PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с SCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с SCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and SCZ (iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - FNDC tracks the Russell RAFI Small Company Developed x US while SCZ tracks the MSCI EAFE Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDC returned 8.66%/yr vs 8.03%/yr for SCZ. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.40%/yr for SCZ.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и SCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у SCZ с доходностью 9.56%. За последние 10 лет акции FNDC превзошли акции SCZ по среднегодовой доходности: 8.66% против 8.03% соответственно.

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%

SCZ

1 день
-0.72%
1 месяц
2.75%
С начала года
9.56%
6 месяцев
12.13%
1 год
24.04%
3 года*
16.13%
5 лет*
5.02%
10 лет*
8.03%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и SCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		9.56%32.08%1.52%12.98%-21.27%10.12%11.71%24.68%-17.64%32.72%

Correlation

The correlation between FNDC and SCZ is 0.95 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.95

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.96

The correlation between FNDC and SCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.95 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и SCZ

Секторы
FNDC
SCZ

Промышленность

25.8%
24.6%

Потребительский циклический сектор

12.8%
11.8%

Финансовые услуги

11.5%
12.5%

Сырьевые материалы

11.0%
10.7%

Технологии

8.7%
9.1%

Недвижимость

6.9%
10.3%

Потребительский защитный сектор

6.3%
5.0%

Здравоохранение

4.9%
5.5%

Коммуникационные услуги

4.8%
4.1%

Энергетика

4.6%
3.7%

Коммунальные услуги

2.8%
2.8%

Промышленность

FNDC
25.8%
SCZ
24.6%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.8%
SCZ
11.8%

Финансовые услуги

FNDC
11.5%
SCZ
12.5%

Сырьевые материалы

FNDC
11.0%
SCZ
10.7%

Технологии

FNDC
8.7%
SCZ
9.1%

Недвижимость

FNDC
6.9%
SCZ
10.3%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.3%
SCZ
5.0%

Здравоохранение

FNDC
4.9%
SCZ
5.5%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.8%
SCZ
4.1%

Энергетика

FNDC
4.6%
SCZ
3.7%

Коммунальные услуги

FNDC
2.8%
SCZ
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с SCZ:
SCZ с VSSSCZ с AVDVSCZ с IWMSCZ с IEFASCZ с VPLSCZ с IDEVSCZ с ISCF

Доходность на риск

FNDC vs. SCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
SCZ
Ранг доходности на риск SCZ: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCZ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCZ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCZ: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCZ: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCZ: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c SCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
1.67

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
2.39

+0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.31

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.11

+0.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

8.08

+1.21

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. SCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SCZ равному 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и SCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

1.67

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.30

+0.15

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.27

+0.23

Просадки

Сравнение просадок FNDC и SCZ

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что меньше максимальной просадки SCZ в -61.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и SCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-61.86%

+18.64%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.43%

+0.23%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-15.06%

+2.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-36.87%

+4.74%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-41.07%

-2.15%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-1.79%

-0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-13.06%

+4.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.98%

0.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и SCZ

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF (SCZ) имеют волатильность 4.67% и 4.57% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.57%

+0.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

11.95%

-0.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

14.47%

-0.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

16.74%

-0.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

17.43%

-0.63%

Сравнение комиссий FNDC и SCZ

FNDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии SCZ в 0.40%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и SCZ

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности SCZ в 3.01%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
SCZ
iShares MSCI EAFE Small-Cap ETF		3.01%3.30%3.50%2.96%1.99%2.96%1.52%3.52%2.79%2.38%2.82%2.06%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.95, FNDC and SCZ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDC has higher volatility (4.67%) compared to SCZ (4.57%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs SCZ's -61.86%.

On 10-year performance, FNDC leads with 8.66% vs 8.03% for SCZ. On fees, FNDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, SCZ has been the lower-risk option at 4.57%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDC has performed better with a 8.66% return vs 8.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.40% for SCZ.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 3.01% for SCZ.

FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US, while SCZ tracks MSCI EAFE Small Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.40% for SCZ.

FNDC currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.67), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и SCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор