Сравнение DFEM с AVDV
DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 21.68%/yr vs 27.46%/yr for AVDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.
Доходность
Сравнение доходности DFEM и AVDV
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, DFEM показывает доходность 20.81%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 13.23%.
DFEM
- 1 день
- -5.74%
- 1 месяц
- 0.43%
- С начала года
- 20.81%
- 6 месяцев
- 21.36%
- 1 год
- 41.37%
- 3 года*
- 21.68%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVDV
- 1 день
- -2.28%
- 1 месяц
- -1.84%
- С начала года
- 13.23%
- 6 месяцев
- 12.69%
- 1 год
- 40.80%
- 3 года*
- 27.46%
- 5 лет*
- 13.85%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам DFEM и AVDV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 20.81% | 29.51% | 7.53% | 13.91% | -9.60% |
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 13.23% | 49.37% | 8.67% | 16.85% | -2.41% |
Correlation
The correlation between DFEM and AVDV is 0.73, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.73 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2022 г. | 0.75 |
The correlation between DFEM and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
DFEM vs. AVDV — Ранг доходности на риск
DFEM
AVDV
Сравнение DFEM c AVDV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| DFEM | AVDV | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.53 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.38 | 1.45 | -0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.43 | 3.11 | +0.32 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 12.74 | 12.36 | +0.39 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок DFEM и AVDV
Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и AVDV.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| DFEM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -20.82% | -43.01% | +22.19% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.12% | -13.19% | +1.07% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.09% | -14.17% | -3.92% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -28.08% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.74% | -3.73% | -2.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.01% | -6.74% | +1.73% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.26% | 3.31% | -0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности DFEM и AVDV
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 12.01% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 6.23%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| DFEM | AVDV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 12.01% | 6.23% | +5.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.31% | 14.14% | +5.17% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.16% | 16.42% | +4.74% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.94% | 17.41% | +0.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.94% | 19.76% | -1.82% |
Сравнение комиссий DFEM и AVDV
DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFEM и AVDV
Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.89%, что меньше доходности AVDV в 4.17%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVDV Avantis International Small Cap Value ETF | 4.17% | 3.05% | 4.31% | 3.29% | 3.17% | 2.39% | 1.67% | 0.36% |
DFEM Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF | 1.89% | 2.32% | 2.50% | 2.38% | 1.99% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
DFEM and AVDV have a correlation of 0.73, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
DFEM has higher volatility (12.01%) compared to AVDV (6.23%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs AVDV's -43.01%.
On 3-year performance, AVDV leads with 27.46% vs 21.68% for DFEM. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 6.23%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 27.46% return vs 21.68%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.
AVDV has the higher dividend yield at 4.17%, compared with 1.89% for DFEM.
DFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.36% for AVDV.
AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для DFEM и AVDV
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор