PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с GPIQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с GPIQ

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and GPIQ (Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF) are both exchange-traded funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while GPIQ is a Nasdaq-100 fund actively managed by Goldman Sachs. FNDF is passively managed, while GPIQ is actively managed. Over the past year, FNDF returned 41.60% vs 34.42% for GPIQ. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.29%/yr for GPIQ.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и GPIQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у GPIQ с доходностью 15.73%.

FNDF

1 день
0.39%
1 месяц
0.88%
С начала года
19.66%
6 месяцев
21.60%
1 год
41.60%
3 года*
22.69%
5 лет*
13.11%
10 лет*
12.34%

GPIQ

1 день
0.71%
1 месяц
0.64%
С начала года
15.73%
6 месяцев
16.33%
1 год
34.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и GPIQ

2026 (YTD)202520242023
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		19.66%40.99%2.29%13.20%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		15.73%19.77%23.22%15.17%

Correlation

The correlation between FNDF and GPIQ is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2023 г.

0.57

The correlation between FNDF and GPIQ has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.65 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и GPIQ

Секторы
FNDF
GPIQ

Финансовые услуги

16.2%
0.2%

Промышленность

15.5%
2.6%

Технологии

14.4%
58.7%

Сырьевые материалы

11.3%
1.0%

Энергетика

10.9%
0.5%

Потребительский циклический сектор

10.8%
11.6%

Потребительский защитный сектор

6.5%
6.4%

Здравоохранение

5.2%
3.6%

Коммуникационные услуги

4.9%
14.1%

Коммунальные услуги

3.5%
1.3%

Недвижимость

0.8%
0.1%

Финансовые услуги

FNDF
16.2%
GPIQ
0.2%

Промышленность

FNDF
15.5%
GPIQ
2.6%

Технологии

FNDF
14.4%
GPIQ
58.7%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
GPIQ
1.0%

Энергетика

FNDF
10.9%
GPIQ
0.5%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.8%
GPIQ
11.6%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.5%
GPIQ
6.4%

Здравоохранение

FNDF
5.2%
GPIQ
3.6%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
GPIQ
14.1%

Коммунальные услуги

FNDF
3.5%
GPIQ
1.3%

Недвижимость

FNDF
0.8%
GPIQ
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с GPIQ:
GPIQ с QQQIGPIQ с JEPQGPIQ с GPIXGPIQ с QDVOGPIQ с JEPIGPIQ с SCHDGPIQ с QQQM

Доходность на риск

FNDF vs. GPIQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8282
Ранг коэф-та Мартина
GPIQ
Ранг доходности на риск GPIQ: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GPIQ: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GPIQ: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GPIQ: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GPIQ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c GPIQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFGPIQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.53
2.29

+0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.30
3.00

+0.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.45

1.42

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.82

3.50

+0.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

14.27

14.86

-0.59

FNDF vs. GPIQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.53, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GPIQ равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и GPIQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и GPIQ

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки GPIQ в -21.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и GPIQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFGPIQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-21.06%

-19.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-9.51%

-1.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.94%

-2.35%

+0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.63%

-2.28%

-5.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.24%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и GPIQ

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF (GPIQ) имеют волатильность 6.65% и 6.42% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFGPIQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.65%

6.42%

+0.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.64%

11.92%

+1.72%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.00%

14.53%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.35%

17.72%

-1.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.71%

17.72%

-0.01%

Сравнение комиссий FNDF и GPIQ

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GPIQ в 0.29%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и GPIQ

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности GPIQ в 9.53%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.87%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
GPIQ
Goldman Sachs Nasdaq-100 Core Premium Income ETF		9.53%9.81%9.18%1.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and GPIQ have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (6.65%) compared to GPIQ (6.42%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs GPIQ's -21.06%.

On 1-year performance, FNDF leads with 41.60% vs 34.42% for GPIQ. On fees, FNDF is cheaper at 0.25% per year. On volatility, GPIQ has been the lower-risk option at 6.42%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, FNDF has performed better with a 41.60% return vs 34.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDF is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.29% for GPIQ.

GPIQ has the higher dividend yield at 9.53%, compared with 2.87% for FNDF.

FNDF is categorized as Foreign Large Cap Equities, while GPIQ is Nasdaq-100. They also come from different issuers: Charles Schwab and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.29% for GPIQ.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и GPIQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор