PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с AVUV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с AVUV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) and AVUV (Avantis US Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while AVUV is a Small Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. FNDE is passively managed, while AVUV is actively managed. Over the past 5 years, FNDE returned 9.90%/yr vs 11.59%/yr for AVUV. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.25%/yr for AVUV.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и AVUV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у AVUV с доходностью 21.54%.

FNDE

1 день
1.39%
1 месяц
3.43%
С начала года
15.28%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.20%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.35%

AVUV

1 день
-0.96%
1 месяц
5.44%
С начала года
21.54%
6 месяцев
18.43%
1 год
40.75%
3 года*
19.22%
5 лет*
11.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и AVUV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		15.28%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%11.34%
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		21.54%7.44%9.28%22.82%-4.91%42.20%6.43%8.54%

Correlation

The correlation between FNDE and AVUV is 0.54, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.54

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.58

The correlation between FNDE and AVUV has been stable across timeframes, ranging from 0.52 to 0.58 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и AVUV

Секторы
FNDE
AVUV

Технологии

23.3%
7.4%

Финансовые услуги

16.2%
26.1%

Энергетика

10.4%
15.8%

Потребительский циклический сектор

8.1%
18.7%

Сырьевые материалы

8.1%
5.1%

Промышленность

3.6%
13.6%

Коммуникационные услуги

3.5%
3.1%

Коммунальные услуги

1.9%
0.1%

Недвижимость

1.5%
0.7%

Потребительский защитный сектор

1.2%
4.7%

Здравоохранение

1.1%
4.8%

Технологии

FNDE
23.3%
AVUV
7.4%

Финансовые услуги

FNDE
16.2%
AVUV
26.1%

Энергетика

FNDE
10.4%
AVUV
15.8%

Потребительский циклический сектор

FNDE
8.1%
AVUV
18.7%

Сырьевые материалы

FNDE
8.1%
AVUV
5.1%

Промышленность

FNDE
3.6%
AVUV
13.6%

Коммуникационные услуги

FNDE
3.5%
AVUV
3.1%

Коммунальные услуги

FNDE
1.9%
AVUV
0.1%

Недвижимость

FNDE
1.5%
AVUV
0.7%

Потребительский защитный сектор

FNDE
1.2%
AVUV
4.7%

Здравоохранение

FNDE
1.1%
AVUV
4.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Avantis US Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с AVUV:
AVUV с VBRAVUV с VTIAVUV с IWMAVUV с IJRAVUV с DFSVAVUV с VIOVAVUV с AVUVX

Доходность на риск

FNDE vs. AVUV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVUV
Ранг доходности на риск AVUV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVUV: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVUV: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVUV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVUV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVUV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c AVUV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDEAVUVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.33

-0.19

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.30

-0.46

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.40

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

5.15

-1.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

15.34

-3.47

FNDE vs. AVUV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVUV равному 2.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и AVUV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDE и AVUV

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, что меньше максимальной просадки AVUV в -49.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и AVUV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEAVUVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-49.42%

+5.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-7.95%

-2.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-28.79%

+10.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-28.79%

-0.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-0.96%

-0.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-7.91%

-3.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

2.66%

+0.14%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и AVUV

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) имеет более высокую волатильность в 6.44% по сравнению с Avantis US Small Cap Value ETF (AVUV) с волатильностью 4.66%. Это указывает на то, что FNDE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEAVUVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

4.66%

+1.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

11.37%

+1.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

17.62%

-1.98%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

22.75%

-5.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

28.25%

-8.94%

Сравнение комиссий FNDE и AVUV

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVUV в 0.25%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и AVUV

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что больше доходности AVUV в 1.62%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVUV
Avantis US Small Cap Value ETF		1.62%1.58%1.61%1.65%1.74%1.28%1.21%0.38%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.63%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and AVUV have a correlation of 0.54, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (6.44%) compared to AVUV (4.66%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs AVUV's -49.42%.

On 5-year performance, AVUV leads with 11.59% vs 9.90% for FNDE. On fees, AVUV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, AVUV has been the lower-risk option at 4.66%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVUV has performed better with a 11.59% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVUV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

FNDE has the higher dividend yield at 3.63%, compared with 1.62% for AVUV.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while AVUV is Small Cap Value Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.25% for AVUV.

AVUV currently has the higher Sharpe Ratio (2.33 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и AVUV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор