PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с SCHY

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDB returned 12.78%/yr vs 8.13%/yr for SCHY. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 8.01%.

FNDB

1 день
0.46%
1 месяц
0.83%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.86%
1 год
30.64%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.55%

SCHY

1 день
0.76%
1 месяц
-1.39%
С начала года
8.01%
6 месяцев
7.61%
1 год
22.21%
3 года*
14.92%
5 лет*
8.13%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.97%16.23%16.25%18.42%-7.53%10.50%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		8.01%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between FNDB and SCHY is 0.62, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.62

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.62

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.69

The correlation between FNDB and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и SCHY

Секторы
FNDB
SCHY

Технологии

20.8%
3.6%

Финансовые услуги

12.7%
15.9%

Здравоохранение

11.9%
7.4%

Промышленность

10.0%
13.0%

Энергетика

9.3%
9.6%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.8%

Коммуникационные услуги

8.9%
15.0%

Потребительский защитный сектор

6.9%
14.4%

Сырьевые материалы

3.7%
5.8%

Коммунальные услуги

3.0%
6.8%

Недвижимость

2.2%
0.8%

Технологии

FNDB
20.8%
SCHY
3.6%

Финансовые услуги

FNDB
12.7%
SCHY
15.9%

Здравоохранение

FNDB
11.9%
SCHY
7.4%

Промышленность

FNDB
10.0%
SCHY
13.0%

Энергетика

FNDB
9.3%
SCHY
9.6%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.2%
SCHY
7.8%

Коммуникационные услуги

FNDB
8.9%
SCHY
15.0%

Потребительский защитный сектор

FNDB
6.9%
SCHY
14.4%

Сырьевые материалы

FNDB
3.7%
SCHY
5.8%

Коммунальные услуги

FNDB
3.0%
SCHY
6.8%

Недвижимость

FNDB
2.2%
SCHY
0.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

FNDB vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDBSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.85

+0.97

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.55

+1.36

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.33

+0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.45

+2.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

7.30

+11.26

FNDB vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 1.85. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDB и SCHY

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-24.04%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-9.11%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-12.16%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-24.04%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-5.07%

+4.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-4.96%

+1.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

3.05%

-1.40%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и SCHY

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеют волатильность 3.30% и 3.31% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

3.31%

-0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

10.09%

-2.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

12.07%

-1.14%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

13.27%

+2.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

13.22%

+4.24%

Сравнение комиссий FNDB и SCHY

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и SCHY

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SCHY в 3.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.46%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.50%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and SCHY have a correlation of 0.62, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHY has higher volatility (3.31%) compared to FNDB (3.30%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, FNDB leads with 12.78% vs 8.13% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDB has performed better with a 12.78% return vs 8.13%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.

SCHY has the higher dividend yield at 3.50%, compared with 1.46% for FNDB.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHY is Dividend. FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.08% for SCHY.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор