Сравнение FNDC с SFILX
FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and SFILX (Schwab Fundamental International Small Company Index Fund) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds from Charles Schwab. Over the past 10 years, FNDC returned 8.66%/yr vs 8.44%/yr for SFILX. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. Both charge a 0.39% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности FNDC и SFILX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDC показывает доходность 11.36%, а SFILX немного выше – 11.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDC имеют среднегодовую доходность 8.66%, а акции SFILX немного отстают с 8.44%.
FNDC
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- 1.12%
- С начала года
- 11.36%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 27.62%
- 3 года*
- 18.14%
- 5 лет*
- 7.17%
- 10 лет*
- 8.66%
SFILX
- 1 день
- -0.17%
- 1 месяц
- 1.41%
- С начала года
- 11.83%
- 6 месяцев
- 14.41%
- 1 год
- 28.51%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 7.57%
- 10 лет*
- 8.44%
Сравнение доходности по годам FNDC и SFILX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 11.36% | 35.65% | 1.38% | 14.92% | -14.71% | 10.26% | 6.58% | 20.58% | -19.10% | 29.22% |
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 11.83% | 36.17% | 1.29% | 14.80% | -14.89% | 9.69% | 7.50% | 19.58% | -18.67% | 26.08% |
Correlation
The correlation between FNDC and SFILX is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.95 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.96 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.96 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г. | 0.96 |
The correlation between FNDC and SFILX has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.96 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDC vs. SFILX — Ранг доходности на риск
FNDC
SFILX
Сравнение FNDC c SFILX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDC | SFILX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.15 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.35 | 1.38 | -0.03 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.48 | 2.45 | +0.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 9.29 | 9.10 | +0.19 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDC | SFILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.95 | 2.10 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.45 | 0.50 | -0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.52 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.50 | 0.60 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок FNDC и SFILX
Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, примерно равная максимальной просадке SFILX в -43.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и SFILX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDC | SFILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -43.22% | -43.13% | -0.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.20% | -11.35% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -12.98% | -13.05% | +0.07% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.13% | -32.29% | +0.16% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.22% | -43.13% | -0.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.09% | -1.37% | -0.72% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.45% | -8.19% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.98% | 3.06% | -0.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDC и SFILX
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Schwab Fundamental International Small Company Index Fund (SFILX) с волатильностью 3.73%. Это указывает на то, что FNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SFILX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDC | SFILX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.67% | 3.73% | +0.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.77% | 10.59% | +1.18% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.26% | 13.32% | +0.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.98% | 15.27% | +0.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.80% | 16.15% | +0.65% |
Сравнение комиссий FNDC и SFILX
И FNDC, и SFILX имеют комиссию равную 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDC и SFILX
Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что меньше доходности SFILX в 7.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDC Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF | 3.46% | 3.86% | 3.59% | 2.86% | 1.98% | 2.58% | 1.77% | 2.71% | 2.68% | 1.94% | 1.95% | 1.30% |
SFILX Schwab Fundamental International Small Company Index Fund | 7.52% | 8.41% | 4.71% | 3.11% | 4.88% | 6.00% | 1.98% | 2.78% | 5.77% | 1.41% | 2.45% | 2.09% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, FNDC and SFILX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
FNDC has higher volatility (4.67%) compared to SFILX (3.73%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs SFILX's -43.13%.
SFILX currently has the higher Sharpe Ratio (2.10 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDC и SFILX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор