PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDF с BAGSX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDF с BAGSX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDF (Schwab Fundamental International Large Company Index ETF) and BAGSX (Baird Aggregate Bond Fund) are both funds - FNDF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index, while BAGSX is a Intermediate Core Bond fund managed by Baird. Over the past 10 years, FNDF returned 11.93%/yr vs 1.74%/yr for BAGSX. At a correlation of -0.03, they often move in opposite directions. FNDF charges 0.25%/yr vs 0.55%/yr for BAGSX.

Доходность

Сравнение доходности FNDF и BAGSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDF показывает доходность 21.21%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью 0.30%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции BAGSX по среднегодовой доходности: 11.93% против 1.74% соответственно.

FNDF

1 день
-0.67%
1 месяц
6.97%
С начала года
21.21%
6 месяцев
24.72%
1 год
44.71%
3 года*
24.10%
5 лет*
13.35%
10 лет*
11.93%

BAGSX

1 день
0.10%
1 месяц
0.52%
С начала года
0.30%
6 месяцев
0.33%
1 год
5.28%
3 года*
4.25%
5 лет*
0.19%
10 лет*
1.74%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDF и BAGSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		21.21%40.99%2.29%20.22%-7.78%14.97%3.61%18.46%-14.21%23.98%
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		0.30%7.11%1.63%6.12%-13.52%-1.74%8.42%9.17%-0.55%3.90%

Correlation

The correlation between FNDF and BAGSX is 0.39, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.39

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.33

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.19

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

-0.03

The correlation between FNDF and BAGSX shifts across timeframes, from -0.03 (all time) to 0.39 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF

Baird Aggregate Bond Fund

Часто сравнивают с FNDF:
FNDF с SCHFFNDF с VXUSFNDF с DFIVFNDF с VEAFNDF с FIVAFNDF с VOOFNDF с AVIV
Часто сравнивают с BAGSX:
BAGSX с BKAGBAGSX с BIMSXBAGSX с VPLSBAGSX с EAGGBAGSX с TSBIXBAGSX с FBNDBAGSX с SCHZ

Доходность на риск

FNDF vs. BAGSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDF
Ранг доходности на риск FNDF: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDF: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDF: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDF: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDF: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDF: 8080
Ранг коэф-та Мартина
BAGSX
Ранг доходности на риск BAGSX: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BAGSX: 2424
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BAGSX: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BAGSX: 2121
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDF c BAGSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDFBAGSXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.99
1.41

+1.58

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.89
2.09

+1.80

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.26

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.24

1.87

+2.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.19

5.53

+10.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDF vs. BAGSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDF на текущий момент составляет 2.99, что выше коэффициента Шарпа BAGSX равного 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDF и BAGSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDFBAGSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.99

1.41

+1.58

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

0.03

+0.80

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.68

0.36

+0.32

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.54

0.92

-0.39

Просадки

Сравнение просадок FNDF и BAGSX

Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и BAGSX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDFBAGSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.14%

-18.97%

-21.17%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.60%

-2.84%

-7.76%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.89%

-6.17%

-7.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.56%

-18.84%

-6.72%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-40.14%

-18.97%

-21.17%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.67%

-1.54%

+0.87%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.64%

-2.52%

-5.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.77%

0.96%

+1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDF и BAGSX

Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 5.26% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) с волатильностью 1.29%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDFBAGSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.26%

1.29%

+3.97%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.53%

2.68%

+9.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.06%

3.78%

+11.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.18%

5.93%

+10.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.67%

4.89%

+12.78%

Сравнение комиссий FNDF и BAGSX

FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDF и BAGSX

Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.84%, что меньше доходности BAGSX в 3.80%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BAGSX
Baird Aggregate Bond Fund		3.80%3.69%3.62%3.10%2.33%1.68%3.02%2.41%2.53%2.21%1.96%2.14%
FNDF
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF		2.84%3.44%4.01%3.41%3.10%3.54%2.17%3.20%3.47%2.32%2.42%2.08%

Часто задаваемые вопросы

FNDF and BAGSX have a correlation of 0.39, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDF has higher volatility (5.26%) compared to BAGSX (1.29%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs BAGSX's -18.97%.

FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.99 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDF и BAGSX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор