PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDF с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с MFDX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FNDF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net) while MFDX tracks the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDF returned 14.22%/yr vs 10.64%/yr for MFDX. Their 0.96 correlation means they have historically moved very closely together. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.52%, что значительно выше, чем у MFDX с доходностью 12.09%.

FNDF

1 день
-0.07%
1 месяц
2.05%
6 месяцев
10.61%
С начала года
21.52%
1 год
39.70%
3 года*
22.94%
5 лет*
14.22%
10 лет*
11.87%
Всё время*
9.15%

MFDX

1 день
0.23%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
4.31%
С начала года
12.09%
1 год
23.13%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDF

Schwab Fundamental International Equity ETF
$80.54M$73.00M$75.40M

MFDX

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
$1.11M$772.80K$745.84K

Сравнение доходности по годам FNDF и MFDX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		21.52%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%7.68%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		12.09%34.27%4.40%17.54%-10.27%11.07%6.90%19.88%-14.88%7.07%

Correlation

The correlation between FNDF and MFDX is 0.92, meaning they have usually moved in the same direction, including during past declines.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.92

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.95

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 6 сент. 2017 г.

0.96

The correlation between FNDF and MFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и MFDX

Секторы
FNDF
MFDX

Финансовые услуги

20.2%
15.3%

Промышленность

12.8%
19.0%

Технологии

11.5%
10.6%

Энергетика

10.6%
6.4%

Сырьевые материалы

10.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

8.2%
8.0%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.6%

Здравоохранение

6.0%
6.9%

Коммунальные услуги

4.3%
6.3%

Коммуникационные услуги

3.4%
6.3%

Недвижимость

0.9%
2.3%

Финансовые услуги

FNDF
20.2%
MFDX
15.3%

Промышленность

FNDF
12.8%
MFDX
19.0%

Технологии

FNDF
11.5%
MFDX
10.6%

Энергетика

FNDF
10.6%
MFDX
6.4%

Сырьевые материалы

FNDF
10.0%
MFDX
10.2%

Потребительский циклический сектор

FNDF
8.2%
MFDX
8.0%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.2%
MFDX
8.6%

Здравоохранение

FNDF
6.0%
MFDX
6.9%

Коммунальные услуги

FNDF
4.3%
MFDX
6.3%

Коммуникационные услуги

FNDF
3.4%
MFDX
6.3%

Недвижимость

FNDF
0.9%
MFDX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с IGROMFDX с AVLVMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с JQUA

Доходность на риск

FNDF vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8484
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDF c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.47
1.61

+0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.24
2.28

+0.96

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.29

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

2.18

+1.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.18

8.31

+4.87

FNDF vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.47, что выше коэффициента Шарпа MFDX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и MFDX

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-36.05%

-4.09%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.66%

+0.06%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-11.62%

-2.27%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-25.58%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-6.41%

-1.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.02%

2.79%

+0.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и MFDX

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) имеют волатильность 4.14% и 4.18% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

4.18%

-0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.18%

12.45%

+1.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.17%

14.40%

+1.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.34%

15.11%

+1.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.44%

16.40%

+1.04%

Сравнение комиссий FNDF и MFDX

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и MFDX

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.00%, что больше доходности MFDX в 2.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.00%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.86%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.92, FNDF and MFDX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFDX has higher volatility (4.18%) compared to FNDF (4.14%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs MFDX's -36.05%.

On 5-year performance, FNDF leads with 14.22% vs 10.64% for MFDX. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDF has performed better with a 14.22% return vs 10.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

FNDF has the higher dividend yield at 3.00%, compared with 2.86% for MFDX.

FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while MFDX tracks RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and PIMCO. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.39% for MFDX.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор