PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с EFAV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) and EFAV (iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds - FNDF tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net) while EFAV tracks the MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDF returned 12.17%/yr vs 6.31%/yr for EFAV. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for EFAV.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 16.43%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 2.67%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 12.17% против 6.31% соответственно.

FNDF

1 день
-2.61%
1 месяц
-1.37%
С начала года
16.43%
6 месяцев
16.74%
1 год
39.04%
3 года*
22.45%
5 лет*
12.99%
10 лет*
12.17%

EFAV

1 день
-0.18%
1 месяц
-3.17%
С начала года
2.67%
6 месяцев
2.24%
1 год
8.51%
3 года*
12.53%
5 лет*
5.83%
10 лет*
6.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		16.43%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		2.67%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Correlation

The correlation between FNDF and EFAV is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.85

The correlation between FNDF and EFAV has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDF и EFAV

Секторы
FNDF
EFAV

Финансовые услуги

16.2%
19.4%

Промышленность

15.5%
15.9%

Технологии

14.4%
4.6%

Сырьевые материалы

11.3%
1.5%

Энергетика

10.9%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.8%
5.0%

Потребительский защитный сектор

6.5%
11.9%

Здравоохранение

5.2%
12.0%

Коммуникационные услуги

4.9%
9.6%

Коммунальные услуги

3.5%
8.8%

Недвижимость

0.8%
3.0%

Финансовые услуги

FNDF
16.2%
EFAV
19.4%

Промышленность

FNDF
15.5%
EFAV
15.9%

Технологии

FNDF
14.4%
EFAV
4.6%

Сырьевые материалы

FNDF
11.3%
EFAV
1.5%

Энергетика

FNDF
10.9%
EFAV
8.3%

Потребительский циклический сектор

FNDF
10.8%
EFAV
5.0%

Потребительский защитный сектор

FNDF
6.5%
EFAV
11.9%

Здравоохранение

FNDF
5.2%
EFAV
12.0%

Коммуникационные услуги

FNDF
4.9%
EFAV
9.6%

Коммунальные услуги

FNDF
3.5%
EFAV
8.8%

Недвижимость

FNDF
0.8%
EFAV
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Equity ETF

iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с USMVEFAV с EFASEFAV с SPLV

Доходность на риск

FNDF vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 7575
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 2626
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDFEFAVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.43
0.81

+1.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.16
1.19

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.44

1.15

+0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.70

1.28

+2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.74

3.26

+10.47

FNDF vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.43, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDF и EFAV

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и EFAV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-27.56%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-6.66%

-3.94%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-8.75%

-5.14%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-27.46%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-27.56%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.59%

-6.66%

+2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.62%

-4.77%

-2.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.85%

2.61%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и EFAV

Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 6.77% по сравнению с iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF (EFAV) с волатильностью 3.10%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.77%

3.10%

+3.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.93%

8.53%

+5.40%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.16%

10.57%

+5.59%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.36%

11.82%

+4.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.47%

13.06%

+4.41%

Сравнение комиссий FNDF и EFAV

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и EFAV

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.95%, что меньше доходности EFAV в 3.29%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EFAV
iShares MSCI EAFE Min Vol Factor ETF		3.29%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%
FNDF
Schwab Fundamental International Equity ETF		2.95%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and EFAV have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (6.77%) compared to EFAV (3.10%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs EFAV's -27.56%.

On 10-year performance, FNDF leads with 12.17% vs 6.31% for EFAV. On fees, EFAV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, EFAV has been the lower-risk option at 3.10%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDF has performed better with a 12.17% return vs 6.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EFAV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for FNDF.

EFAV has the higher dividend yield at 3.29%, compared with 2.95% for FNDF.

FNDF tracks RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while EFAV tracks MSCI EAFE Minimum Volatility (USD) Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDF and 0.20% for EFAV.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.43 vs 0.81), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и EFAV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор