PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с FDT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDF с FDT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT).

FNDF и FDT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. FDT - это пассивный фонд от First Trust, который отслеживает доходность NASDAQ AlphaDEX DM Ex-US Index. Фонд был запущен 18 апр. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и FDT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDF и FDT

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		11.73%52.21%6.97%15.03%-19.51%11.43%4.29%16.82%-19.98%34.42%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 9.44%, что значительно ниже, чем у FDT с доходностью 11.73%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции FDT по среднегодовой доходности: 11.21% против 9.91% соответственно.

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%

FDT

1 день
1.73%
1 месяц
-7.63%
С начала года
11.73%
6 месяцев
18.75%
1 год
57.05%
3 года*
25.20%
5 лет*
11.64%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW
Часто сравнивают с FDT:
FDT с QQQFDT с FIDZXFDT с VTIFDT с VEAFDT с SCHFFDT с VOOFDT с SDY

Сравнение комиссий FNDF и FDT

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FDT в 0.80%.

FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDF vs. FDT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
FDT
Ранг доходности на риск FDT: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDT: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDT: 9797
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDT: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDT: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDT: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c FDT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFFDTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

2.96

-0.57

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

3.59

-0.49

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.56

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

4.30

-0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.62

17.64

-3.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. FDT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDT равному 2.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и FDT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFFDTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.96

-0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.65

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.54

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.36

+0.14

Корреляция

Корреляция между FNDF и FDT составляет 0.91 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и FDT

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что меньше доходности FDT в 3.19%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
FDT
First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund		3.19%3.27%3.89%4.36%2.29%3.80%2.42%2.78%2.13%1.57%1.76%1.83%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и FDT

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки FDT в -46.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и FDT.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDFFDTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-46.10%

+5.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-13.41%

+2.33%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-33.18%

+7.62%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-46.10%

+5.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-8.75%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-10.86%

+3.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

3.27%

-0.41%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и FDT

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) составляет 7.16%, в то время как у First Trust Developed Markets ex-US AlphaDEX Fund (FDT) волатильность равна 8.78%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FDT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDFFDTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

8.78%

-1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

14.05%

-2.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

19.39%

-1.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

17.87%

-1.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

18.33%

-0.69%