PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с EFAV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDF с EFAV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV).

FNDF и EFAV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. EFAV - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Minimum Volatility Index. Фонд был запущен 18 окт. 2011 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и EFAV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDF и EFAV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		9.44%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		6.56%26.00%5.30%12.52%-15.11%7.20%-0.06%16.67%-5.74%22.24%

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 9.44%, что значительно выше, чем у EFAV с доходностью 6.56%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции EFAV по среднегодовой доходности: 11.21% против 6.52% соответственно.

FNDF

1 день
1.12%
1 месяц
-4.59%
С начала года
9.44%
6 месяцев
17.74%
1 год
41.49%
3 года*
20.83%
5 лет*
12.69%
10 лет*
11.21%

EFAV

1 день
0.59%
1 месяц
-1.60%
С начала года
6.56%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.69%
3 года*
14.35%
5 лет*
7.66%
10 лет*
6.52%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с SPDW
Часто сравнивают с EFAV:
EFAV с EFVEFAV с EFAEFAV с ACWVEFAV с EEMVEFAV с EFASEFAV с USMVEFAV с SPLV

Сравнение комиссий FNDF и EFAV

FNDF берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии EFAV в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF

Доходность на риск

FNDF vs. EFAV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EFAV
Ранг доходности на риск EFAV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EFAV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EFAV: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EFAV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EFAV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EFAV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c EFAV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFEFAVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.38

1.78

+0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

3.10

2.38

+0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.48

1.34

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.77

3.06

+0.71

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

14.62

11.18

+3.44

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. EFAV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.38, что выше коэффициента Шарпа EFAV равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и EFAV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFEFAVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

1.78

+0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.79

0.66

+0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.64

0.50

+0.14

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.55

-0.06

Корреляция

Корреляция между FNDF и EFAV составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и EFAV

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности EFAV в 3.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		3.14%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%
EFAV
iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF		3.00%3.20%3.24%3.08%2.53%2.47%1.33%4.19%3.34%2.45%3.94%2.49%

Просадки

Сравнение просадок FNDF и EFAV

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки EFAV в -27.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и EFAV.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDFEFAVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-27.56%

-12.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.08%

-7.14%

-3.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-27.46%

+1.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-27.56%

-12.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.22%

-3.12%

-3.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.72%

-4.78%

-2.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.86%

1.95%

+0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и EFAV

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 7.16% по сравнению с iShares Edge MSCI Min Vol EAFE ETF (EFAV) с волатильностью 4.83%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EFAV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDFEFAVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.16%

4.83%

+2.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.46%

7.57%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

12.22%

+5.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.05%

11.74%

+4.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.64%

13.21%

+4.43%