PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с IAU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с IAU

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and IAU (iShares Gold Trust) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while IAU is a Gold fund tracking the LBMA Gold Price. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 12.34%/yr vs 12.31%/yr for IAU. At a 0.17 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.25% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и IAU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и iShares Gold Trust (IAU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у IAU с доходностью -2.44%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDF имеют среднегодовую доходность 12.34%, а акции IAU немного отстают с 12.31%.

FNDF

1 день
0.39%
1 месяц
1.01%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.60%
1 год
40.25%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.34%

IAU

1 день
0.08%
1 месяц
-10.21%
С начала года
-2.44%
6 месяцев
-2.22%
1 год
23.95%
3 года*
29.07%
5 лет*
17.23%
10 лет*
12.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и IAU

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		19.66%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
IAU
iShares Gold Trust		-2.44%63.95%26.85%12.84%-0.63%-4.00%25.03%17.98%-1.76%12.91%

Correlation

The correlation between FNDF and IAU is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.38

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.34

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.17

Over the past year, FNDF and IAU have become more correlated (0.39) than their long-term average of 0.17, meaning their price movements have been converging.

Сравнение распределения секторов FNDF и IAU

Секторы
FNDF
IAU

Финансовые услуги

16.7%

-

Промышленность

15.9%

-

Энергетика

12.3%

-

Сырьевые материалы

11.3%

-

Технологии

11.1%

-

Потребительский циклический сектор

10.7%

-

Потребительский защитный сектор

6.9%

-

Здравоохранение

5.5%

-

Коммуникационные услуги

4.9%

-

Коммунальные услуги

3.8%

-

Недвижимость

0.9%
100.0%

Финансовые услуги

FNDF
16.7%
IAU

-

Промышленность

FNDF
15.9%
IAU

-

Энергетика

FNDF
12.3%
IAU

-

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
IAU

-

Технологии

FNDF
11.1%
IAU

-

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.7%
IAU

-

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.9%
IAU

-

Здравоохранение

FNDF
5.5%
IAU

-

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
IAU

-

Коммунальные услуги

FNDF
3.8%
IAU

-

Недвижимость

FNDF
0.9%
IAU
100.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

iShares Gold Trust

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с IAU:
IAU с GLDIAU с GLDMIAU с IAUMIAU с SGOLIAU с GDXIAU с VOOIAU с PHYS

Доходность на риск

FNDF vs. IAU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
IAU
Ранг доходности на риск IAU: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IAU: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IAU: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IAU: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IAU: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IAU: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c IAU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и iShares Gold Trust (IAU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFIAUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
0.89

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
1.25

+2.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.19

+0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

0.99

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

2.83

+11.43

FNDF vs. IAU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.53, что выше коэффициента Шарпа IAU равного 0.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и IAU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и IAU

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки IAU в -45.14%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и IAU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFIAUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-45.14%

+5.00%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-24.40%

+13.80%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-24.40%

+10.51%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-24.40%

-1.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-24.40%

-15.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-22.03%

+20.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-15.97%

+8.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

8.47%

-5.63%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и IAU

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) составляет 6.65%, в то время как у iShares Gold Trust (IAU) волатильность равна 7.70%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IAU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFIAUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

7.70%

-1.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

23.94%

-10.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

27.17%

-11.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

18.16%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

16.02%

+1.69%

Сравнение комиссий FNDF и IAU

И FNDF, и IAU имеют комиссию равную 0.25%, что является низким показателем по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и IAU

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как IAU не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.87%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
IAU
iShares Gold Trust		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and IAU have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IAU has higher volatility (7.70%) compared to FNDF (6.65%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs IAU's -45.14%.

On 10-year performance, FNDF leads with 12.34% vs 12.31% for IAU. Both ETFs have the same 0.25% expense ratio. On volatility, FNDF has been the lower-risk option at 6.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 12.34% return vs 12.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF and IAU have the same expense ratio: 0.25% per year.

FNDF has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for IAU.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while IAU is Gold. FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while IAU tracks LBMA Gold Price. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.89), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и IAU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор