PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с DFEM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDE с DFEM

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM).

FNDE и DFEM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDE - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell Fundamental Emerging Markets Large Company Index. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. DFEM - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 26 апр. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности FNDE и DFEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDE и DFEM

2026 (YTD)2025202420232022
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		6.10%29.46%12.10%14.99%-4.06%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		4.58%29.51%7.53%13.91%-8.69%

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 6.10%, что значительно выше, чем у DFEM с доходностью 4.58%.

FNDE

1 день
2.71%
1 месяц
-5.06%
С начала года
6.10%
6 месяцев
9.65%
1 год
29.56%
3 года*
18.98%
5 лет*
9.51%
10 лет*
10.24%

DFEM

1 день
3.38%
1 месяц
-8.36%
С начала года
4.58%
6 месяцев
8.55%
1 год
33.76%
3 года*
16.41%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с DFEVXFNDE с SCHF
Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с VXUSDFEM с SPEMDFEM с AVDV

Сравнение комиссий FNDE и DFEM

И FNDE, и DFEM имеют комиссию равную 0.39%.

FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Доходность на риск

FNDE vs. DFEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 8686
Ранг коэф-та Мартина
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8888
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c DFEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) и Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDEDFEMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.67

1.78

-0.11

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.25

2.36

-0.12

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.16

2.69

-0.53

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

9.71

10.49

-0.78

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDE vs. DFEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.67, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DFEM равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и DFEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDEDFEMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.67

1.78

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.34

0.67

-0.33

Корреляция

Корреляция между FNDE и DFEM составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и DFEM

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.94%, что больше доходности DFEM в 2.18%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF		3.94%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		2.18%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDE и DFEM

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки DFEM в -20.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и DFEM.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDEDFEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-20.82%

-22.73%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.72%

-12.29%

-1.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.41%

-9.15%

+2.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.84%

-5.16%

-6.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

3.16%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и DFEM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF (FNDE) составляет 7.66%, в то время как у Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) волатильность равна 10.03%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DFEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDEDFEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.66%

10.03%

-2.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

13.86%

-1.93%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

19.09%

-1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.87%

16.80%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.41%

16.80%

+2.61%