PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDC с AVDE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDC с AVDE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDC (Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF) and AVDE (Avantis International Equity ETF) are both exchange-traded funds - FNDC is a Foreign Small & Mid Cap Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company Developed x US, while AVDE is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis. FNDC is passively managed, while AVDE is actively managed. Over the past 5 years, FNDC returned 7.26%/yr vs 10.06%/yr for AVDE. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FNDC charges 0.39%/yr vs 0.23%/yr for AVDE.

Доходность

Сравнение доходности FNDC и AVDE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDC показывает доходность 11.83%, а AVDE немного ниже – 11.25%.

FNDC

1 день
0.42%
1 месяц
0.40%
С начала года
11.83%
6 месяцев
14.14%
1 год
26.84%
3 года*
18.52%
5 лет*
7.26%
10 лет*
8.64%

AVDE

1 день
0.64%
1 месяц
2.52%
С начала года
11.25%
6 месяцев
13.95%
1 год
28.13%
3 года*
20.66%
5 лет*
10.06%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDC и AVDE

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		11.83%35.65%1.38%14.92%-14.71%10.26%6.58%9.95%
AVDE
Avantis International Equity ETF		11.25%38.05%4.88%17.18%-13.68%13.62%8.26%8.07%

Correlation

The correlation between FNDC and AVDE is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 сент. 2019 г.

0.96

The correlation between FNDC and AVDE has been stable across timeframes, ranging from 0.94 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDC и AVDE

Секторы
FNDC
AVDE

Промышленность

25.8%
20.3%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.3%

Финансовые услуги

11.5%
23.8%

Сырьевые материалы

11.0%
11.2%

Технологии

8.7%
7.1%

Недвижимость

6.9%
1.7%

Потребительский защитный сектор

6.3%
4.6%

Здравоохранение

4.9%
5.8%

Коммуникационные услуги

4.8%
3.8%

Энергетика

4.6%
8.0%

Коммунальные услуги

2.8%
4.4%

Промышленность

FNDC
25.8%
AVDE
20.3%

Потребительский циклический сектор

FNDC
12.8%
AVDE
9.3%

Финансовые услуги

FNDC
11.5%
AVDE
23.8%

Сырьевые материалы

FNDC
11.0%
AVDE
11.2%

Технологии

FNDC
8.7%
AVDE
7.1%

Недвижимость

FNDC
6.9%
AVDE
1.7%

Потребительский защитный сектор

FNDC
6.3%
AVDE
4.6%

Здравоохранение

FNDC
4.9%
AVDE
5.8%

Коммуникационные услуги

FNDC
4.8%
AVDE
3.8%

Энергетика

FNDC
4.6%
AVDE
8.0%

Коммунальные услуги

FNDC
2.8%
AVDE
4.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF

Avantis International Equity ETF

Часто сравнивают с FNDC:
FNDC с AVDVFNDC с SCHCFNDC с VSSFNDC с FNDAFNDC с DFISXFNDC с AVDSFNDC с DLS
Часто сравнивают с AVDE:
AVDE с VEAAVDE с AVDVAVDE с VXUSAVDE с DFAIAVDE с AVEMAVDE с AVNMAVDE с DFIV

Доходность на риск

FNDC vs. AVDE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDC
Ранг доходности на риск FNDC: 5555
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDC: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDC: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDC: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDC: 4949
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDC: 5353
Ранг коэф-та Мартина
AVDE
Ранг доходности на риск AVDE: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDE: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDE: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDE: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDE: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDC c AVDE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Avantis International Equity ETF (AVDE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDCAVDEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.90
1.95

-0.06

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
2.73

-0.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.34

1.35

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.41

2.46

-0.05

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

9.02

9.71

-0.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDC vs. AVDE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDC на текущий момент составляет 1.90, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVDE равному 1.95. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDC и AVDE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDCAVDEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.90

1.95

-0.06

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.46

0.62

-0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.52

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.50

0.65

-0.15

Просадки

Сравнение просадок FNDC и AVDE

Максимальная просадка FNDC за все время составила -43.22%, что больше максимальной просадки AVDE в -36.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDC и AVDE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDCAVDEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-43.22%

-36.99%

-6.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.20%

-11.48%

+0.28%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-12.98%

-13.46%

+0.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.13%

-28.73%

-3.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.22%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.68%

-0.76%

-0.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.45%

-6.17%

-2.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.98%

2.90%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDC и AVDE

Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF (FNDC) и Avantis International Equity ETF (AVDE) имеют волатильность 4.55% и 4.61% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDCAVDEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.55%

4.61%

-0.06%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.77%

12.12%

-0.35%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.24%

14.46%

-0.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.97%

16.29%

-0.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.80%

18.90%

-2.10%

Сравнение комиссий FNDC и AVDE

FNDC берет комиссию в 0.39%, что несколько больше комиссии AVDE в 0.23%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDC и AVDE

Дивидендная доходность FNDC за последние двенадцать месяцев составляет около 3.45%, что больше доходности AVDE в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVDE
Avantis International Equity ETF		2.50%2.66%3.29%3.01%2.79%2.46%1.63%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
FNDC
Schwab Fundamental International Small Co. Index ETF		3.45%3.86%3.59%2.86%1.98%2.58%1.77%2.71%2.68%1.94%1.95%1.30%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FNDC and AVDE move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVDE has higher volatility (4.61%) compared to FNDC (4.55%). In terms of maximum drawdown, FNDC dropped -43.22% vs AVDE's -36.99%.

On 5-year performance, AVDE leads with 10.06% vs 7.26% for FNDC. On fees, AVDE is cheaper at 0.23% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, AVDE has performed better with a 10.06% return vs 7.26%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVDE is cheaper with a 0.23% expense ratio, compared with 0.39% for FNDC.

FNDC has the higher dividend yield at 3.45%, compared with 2.50% for AVDE.

FNDC is categorized as Foreign Small & Mid Cap Equities, while AVDE is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Charles Schwab and Avantis. Their fees differ too: 0.39% for FNDC and 0.23% for AVDE.

AVDE currently has the higher Sharpe Ratio (1.95 vs 1.90), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDC и AVDE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор