PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDC с SCZ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ).

FNDC и SCZ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDC - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company Developed x US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SCZ - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI EAFE Small Cap Index. Фонд был запущен 10 дек. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDC и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		5.54%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		2.77%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 5.54%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 2.77%. За последние 10 лет акции FNDC превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 8.69% против 7.86% соответственно.

FNDC

1 день
1.42%
1 месяц
-5.37%
С начала года
5.54%
6 месяцев
9.06%
1 год
34.69%
3 года*
16.32%
5 лет*
7.55%
10 лет*
8.69%

SCZ

1 день
1.62%
1 месяц
-5.41%
С начала года
2.77%
6 месяцев
5.64%
1 год
29.74%
3 года*
13.90%
5 лет*
4.79%
10 лет*
7.86%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с DLSFNDC с AVDS
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с VWO

Сравнение комиссий FNDC и SCZ

FNDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Доходность на риск

FNDC vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 9090
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 8484
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCSCZDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.19

1.82

+0.37

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.99

2.45

+0.55

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.44

1.36

+0.08

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.13

2.61

+0.52

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

12.02

10.13

+1.89

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 2.19, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.19

1.82

+0.37

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.29

+0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.45

+0.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.25

+0.22

Корреляция

Корреляция между FNDC и SCZ составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и SCZ

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.66%, что больше доходности SCZ в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.66%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.21%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Просадки

Сравнение просадок FNDC и SCZ

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и SCZ.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDCSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-61.86%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.43%

+0.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-36.87%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-41.07%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.95%

-7.05%

+0.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.53%

-13.16%

+4.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.91%

2.94%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и SCZ

Текущая волатильность для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) составляет 6.60%, в то время как у iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) волатильность равна 7.02%. Это указывает на то, что FNDC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDCSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.60%

7.02%

-0.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.39%

10.82%

-0.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.88%

16.40%

-0.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.83%

16.62%

-0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.72%

17.35%

-0.63%