PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с HSCZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с HSCZ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and HSCZ (iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF) are both Foreign Small & Mid Cap Equities funds - FNDC tracks the Russell RAFI Small Company Developed x US while HSCZ tracks the MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDC returned 8.66%/yr vs 11.62%/yr for HSCZ. A 0.79 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.43%/yr for HSCZ.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и HSCZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDC показывает доходность 11.36%, что значительно выше, чем у HSCZ с доходностью 10.57%. За последние 10 лет акции FNDC уступали акциям HSCZ по среднегодовой доходности: 8.66% против 11.62% соответственно.

FNDC

1 день
-0.64%
1 месяц
1.12%
С начала года
11.36%
6 месяцев
13.51%
1 год
27.62%
3 года*
18.14%
5 лет*
7.17%
10 лет*
8.66%

HSCZ

1 день
-0.17%
1 месяц
4.13%
С начала года
10.57%
6 месяцев
13.25%
1 год
28.62%
3 года*
18.68%
5 лет*
10.97%
10 лет*
11.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и HSCZ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.36%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%20.58%-19.10%29.22%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		10.57%25.74%12.89%17.03%-11.46%17.75%6.40%27.89%-13.99%24.52%

Correlation

The correlation between FNDC and HSCZ is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.85

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 июл. 2015 г.

0.79

The correlation between FNDC and HSCZ has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и HSCZ

Секторы
FNDC
HSCZ

Промышленность

25.8%
23.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
8.1%

Финансовые услуги

11.5%
16.0%

Сырьевые материалы

11.0%
13.7%

Технологии

8.7%
9.8%

Недвижимость

6.9%
9.6%

Потребительский защитный сектор

6.3%
2.9%

Здравоохранение

4.9%
3.3%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.5%

Энергетика

4.6%
4.1%

Коммунальные услуги

2.8%
3.5%

Промышленность

FNDC
25.8%
HSCZ
23.3%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.8%
HSCZ
8.1%

Финансовые услуги

FNDC
11.5%
HSCZ
16.0%

Сырьевые материалы

FNDC
11.0%
HSCZ
13.7%

Технологии

FNDC
8.7%
HSCZ
9.8%

Недвижимость

FNDC
6.9%
HSCZ
9.6%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.3%
HSCZ
2.9%

Здравоохранение

FNDC
4.9%
HSCZ
3.3%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.8%
HSCZ
3.5%

Энергетика

FNDC
4.6%
HSCZ
4.1%

Коммунальные услуги

FNDC
2.8%
HSCZ
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с HSCZ:
HSCZ с HEFAHSCZ с MSMLXHSCZ с ISVLHSCZ с EWUSHSCZ с HEWJHSCZ с ISCFHSCZ с HEZU

Доходность на риск

FNDC vs. HSCZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
HSCZ
Ранг доходности на риск HSCZ: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HSCZ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HSCZ: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HSCZ: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HSCZ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c HSCZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCHSCZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.95
2.57

-0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.75
3.63

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.35

1.48

-0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.48

2.99

-0.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.29

12.84

-3.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. HSCZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.95, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HSCZ равному 2.57. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и HSCZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCHSCZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.95

2.57

-0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.45

0.82

-0.37

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.67

-0.17

Просадки

Сравнение просадок FNDC и HSCZ

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки HSCZ в -34.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и HSCZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCHSCZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-34.89%

-8.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-9.61%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-12.81%

-0.17%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-20.11%

-12.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

-34.89%

-8.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.09%

-0.98%

-1.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-4.65%

-3.80%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.23%

+0.75%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и HSCZ

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF (HSCZ) с волатильностью 3.44%. Это указывает на то, что FNDC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HSCZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCHSCZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

3.44%

+1.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

9.20%

+2.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.26%

11.21%

+3.05%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.98%

13.46%

+2.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

15.66%

+1.14%

Сравнение комиссий FNDC и HSCZ

FNDC берет комиссию в 0.39%, что меньше комиссии HSCZ в 0.43%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и HSCZ

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.46%, что больше доходности HSCZ в 2.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.46%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%
HSCZ
iShares Currency Hedged MSCI EAFE Small Cap ETF		2.94%3.25%3.26%2.98%26.91%2.90%1.46%4.66%6.15%2.52%2.57%1.75%

Часто задаваемые вопросы

FNDC and HSCZ have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDC has higher volatility (4.67%) compared to HSCZ (3.44%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs HSCZ's -34.89%.

On 10-year performance, HSCZ leads with 11.62% vs 8.66% for FNDC. On fees, FNDC is cheaper at 0.39% per year. On volatility, HSCZ has been the lower-risk option at 3.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, HSCZ has performed better with a 11.62% return vs 8.66%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDC is cheaper with a 0.39% expense ratio, compared with 0.43% for HSCZ.

FNDC has the higher dividend yield at 3.46%, compared with 2.94% for HSCZ.

FNDC tracks Russell RAFI Small Company Developed x US, while HSCZ tracks MSCI EAFE Small-Cap 100% Hedged to USD Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.43% for HSCZ.

HSCZ currently has the higher Sharpe Ratio (2.57 vs 1.95), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и HSCZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор