Сравнение FNDF с AZN
FNDF (Schwab Fundamental International Equity ETF) is Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Developed ex US Large Index (Net), while AZN (AstraZeneca PLC) is a stock. Over the past 10 years, FNDF returned 12.34%/yr vs 15.97%/yr for AZN. At a 0.41 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FNDF и AZN
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDF показывает доходность 19.66%, что значительно выше, чем у AZN с доходностью -0.75%. За последние 10 лет акции FNDF уступали акциям AZN по среднегодовой доходности: 12.34% против 15.97% соответственно.
FNDF
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 1.01%
- С начала года
- 19.66%
- 6 месяцев
- 21.60%
- 1 год
- 40.25%
- 3 года*
- 22.69%
- 5 лет*
- 13.11%
- 10 лет*
- 12.34%
AZN
- 1 день
- -1.94%
- 1 месяц
- -4.78%
- С начала года
- -0.75%
- 6 месяцев
- 1.57%
- 1 год
- 22.51%
- 3 года*
- 8.94%
- 5 лет*
- 11.28%
- 10 лет*
- 15.97%
Сравнение доходности по годам FNDF и AZN
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 19.66% | 40.99% | 2.29% | 20.22% | -7.78% | 14.97% | 3.61% | 18.46% | -14.21% | 23.98% |
AZN AstraZeneca PLC | -0.75% | 43.30% | -0.62% | 1.44% | 19.14% | 19.66% | 3.12% | 35.68% | 13.86% | 33.10% |
Correlation
The correlation between FNDF and AZN is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.38 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.36 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г. | 0.41 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDF vs. AZN — Ранг доходности на риск
FNDF
AZN
Сравнение FNDF c AZN - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) и AstraZeneca PLC (AZN). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDF | AZN | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.65 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.45 | 1.17 | +0.28 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.82 | 1.47 | +2.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 14.27 | 3.82 | +10.44 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDF и AZN
Максимальная просадка FNDF за все время составила -40.14%, что меньше максимальной просадки AZN в -48.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDF и AZN.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDF | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.14% | -48.94% | +8.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.60% | -15.43% | +4.83% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -13.89% | -27.87% | +13.98% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.56% | -27.87% | +2.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -40.14% | -27.87% | -12.27% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.94% | -14.25% | +12.31% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.63% | -11.37% | +3.74% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.84% | 5.99% | -3.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDF и AZN
Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Equity ETF (FNDF) составляет 6.65%, в то время как у AstraZeneca PLC (AZN) волатильность равна 7.95%. Это указывает на то, что FNDF испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AZN. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDF | AZN | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.65% | 7.95% | -1.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.64% | 17.74% | -4.10% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.00% | 25.76% | -9.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.35% | 24.03% | -7.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.71% | 24.93% | -7.22% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDF и AZN
Дивидендная доходность FNDF за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, что меньше доходности AZN в 2.98%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AZN AstraZeneca PLC | 2.98% | 1.70% | 2.27% | 2.15% | 2.12% | 2.35% | 2.80% | 2.81% | 3.69% | 3.95% | 5.01% | 4.06% |
FNDF Schwab Fundamental International Equity ETF | 2.87% | 3.44% | 4.01% | 3.41% | 3.10% | 3.54% | 2.17% | 3.20% | 3.47% | 2.32% | 2.42% | 2.08% |
Часто задаваемые вопросы
FNDF and AZN have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AZN has higher volatility (7.95%) compared to FNDF (6.65%). In terms of maximum drawdown, FNDF dropped -40.14% vs AZN's -48.94%.
FNDF currently has the higher Sharpe Ratio (2.53 vs 0.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDF и AZN
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор