PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с JPEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с JPEM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM).

FNDE и JPEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. JPEM - это пассивный фонд от JPMorgan, который отслеживает доходность JPMorgan Diversified Factor Emerging Markets Equity Index. Фонд был запущен 7 янв. 2015 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и JPEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и JPEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		5.77%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		3.21%22.90%4.23%11.01%-9.03%8.11%-0.46%16.21%-10.55%28.80%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 5.77%, что значительно выше, чем у JPEM с доходностью 3.21%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции JPEM по среднегодовой доходности: 10.20% против 7.49% соответственно.

FNDE

1 день
-0.31%
1 месяц
-4.39%
С начала года
5.77%
6 месяцев
8.85%
1 год
28.73%
3 года*
18.86%
5 лет*
9.45%
10 лет*
10.20%

JPEM

1 день
0.46%
1 месяц
-4.90%
С начала года
3.21%
6 месяцев
7.83%
1 год
23.67%
3 года*
12.69%
5 лет*
6.85%
10 лет*
7.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с JPEM:
JPEM с SCHEJPEM с VWOJPEM с EMQQJPEM с EELVJPEM с EEMJPEM с JEPIJPEM с SCHD

Сравнение комиссий FNDE и JPEM

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии JPEM в 0.44%.

JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Доходность на риск

FNDE vs. JPEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8282
Ранг коэф-та Мартина
JPEM
Ранг доходности на риск JPEM: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа JPEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино JPEM: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега JPEM: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара JPEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина JPEM: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c JPEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEJPEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

1.69

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.19

2.30

-0.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.34

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.12

2.35

-0.23

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.45

9.34

+0.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. JPEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа JPEM равному 1.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и JPEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEJPEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

1.69

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.51

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

0.44

+0.09

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.31

+0.03

Корреляция

Корреляция между FNDE и JPEM составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и JPEM

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.96%, что меньше доходности JPEM в 4.57%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.96%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
JPEM
J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF		4.57%4.65%5.12%4.46%4.71%4.40%2.85%3.47%2.79%2.14%1.28%3.22%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и JPEM

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки JPEM в -40.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и JPEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDEJPEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-40.22%

-3.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.67%

-10.32%

-3.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-21.57%

-7.87%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-40.22%

+0.29%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.70%

-6.68%

-0.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-9.57%

-2.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

2.60%

+0.49%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и JPEM

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с J.P. Morgan Diversified Return Emerging Markets Equity ETF (JPEM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с JPEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDEJPEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

6.58%

+0.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

10.11%

+1.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

14.07%

+3.72%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

13.39%

+3.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

17.04%

+2.37%