PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с DBEM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с DBEM

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) and DBEM (Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF) are both Emerging Markets Equities funds - FNDE tracks the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net) while DBEM tracks the MSCI EM US Dollar Hedged Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDE returned 11.02%/yr vs 10.69%/yr for DBEM. Their correlation of 0.86 suggests significant overlap in exposure. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.66%/yr for DBEM.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и DBEM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 11.56%, что значительно ниже, чем у DBEM с доходностью 27.92%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDE имеют среднегодовую доходность 11.02%, а акции DBEM немного отстают с 10.69%.

FNDE

1 день
-2.50%
1 месяц
-0.84%
С начала года
11.56%
6 месяцев
11.69%
1 год
29.54%
3 года*
19.89%
5 лет*
9.15%
10 лет*
11.02%

DBEM

1 день
-5.21%
1 месяц
2.97%
С начала года
27.92%
6 месяцев
28.44%
1 год
54.61%
3 года*
24.78%
5 лет*
9.17%
10 лет*
10.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и DBEM

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		11.56%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%19.75%-10.37%26.77%
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		27.92%30.42%10.61%10.53%-17.00%-2.26%18.12%16.77%-10.81%27.10%

Correlation

The correlation between FNDE and DBEM is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.86

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.86

The correlation between FNDE and DBEM has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.87 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и DBEM

Секторы
FNDE
DBEM

Технологии

22.3%
43.6%

Финансовые услуги

16.8%
17.9%

Энергетика

10.6%
3.5%

Сырьевые материалы

8.0%
6.0%

Потребительский циклический сектор

7.9%
8.4%

Коммуникационные услуги

3.6%
6.1%

Промышленность

3.5%
6.7%

Коммунальные услуги

1.9%
1.8%

Недвижимость

1.5%
1.0%

Потребительский защитный сектор

1.2%
2.5%

Здравоохранение

1.1%
2.5%

Технологии

FNDE
22.3%
DBEM
43.6%

Финансовые услуги

FNDE
16.8%
DBEM
17.9%

Энергетика

FNDE
10.6%
DBEM
3.5%

Сырьевые материалы

FNDE
8.0%
DBEM
6.0%

Потребительский циклический сектор

FNDE
7.9%
DBEM
8.4%

Коммуникационные услуги

FNDE
3.6%
DBEM
6.1%

Промышленность

FNDE
3.5%
DBEM
6.7%

Коммунальные услуги

FNDE
1.9%
DBEM
1.8%

Недвижимость

FNDE
1.5%
DBEM
1.0%

Потребительский защитный сектор

FNDE
1.2%
DBEM
2.5%

Здравоохранение

FNDE
1.1%
DBEM
2.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с DBEM:
DBEM с ECLNDBEM с FEMKXDBEM с IEFADBEM с SPEMDBEM с VWODBEM с URTHDBEM с ESGE

Доходность на риск

FNDE vs. DBEM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 6161
Ранг коэф-та Мартина
DBEM
Ранг доходности на риск DBEM: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBEM: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBEM: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBEM: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBEM: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBEM: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c DBEM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDEDBEMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.88
2.65

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
3.28

-0.77

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.49

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.90

5.22

-2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.42

19.15

-8.73

FNDE vs. DBEM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 1.88, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBEM равному 2.65. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и DBEM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDE и DBEM

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что больше максимальной просадки DBEM в -33.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и DBEM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEDBEMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-33.51%

-10.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-10.51%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-15.12%

-3.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-30.48%

+1.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

-33.51%

-6.42%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.01%

-5.21%

+0.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.67%

-11.66%

-0.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.84%

2.86%

-0.02%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и DBEM

Текущая волатильность для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) составляет 6.66%, в то время как у Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF (DBEM) волатильность равна 11.58%. Это указывает на то, что FNDE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBEM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEDBEMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.66%

11.58%

-4.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.44%

18.66%

-5.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.83%

20.69%

-4.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.07%

17.70%

-0.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.20%

17.39%

+1.81%

Сравнение комиссий FNDE и DBEM

FNDE берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии DBEM в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и DBEM

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.75%, что больше доходности DBEM в 2.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DBEM
Xtrackers MSCI Emerging Markets Hedged Equity ETF		2.06%1.84%2.48%2.55%2.65%1.77%1.74%2.59%2.85%1.51%1.59%3.49%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.75%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and DBEM have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBEM has higher volatility (11.58%) compared to FNDE (6.66%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs DBEM's -33.51%.

On 10-year performance, FNDE leads with 11.02% vs 10.69% for DBEM. On fees, FNDE is cheaper at 0.39% per year. On volatility, FNDE has been the lower-risk option at 6.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDE has performed better with a 11.02% return vs 10.69%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDE is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.66% for DBEM.

FNDE has the higher dividend yield at 3.75%, compared with 2.06% for DBEM.

FNDE tracks RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while DBEM tracks MSCI EM US Dollar Hedged Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Deutsche Bank. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.66% for DBEM.

DBEM currently has the higher Sharpe Ratio (2.65 vs 1.88), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и DBEM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор