Сравнение FNDF с CNC
FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while CNC (Centene Corporation) is a stock. Over the past 10 years, FNDF returned 12.34%/yr vs 6.88%/yr for CNC. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNDF и CNC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDF показывает доходность 19.66%, что значительно ниже, чем у CNC с доходностью 58.42%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции CNC по среднегодовой доходности: 12.34% против 6.88% соответственно.
FNDF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 12.34%
CNC
- 1 день
- 2.60%
- 1 месяц
- 10.85%
- С начала года
- 58.42%
- 6 месяцев
- 59.58%
- 1 год
- 17.71%
- 3 года*
- -2.10%
- 5 лет*
- -1.64%
- 10 лет*
- 6.88%
Сравнение доходности по годам FNDF и CNC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 19.66% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
CNC Centene Corporation | 58.42% | -32.07% | -18.37% | -9.51% | -0.47% | 37.26% | -4.52% | 9.05% | 14.29% | 78.52% |
Correlation
The correlation between FNDF and CNC is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.10 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.15 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.23 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г. | 0.30 |
Over the past year, the correlation between FNDF and CNC has dropped to 0.10 - well below their long-term average of 0.30, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDF vs. CNC — Ранг доходности на риск
FNDF
CNC
Сравнение FNDF c CNC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и Centene Corporation (CNC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDF | CNC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.25 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.15 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 0.32 | +3.50 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 0.52 | +13.74 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDF и CNC
Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки CNC в -74.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и CNC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDF | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -74.07% | +33.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -55.50% | +44.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -68.65% | +54.76% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -74.07% | +48.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -74.07% | +33.93% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -32.95% | +31.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -22.15% | +14.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 33.84% | -31.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDF и CNC
Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) составляет 6.65%, в то время как у Centene Corporation (CNC) волатильность равна 11.12%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CNC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDF | CNC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 11.12% | -4.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 36.70% | -23.06% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 64.58% | -48.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 39.55% | -23.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 38.53% | -20.82% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDF и CNC
Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как CNC не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CNC Centene Corporation | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 2.87% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
FNDF and CNC have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CNC has higher volatility (11.12%) compared to FNDF (6.65%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs CNC's -74.07%.
FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDF и CNC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор