PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с DVYE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с DVYE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF) and DVYE (iShares Emerging Markets Dividend ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FNDE tracks the Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index while DVYE tracks the Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 11.11%/yr vs 7.81%/yr for DVYE. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.49%/yr for DVYE.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и DVYE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 15.11%, что значительно выше, чем у DVYE с доходностью 10.74%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции DVYE по среднегодовой доходности: 11.11% против 7.81% соответственно.

FNDE

1 день
-0.38%
1 месяц
1.39%
С начала года
15.11%
6 месяцев
15.70%
1 год
35.50%
3 года*
21.46%
5 лет*
9.49%
10 лет*
11.11%

DVYE

1 день
0.23%
1 месяц
-2.08%
С начала года
10.74%
6 месяцев
11.14%
1 год
28.60%
3 года*
22.07%
5 лет*
4.84%
10 лет*
7.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и DVYE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		15.11%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		10.74%28.36%8.89%20.88%-31.38%11.02%-2.51%15.41%-5.56%27.04%

Correlation

The correlation between FNDE and DVYE is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.87

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.88

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.90

The correlation between FNDE and DVYE has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и DVYE

Секторы
FNDE
DVYE

Финансовые услуги

23.8%
28.4%

Технологии

18.7%
7.3%

Энергетика

15.5%
19.1%

Сырьевые материалы

13.6%
8.6%

Потребительский циклический сектор

9.5%
4.3%

Коммуникационные услуги

6.6%
1.9%

Промышленность

4.7%
16.8%

Потребительский защитный сектор

3.1%
2.4%

Коммунальные услуги

2.5%
7.4%

Недвижимость

1.5%
3.7%

Здравоохранение

0.5%

-

Финансовые услуги

FNDE
23.8%
DVYE
28.4%

Технологии

FNDE
18.7%
DVYE
7.3%

Энергетика

FNDE
15.5%
DVYE
19.1%

Сырьевые материалы

FNDE
13.6%
DVYE
8.6%

Потребительский циклический сектор

FNDE
9.5%
DVYE
4.3%

Коммуникационные услуги

FNDE
6.6%
DVYE
1.9%

Промышленность

FNDE
4.7%
DVYE
16.8%

Потребительский защитный сектор

FNDE
3.1%
DVYE
2.4%

Коммунальные услуги

FNDE
2.5%
DVYE
7.4%

Недвижимость

FNDE
1.5%
DVYE
3.7%

Здравоохранение

FNDE
0.5%
DVYE

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

iShares Emerging Markets Dividend ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с DVYE:
DVYE с DEMDVYE с DVYDVYE с DVYADVYE с SCHDDVYE с SCHEDVYE с IQDYDVYE с QQQ

Доходность на риск

FNDE vs. DVYE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7272
Ранг коэф-та Мартина
DVYE
Ранг доходности на риск DVYE: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DVYE: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DVYE: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DVYE: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DVYE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DVYE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c DVYE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEDVYEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.38
2.01

+0.37

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.17
2.71

+0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.43

1.35

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.49

4.42

-0.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

13.19

12.61

+0.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. DVYE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 2.38, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DVYE равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и DVYE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEDVYEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.38

2.01

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.29

+0.28

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.58

0.43

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.37

0.16

+0.21

Просадки

Сравнение просадок FNDE и DVYE

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки DVYE в -47.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и DVYE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEDVYEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-47.42%

+3.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-6.49%

-3.74%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-14.63%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-40.89%

+11.45%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-40.89%

+0.96%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.98%

-3.83%

+1.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.71%

-15.37%

+3.66%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.70%

2.27%

+0.43%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и DVYE

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и iShares Emerging Markets Dividend ETF (DVYE) имеют волатильность 5.23% и 5.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEDVYEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.23%

5.48%

-0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.31%

11.61%

+0.70%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.00%

14.32%

+0.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.99%

-0.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.30%

18.39%

+0.91%

Сравнение комиссий FNDE и DVYE

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DVYE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и DVYE

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.64%, что меньше доходности DVYE в 5.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DVYE
iShares Emerging Markets Dividend ETF		5.11%5.88%11.81%9.05%9.89%7.31%5.27%5.97%5.69%4.81%4.56%6.53%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.64%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and DVYE have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DVYE has higher volatility (5.48%) compared to FNDE (5.23%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs DVYE's -47.42%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.11% vs 7.81% for DVYE. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 5.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.11% return vs 7.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.49% for DVYE.

DVYE has the higher dividend yield at 5.11%, compared with 3.64% for FNDE.

FNDE tracks Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index, while DVYE tracks Dow Jones Emerging Markets Select Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.49% for DVYE.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.38 vs 2.01), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и DVYE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор