PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDE с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDE с AVDV

Последнее обновление 16 июн. 2026 г.

FNDE (Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF) and AVDV (Avantis International Small Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - FNDE is a Emerging Markets Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity Emerging Markets Index (Net), while AVDV is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund actively managed by Avantis. FNDE is passively managed, while AVDV is actively managed. Over the past 5 years, FNDE returned 9.90%/yr vs 14.16%/yr for AVDV. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDE charges 0.39%/yr vs 0.36%/yr for AVDV.

Доходность

Сравнение доходности FNDE и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDE показывает доходность 15.28%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 16.37%.

FNDE

1 день
1.39%
1 месяц
3.43%
С начала года
15.28%
6 месяцев
17.23%
1 год
33.20%
3 года*
19.92%
5 лет*
9.90%
10 лет*
11.35%

AVDV

1 день
1.20%
1 месяц
1.32%
С начала года
16.37%
6 месяцев
18.24%
1 год
43.62%
3 года*
26.98%
5 лет*
14.16%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDE и AVDV

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		15.28%29.46%12.10%14.99%-15.58%14.41%-2.77%11.34%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		16.37%49.37%8.67%16.85%-11.47%15.80%5.01%11.78%

Correlation

The correlation between FNDE and AVDV is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.74

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 сент. 2019 г.

0.76

The correlation between FNDE and AVDV has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDE и AVDV

Секторы
FNDE
AVDV

Технологии

23.3%
6.6%

Финансовые услуги

16.2%
13.6%

Энергетика

10.4%
9.6%

Потребительский циклический сектор

8.1%
15.4%

Сырьевые материалы

8.1%
21.0%

Промышленность

3.6%
22.8%

Коммуникационные услуги

3.5%
2.4%

Коммунальные услуги

1.9%
1.7%

Недвижимость

1.5%
1.3%

Потребительский защитный сектор

1.2%
3.4%

Здравоохранение

1.1%
2.3%

Технологии

FNDE
23.3%
AVDV
6.6%

Финансовые услуги

FNDE
16.2%
AVDV
13.6%

Энергетика

FNDE
10.4%
AVDV
9.6%

Потребительский циклический сектор

FNDE
8.1%
AVDV
15.4%

Сырьевые материалы

FNDE
8.1%
AVDV
21.0%

Промышленность

FNDE
3.6%
AVDV
22.8%

Коммуникационные услуги

FNDE
3.5%
AVDV
2.4%

Коммунальные услуги

FNDE
1.9%
AVDV
1.7%

Недвижимость

FNDE
1.5%
AVDV
1.3%

Потребительский защитный сектор

FNDE
1.2%
AVDV
3.4%

Здравоохранение

FNDE
1.1%
AVDV
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с FNDE:
FNDE с SCHEFNDE с VWOFNDE с AVEMFNDE с AVESFNDE с DEMFNDE с SCHFFNDE с DFEVX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с DISVXAVDV с AVDVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Доходность на риск

FNDE vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDE
Ранг доходности на риск FNDE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDE: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDE: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDE: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDE: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDE: 7070
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 8888
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 8888
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDE c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDEAVDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
2.70

-0.56

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
3.55

-0.70

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.48

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.26

3.32

-0.06

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.87

13.26

-1.39

FNDE vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDE на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDV равному 2.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDE и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDE и AVDV

Максимальная просадка FNDE за все время составила -43.55%, примерно равная максимальной просадке AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDE и AVDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDEAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.55%

-43.01%

-0.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.23%

-13.19%

+2.96%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.40%

-14.17%

-4.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-29.44%

-28.08%

-1.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.93%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.84%

-1.06%

-0.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.69%

-6.75%

-4.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.80%

3.30%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDE и AVDV

Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF (FNDE) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) имеют волатильность 6.44% и 6.39% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDEAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.44%

6.39%

+0.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.13%

13.92%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.64%

16.27%

-0.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.03%

17.42%

-0.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.31%

19.76%

-0.45%

Сравнение комиссий FNDE и AVDV

FNDE берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDV в 0.36%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDE и AVDV

Дивидендная доходность FNDE за последние двенадцать месяцев составляет около 3.63%, что меньше доходности AVDV в 4.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		4.06%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDE
Schwab Fundamental Emerging Markets Equity ETF		3.63%4.19%4.82%4.74%5.59%4.32%2.50%3.47%2.98%2.05%1.65%2.02%

Часто задаваемые вопросы

FNDE and AVDV have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDE has higher volatility (6.44%) compared to AVDV (6.39%). In terms of maximum drawdown, FNDE dropped -43.55% vs AVDV's -43.01%.

On 5-year performance, AVDV leads with 14.16% vs 9.90% for FNDE. On fees, AVDV is cheaper at 0.36% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDV has performed better with a 14.16% return vs 9.90%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDV is cheaper with a 0.36% expense ratio, compared with 0.39% for FNDE.

AVDV has the higher dividend yield at 4.06%, compared with 3.63% for FNDE.

FNDE is categorized as Emerging Markets Equities, while AVDV is Foreign Small & Mid Cap Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for FNDE and 0.36% for AVDV.

AVDV currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDE и AVDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор