PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с DGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с DGS

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) and DGS (WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while DGS is a Emerging Markets Diversified fund tracking the WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 11.35%/yr vs 10.19%/yr for DGS. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.58%/yr for DGS.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и DGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у DGS с доходностью 16.74%. За последние 10 лет акции FNDE превзошли акции DGS по среднегодовой доходности: 11.35% против 10.19% соответственно.

FNDE

1 день
1.39%
1 месяц
3.43%
С начала года
15.28%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.20%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.35%

DGS

1 день
1.57%
1 месяц
5.15%
С начала года
16.74%
6 месяцев
18.36%
1 год
27.58%
3 года*
15.53%
5 лет*
8.62%
10 лет*
10.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и DGS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		15.28%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		16.74%21.18%1.13%19.08%-12.35%15.33%4.06%18.90%-16.52%37.47%

Correlation

The correlation between FNDE and DGS is 0.87, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.87

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.89

The correlation between FNDE and DGS has been stable across timeframes, ranging from 0.86 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с DGS:
DGS с AVESDGS с AVEEDGS с AVDVDGS с DLSDGS с AVEMDGS с VWODGS с VSS

Доходность на риск

FNDE vs. DGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
DGS
Ранг доходности на риск DGS: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGS: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGS: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGS: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGS: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGS: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c DGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDEDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.67

+0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.31

+0.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

2.75

+0.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

9.08

+2.79

FNDE vs. DGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGS равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и DGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDE и DGS

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки DGS в -61.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и DGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-61.83%

+18.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.06%

-0.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-19.31%

+0.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-24.86%

-4.58%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-44.08%

+4.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

0.00%

-1.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-12.57%

+0.88%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.04%

-0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и DGS

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) составляет 6.44%, в то время как у WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund (DGS) волатильность равна 7.45%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

7.45%

-1.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

14.34%

-1.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

16.63%

-0.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

15.11%

+1.92%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

17.40%

+1.91%

Сравнение комиссий FNDE и DGS

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DGS в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и DGS

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности DGS в 3.15%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGS
WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Fund		3.15%3.45%3.36%4.55%5.34%3.98%3.69%3.95%4.24%2.81%3.42%3.28%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.63%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and DGS have a correlation of 0.87, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DGS has higher volatility (7.45%) compared to FNDE (6.44%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs DGS's -61.83%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.35% vs 10.19% for DGS. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 6.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.35% return vs 10.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.58% for DGS.

FNDE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 3.15% for DGS.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while DGS is Emerging Markets Diversified. FNDE tracks RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while DGS tracks WisdomTree Emerging Markets SmallCap Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.58% for DGS.

FNDE currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и DGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор