Сравнение FNDB с VFLO
FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FNDB tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index while VFLO tracks the Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. Both are passively managed. Over the past 3 years, FNDB returned 19.36%/yr vs 24.50%/yr for VFLO. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.
Доходность
Сравнение доходности FNDB и VFLO
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDB показывает доходность 17.29%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 22.09%.
FNDB
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- 1.41%
- 6 месяцев
- 12.66%
- С начала года
- 17.29%
- 1 год
- 30.39%
- 3 года*
- 19.36%
- 5 лет*
- 13.74%
- 10 лет*
- 13.84%
VFLO
- 1 день
- 0.82%
- 1 месяц
- 3.67%
- 6 месяцев
- 19.78%
- С начала года
- 22.09%
- 1 год
- 37.81%
- 3 года*
- 24.50%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNDB и VFLO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 17.29% | 16.23% | 16.25% | 11.05% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 22.09% | 17.51% | 21.83% | 15.05% |
Correlation
The correlation between FNDB and VFLO is 0.74, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.74 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.82 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г. | 0.82 |
The correlation between FNDB and VFLO has been stable across timeframes, ranging from 0.74 to 0.82 - a consistent structural relationship.
Сравнение распределения секторов FNDB и VFLO
Секторы
FNDB
VFLO
Технологии
Финансовые услуги
Здравоохранение
Промышленность
Потребительский циклический сектор
Энергетика
Коммуникационные услуги
Потребительский защитный сектор
Сырьевые материалы
Коммунальные услуги
Недвижимость
Технологии
FNDB
VFLO
Финансовые услуги
FNDB
VFLO
Здравоохранение
FNDB
VFLO
Промышленность
FNDB
VFLO
Потребительский циклический сектор
FNDB
VFLO
Энергетика
FNDB
VFLO
Коммуникационные услуги
FNDB
VFLO
Потребительский защитный сектор
FNDB
VFLO
Сырьевые материалы
FNDB
VFLO
Коммунальные услуги
FNDB
VFLO
Недвижимость
FNDB
VFLO
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDB vs. VFLO — Ранг доходности на риск
FNDB
VFLO
Сравнение FNDB c VFLO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDB | VFLO | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.53 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.53 | 1.43 | +0.10 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 4.85 | 5.90 | -1.04 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.54 | 18.38 | +0.16 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDB и VFLO
Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и VFLO.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDB | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.17% | -17.79% | -20.38% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -6.44% | +0.15% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -17.79% | +0.96% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.29% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.45% | +0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.63% | -2.46% | -1.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.64% | 2.06% | -0.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDB и VFLO
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.07%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 4.20%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDB | VFLO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.07% | 4.20% | -2.13% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 12.11% | -4.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.72% | 15.56% | -4.84% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.29% | 15.99% | -0.70% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.41% | 15.99% | +1.42% |
Сравнение комиссий FNDB и VFLO
FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDB и VFLO
Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VFLO в 1.12%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.43% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
VFLO VictoryShares Free Cash Flow ETF | 1.12% | 1.60% | 1.20% | 0.71% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNDB and VFLO have a correlation of 0.74, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VFLO has higher volatility (4.20%) compared to FNDB (2.07%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs VFLO's -17.79%.
On 3-year performance, VFLO leads with 24.50% vs 19.36% for FNDB. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.07%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 24.50% return vs 19.36%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.
FNDB has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.12% for VFLO.
FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while VFLO tracks Victory U.S. Large Cap Free Cash Flow Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Victory. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.39% for VFLO.
FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.85 vs 2.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDB и VFLO
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор