PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с MAA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с MAA

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) is Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while MAA (Mid-America Apartment Communities, Inc.) is a stock. Over the past 10 years, FNDE returned 11.35%/yr vs 7.14%/yr for MAA. At a 0.23 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и MAA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 13.70%, что значительно выше, чем у MAA с доходностью 2.39%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции MAA по среднегодовой доходности: 11.35% против 7.14% соответственно.

FNDE

1 день
0.66%
1 месяц
-0.36%
С начала года
13.70%
6 месяцев
15.79%
1 год
31.37%
3 года*
19.78%
5 лет*
9.29%
10 лет*
11.35%

MAA

1 день
0.60%
1 месяц
10.52%
С начала года
2.39%
6 месяцев
7.66%
1 год
-3.03%
3 года*
0.86%
5 лет*
-0.44%
10 лет*
7.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и MAA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		13.70%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		2.39%-6.36%19.94%-10.44%-29.75%85.87%-0.64%42.52%-1.06%6.28%

Correlation

The correlation between FNDE and MAA is 0.10, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.10

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.21

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.25

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.23

The correlation between FNDE and MAA shifts across timeframes, from 0.10 (1 year) to 0.25 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Mid-America Apartment Communities, Inc.

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с MAA:
MAA с CPTMAA с AVBMAA с EQRMAA с AMHMAA с PSAMAA с VOOMAA с CCI

Доходность на риск

FNDE vs. MAA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6767
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MAA
Ранг доходности на риск MAA: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MAA: 3434
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MAA: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MAA: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MAA: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MAA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c MAA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDEMAADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.92
-0.22

+2.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
-0.18

+2.76

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

0.98

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.93

-0.21

+3.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.67

-0.37

+11.04

FNDE vs. MAA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.92, что выше коэффициента Шарпа MAA равного -0.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и MAA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDE и MAA

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки MAA в -60.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и MAA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEMAAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-60.29%

+16.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-19.49%

+9.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-26.41%

+8.01%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-45.01%

+15.57%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-45.01%

+5.08%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.19%

-27.64%

+24.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-10.41%

-1.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

11.03%

-8.23%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и MAA

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 6.30% по сравнению с Mid-America Apartment Communities, Inc. (MAA) с волатильностью 5.93%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MAA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEMAAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.30%

5.93%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.07%

14.18%

-1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.61%

18.73%

-3.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.01%

22.16%

-5.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

24.13%

-4.83%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и MAA

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.68%, что меньше доходности MAA в 4.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.68%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
MAA
Mid-America Apartment Communities, Inc.		4.38%4.36%3.80%4.96%2.98%1.79%3.16%2.91%3.86%3.46%3.35%3.39%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and MAA have a correlation of 0.10, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (6.30%) compared to MAA (5.93%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs MAA's -60.29%.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и MAA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор