PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение DFEM с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение DFEM с AVDV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

DFEM (Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - DFEM is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Dimensional, while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, DFEM returned 23.24%/yr vs 28.01%/yr for AVDV. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. DFEM charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности DFEM и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, DFEM показывает доходность 25.59%, что значительно выше, чем у AVDV с доходностью 16.04%.

DFEM

1 день
-1.28%
1 месяц
6.85%
С начала года
25.59%
6 месяцев
27.96%
1 год
50.40%
3 года*
23.24%
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
-0.73%
1 месяц
3.98%
С начала года
16.04%
6 месяцев
19.54%
1 год
44.23%
3 года*
28.01%
5 лет*
13.72%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам DFEM и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		25.59%29.51%7.53%13.91%-8.69%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.04%49.37%8.67%16.85%-2.74%

Correlation

The correlation between DFEM and AVDV is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 апр. 2022 г.

0.75

The correlation between DFEM and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов DFEM и AVDV

Секторы
DFEM
AVDV

Технологии

32.9%
6.4%

Финансовые услуги

15.4%
13.7%

Промышленность

11.9%
21.3%

Потребительский циклический сектор

9.8%
14.4%

Сырьевые материалы

8.4%
22.5%

Коммуникационные услуги

5.5%
2.0%

Энергетика

4.4%
10.8%

Здравоохранение

3.8%
2.1%

Потребительский защитный сектор

3.7%
3.4%

Коммунальные услуги

2.2%
1.7%

Недвижимость

2.0%
1.1%

Технологии

DFEM
32.9%
AVDV
6.4%

Финансовые услуги

DFEM
15.4%
AVDV
13.7%

Промышленность

DFEM
11.9%
AVDV
21.3%

Потребительский циклический сектор

DFEM
9.8%
AVDV
14.4%

Сырьевые материалы

DFEM
8.4%
AVDV
22.5%

Коммуникационные услуги

DFEM
5.5%
AVDV
2.0%

Энергетика

DFEM
4.4%
AVDV
10.8%

Здравоохранение

DFEM
3.8%
AVDV
2.1%

Потребительский защитный сектор

DFEM
3.7%
AVDV
3.4%

Коммунальные услуги

DFEM
2.2%
AVDV
1.7%

Недвижимость

DFEM
2.0%
AVDV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с DFEM:
DFEM с DFAEDFEM с AVEMDFEM с DFCEXDFEM с VWODFEM с FNDEDFEM с SPEMDFEM с VXUS
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

DFEM vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
DFEM
Ранг доходности на риск DFEM: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DFEM: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DFEM: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DFEM: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DFEM: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DFEM: 8181
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7272
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение DFEM c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

DFEMAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.74
2.86

-0.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.54
3.79

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.52

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.18

3.37

+0.81

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.33

13.67

+2.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

DFEM vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа DFEM на текущий момент составляет 2.74, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа DFEM и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

DFEMAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.74

2.86

-0.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.92

0.80

+0.12

Просадки

Сравнение просадок DFEM и AVDV

Максимальная просадка DFEM за все время составила -20.82%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFEM и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

DFEMAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-20.82%

-43.01%

+22.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.12%

-13.19%

+1.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.09%

-14.17%

-3.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.28%

-1.35%

+0.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.03%

-6.77%

+1.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.09%

3.24%

-0.15%

Волатильность

Сравнение волатильности DFEM и AVDV

Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF (DFEM) имеет более высокую волатильность в 7.78% по сравнению с Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) с волатильностью 4.92%. Это указывает на то, что DFEM испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

DFEMAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.78%

4.92%

+2.86%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.02%

13.07%

+2.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.45%

15.56%

+2.89%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.26%

17.30%

-0.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.26%

19.73%

-2.47%

Сравнение комиссий DFEM и AVDV

DFEM берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов DFEM и AVDV

Дивидендная доходность DFEM за последние двенадцать месяцев составляет около 1.82%, что меньше доходности AVDV в 2.74%

ПозицияTTM2025202420232022202120202019
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.74%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%
DFEM
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF		1.82%2.32%2.50%2.38%1.99%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

DFEM and AVDV have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DFEM has higher volatility (7.78%) compared to AVDV (4.92%). In terms of maximum drawdown, DFEM dropped -20.82% vs AVDV's -43.01%.

On 3-year performance, AVDV leads with 28.01% vs 23.24% for DFEM. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. On volatility, AVDV has been the lower-risk option at 4.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVDV has performed better with a 28.01% return vs 23.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for DFEM.

AVDV has the higher dividend yield at 2.74%, compared with 1.82% for DFEM.

DFEM is categorized as Emerging Markets Diversified, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Dimensional and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for DFEM and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.86 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для DFEM и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор