PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDF с JIVE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с JIVE

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and JIVE (JPMorgan International Value ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. FNDF is passively managed, while JIVE is actively managed. Over the past year, FNDF returned 36.69% vs 38.07% for JIVE. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for JIVE.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и JIVE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 17.52%, что значительно выше, чем у JIVE с доходностью 16.06%.

FNDF

1 день
-0.83%
1 месяц
-2.35%
6 месяцев
12.68%
С начала года
17.52%
1 год
36.69%
3 года*
21.08%
5 лет*
14.05%
10 лет*
11.53%

JIVE

1 день
-0.69%
1 месяц
-1.47%
6 месяцев
11.38%
С начала года
16.06%
1 год
38.07%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и JIVE

2026 (YTD)202520242023
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		17.52%40.99%2.29%6.67%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		16.06%49.80%11.22%5.36%

Correlation

The correlation between FNDF and JIVE is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 сент. 2023 г.

0.94

The correlation between FNDF and JIVE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.95 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и JIVE

Секторы
FNDF
JIVE

Финансовые услуги

16.2%
37.6%

Промышленность

15.5%
10.2%

Технологии

14.4%
11.7%

Сырьевые материалы

11.3%
5.7%

Энергетика

10.9%
10.7%

Потребительский циклический сектор

10.8%
6.2%

Потребительский защитный сектор

6.5%
4.3%

Здравоохранение

5.2%
4.5%

Коммуникационные услуги

4.9%
4.2%

Коммунальные услуги

3.5%
2.4%

Недвижимость

0.8%
2.4%

Финансовые услуги

FNDF
16.2%
JIVE
37.6%

Промышленность

FNDF
15.5%
JIVE
10.2%

Технологии

FNDF
14.4%
JIVE
11.7%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
JIVE
5.7%

Энергетика

FNDF
10.9%
JIVE
10.7%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.8%
JIVE
6.2%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.5%
JIVE
4.3%

Здравоохранение

FNDF
5.2%
JIVE
4.5%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
JIVE
4.2%

Коммунальные услуги

FNDF
3.5%
JIVE
2.4%

Недвижимость

FNDF
0.8%
JIVE
2.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

JPMorgan International Value ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с JIVE:
JIVE с VYMIJIVE с DFIVJIVE с VOOJIVE с VEAJIVE с SCHDJIVE с INDEXJIVE с SCHY

Доходность на риск

FNDF vs. JIVE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8181
Ранг коэф-та Мартина
JIVE
Ранг доходности на риск JIVE: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JIVE: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JIVE: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JIVE: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JIVE: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JIVE: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c JIVE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и JPMorgan International Value ETF (JIVE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFJIVEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.27
2.53

-0.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.00
3.35

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.45

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.48

3.62

-0.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

12.27

13.60

-1.32

FNDF vs. JIVE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.27, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JIVE равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и JIVE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и JIVE

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки JIVE в -13.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и JIVE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFJIVEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-13.79%

-26.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-10.57%

-0.03%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.70%

-1.47%

-2.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.60%

-1.95%

-5.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.00%

2.81%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и JIVE

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 4.49% по сравнению с JPMorgan International Value ETF (JIVE) с волатильностью 4.14%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JIVE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFJIVEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.49%

4.14%

+0.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.15%

13.17%

+0.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.21%

15.13%

+1.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

15.09%

+1.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.41%

15.09%

+2.32%

Сравнение комиссий FNDF и JIVE

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии JIVE в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и JIVE

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.10%, что больше доходности JIVE в 2.48%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		3.10%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
JIVE
JPMorgan International Value ETF		2.48%2.88%2.48%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FNDF and JIVE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDF has higher volatility (4.49%) compared to JIVE (4.14%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs JIVE's -13.79%.

On 1-year performance, JIVE leads with 38.07% vs 36.69% for FNDF. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, JIVE has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, JIVE has performed better with a 38.07% return vs 36.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.55% for JIVE.

FNDF has the higher dividend yield at 3.10%, compared with 2.48% for JIVE.

They also come from different issuers: Charles Schwab and JPMorgan. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.55% for JIVE.

JIVE currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.27), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и JIVE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор