Сравнение FNDF с BAGSX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX).
FNDF - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Developed ex-U.S. Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. BAGSX управляется Baird. Фонд был запущен 29 сент. 2000 г..
Доходность
Сравнение доходности FNDF и BAGSX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDF и BAGSX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 8.23% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | -0.31% | 7.11% | 1.63% | 6.12% | -13.52% | -1.74% | 8.42% | 9.17% | -0.55% | 3.90% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDF показывает доходность 8.23%, что значительно выше, чем у BAGSX с доходностью -0.31%. За последние 10 лет акции FNDF превзошли акции BAGSX по среднегодовой доходности: 11.09% против 1.81% соответственно.
FNDF
- 1 день
- 2.95%
- 1 месяц
- -7.26%
- С начала года
- 8.23%
- 6 месяцев
- 17.33%
- 1 год
- 40.22%
- 3 года*
- 20.38%
- 5 лет*
- 12.44%
- 10 лет*
- 11.09%
BAGSX
- 1 день
- 0.59%
- 1 месяц
- -2.07%
- С начала года
- -0.31%
- 6 месяцев
- 0.69%
- 1 год
- 4.01%
- 3 года*
- 3.80%
- 5 лет*
- 0.26%
- 10 лет*
- 1.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDF и BAGSX
FNDF берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии BAGSX в 0.55%.
Доходность на риск
FNDF vs. BAGSX — Ранг доходности на риск
FNDF
BAGSX
Сравнение FNDF c BAGSX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) и Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDF | BAGSX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 2.31 | 0.99 | +1.32 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 3.02 | 1.42 | +1.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.46 | 1.18 | +0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.52 | 1.79 | +1.73 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 13.78 | 5.16 | +8.62 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDF | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.31 | 0.99 | +1.32 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.78 | 0.04 | +0.73 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.63 | 0.37 | +0.26 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.49 | 0.92 | -0.43 |
Корреляция
Корреляция между FNDF и BAGSX составляет -0.05. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDF и BAGSX
Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 3.18%, что меньше доходности BAGSX в 3.76%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Large Company Index ETF | 3.18% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
BAGSX Baird Aggregate Bond Fund | 3.76% | 3.69% | 3.62% | 3.10% | 2.33% | 1.68% | 3.02% | 2.41% | 2.53% | 2.21% | 1.96% | 2.14% |
Просадки
Сравнение просадок FNDF и BAGSX
Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что больше максимальной просадки BAGSX в -18.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и BAGSX.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDF | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -18.97% | -21.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.08% | -2.64% | -8.44% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -18.84% | -6.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -18.97% | -21.17% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.26% | -2.14% | -5.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.72% | -2.53% | -5.19% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.83% | 0.92% | +1.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDF и BAGSX
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF (FNDF) имеет более высокую волатильность в 8.06% по сравнению с Baird Aggregate Bond Fund (BAGSX) с волатильностью 1.64%. Это указывает на то, что FNDF испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BAGSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDF | BAGSX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 8.06% | 1.64% | +6.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.42% | 2.56% | +8.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.50% | 4.27% | +13.23% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.05% | 5.91% | +10.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.64% | 4.89% | +12.75% |