PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с MA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с MA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while MA (Mastercard Incorporated) is a stock. Over the past 10 years, FNDF returned 12.34%/yr vs 18.64%/yr for MA. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и MA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Mastercard Incorporated (MA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у MA с доходностью -13.89%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям MA по среднегодовой доходности: 12.34% против 18.64% соответственно.

FNDF

1 день
0.39%
1 месяц
2.91%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.60%
1 год
41.60%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.34%

MA

1 день
0.71%
1 месяц
-0.85%
С начала года
-13.89%
6 месяцев
-14.05%
1 год
-12.30%
3 года*
10.32%
5 лет*
6.66%
10 лет*
18.64%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и MA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		19.66%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
MA
Mastercard Incorporated		-13.89%9.04%24.17%23.40%-2.66%1.16%20.19%59.16%25.31%47.69%

Correlation

The correlation between FNDF and MA is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.16

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.30

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.51

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.53

Over the past year, the correlation between FNDF and MA has dropped to 0.16 - well below their long-term average of 0.53, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Mastercard Incorporated

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с MA:
MA с VMA с AXPMA с SPYMA с MSFTMA с MCDMA с BRK-BMA с COST

Доходность на риск

FNDF vs. MA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
MA
Ранг доходности на риск MA: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MA: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MA: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MA: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MA: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MA: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c MA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Mastercard Incorporated (MA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFMADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
-0.74

+3.27

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
-0.91

+4.21

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

0.89

+0.57

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

-0.79

+4.60

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

-1.59

+15.86

FNDF vs. MA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа MA равного -0.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и MA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и MA

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки MA в -62.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и MA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFMAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-62.67%

+22.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-20.91%

+10.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-20.91%

+7.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-28.25%

+2.69%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-41.00%

+0.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-17.82%

+15.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-9.82%

+2.19%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

10.48%

-7.64%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и MA

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Mastercard Incorporated (MA) имеют волатильность 6.65% и 6.46% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFMAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.46%

+0.19%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

17.51%

-3.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

22.34%

-6.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

24.01%

-7.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

26.92%

-9.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и MA

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что больше доходности MA в 0.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.87%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
MA
Mastercard Incorporated		0.67%0.53%0.50%0.53%0.56%0.49%0.45%0.44%0.53%0.58%0.74%0.66%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and MA have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (6.65%) compared to MA (6.46%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs MA's -62.67%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs -0.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и MA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор