PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с VYMI
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с VYMI

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) and VYMI (Vanguard International High Dividend Yield ETF) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while VYMI is a Dividend fund tracking the FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 11.35%/yr vs 11.24%/yr for VYMI. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.07%/yr for VYMI.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и VYMI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у VYMI с доходностью 12.90%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDE имеют среднегодовую доходность 11.35%, а акции VYMI немного отстают с 11.24%.

FNDE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.36%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.79%
1 год
31.37%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.35%

VYMI

1 день
0.54%
1 месяц
1.28%
С начала года
12.90%
6 месяцев
14.90%
1 год
31.26%
3 года*
21.73%
5 лет*
12.29%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и VYMI

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		13.70%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		12.90%38.05%7.06%17.07%-7.02%15.39%-1.11%18.43%-12.65%22.36%

Correlation

The correlation between FNDE and VYMI is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.83

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 мар. 2016 г.

0.84

The correlation between FNDE and VYMI has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и VYMI

Секторы
FNDE
VYMI

Технологии

23.3%
4.3%

Финансовые услуги

16.2%
41.9%

Энергетика

10.4%
9.5%

Потребительский циклический сектор

8.1%
6.5%

Сырьевые материалы

8.1%
6.8%

Промышленность

3.6%
6.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
4.0%

Коммунальные услуги

1.9%
5.6%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
7.0%

Здравоохранение

1.1%
6.6%

Технологии

FNDE
23.3%
VYMI
4.3%

Финансовые услуги

FNDE
16.2%
VYMI
41.9%

Энергетика

FNDE
10.4%
VYMI
9.5%

Потребительский циклический сектор

FNDE
8.1%
VYMI
6.5%

Сырьевые материалы

FNDE
8.1%
VYMI
6.8%

Промышленность

FNDE
3.6%
VYMI
6.6%

Коммуникационные услуги

FNDE
3.5%
VYMI
4.0%

Коммунальные услуги

FNDE
1.9%
VYMI
5.6%

Недвижимость

FNDE
1.5%
VYMI
1.3%

Потребительский защитный сектор

FNDE
1.2%
VYMI
7.0%

Здравоохранение

FNDE
1.1%
VYMI
6.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Vanguard International High Dividend Yield ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с VYMI:
VYMI с VYMVYMI с SCHYVYMI с SCHDVYMI с VIGIVYMI с VOOVYMI с IDEVVYMI с VT

Доходность на риск

FNDE vs. VYMI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
VYMI
Ранг доходности на риск VYMI: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VYMI: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VYMI: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VYMI: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VYMI: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VYMI: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c VYMI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDEVYMIDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
2.26

-0.34

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
3.08

-0.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.41

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

2.96

-0.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

11.60

-0.93

FNDE vs. VYMI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VYMI равному 2.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и VYMI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDE и VYMI

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки VYMI в -40.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и VYMI.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEVYMIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-40.00%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.14%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-12.84%

-5.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.05%

-5.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-40.00%

+0.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

0.00%

-3.19%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-6.30%

-5.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.59%

+0.21%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и VYMI

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Vanguard International High Dividend Yield ETF (VYMI) с волатильностью 4.40%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VYMI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEVYMIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

4.40%

+1.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

11.15%

+1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

13.33%

+2.28%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

14.90%

+2.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

16.85%

+2.45%

Сравнение комиссий FNDE и VYMI

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии VYMI в 0.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и VYMI

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что больше доходности VYMI в 3.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.68%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
VYMI
Vanguard International High Dividend Yield ETF		3.39%3.68%4.84%4.58%4.70%4.30%3.22%4.20%4.29%3.21%2.39%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and VYMI have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (6.30%) compared to VYMI (4.40%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs VYMI's -40.00%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.35% vs 11.24% for VYMI. On fees, VYMI is cheaper at 0.07% per year. On volatility, VYMI has been the lower-risk option at 4.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.35% return vs 11.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VYMI is cheaper with a 0.07% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.68%, compared with 3.39% for VYMI.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while VYMI is Dividend. FNDE tracks RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while VYMI tracks FTSE All-World ex US High Dividend Yield Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Vanguard. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.07% for VYMI.

VYMI currently has the higher Sharpe Ratio (2.26 vs 1.92), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и VYMI

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор