIZ

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что больше доходности PIZ в 1.54%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.18%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
PIZ
Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF		1.54%1.55%1.68%1.86%2.04%1.01%0.37%1.58%1.06%1.30%2.21%1.09%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и PIZ

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки PIZ в -60.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и PIZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDFPIZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-60.61%

+20.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-14.35%

+3.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-40.93%

+15.37%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-40.93%

+0.79%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.26%

-10.56%

+3.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-14.99%

+7.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.83%

3.42%

-0.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и PIZ

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 8.06%, в то время как у Invesco DWA Developed Markets Momentum ETF (PIZ) волатильность равна 10.37%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PIZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDFPIZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.06%

10.37%

-2.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.42%

14.75%

-3.33%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

21.44%

-3.94%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

19.44%

-3.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

19.32%

-1.68%