PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDB с SCHY
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с SCHY

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and SCHY (Schwab International Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SCHY is a Dividend fund tracking the Dow Jones International Dividend 100 Index (Net). Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDB returned 13.57%/yr vs 9.17%/yr for SCHY. Their 0.69 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for SCHY.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и SCHY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у SCHY с доходностью 13.77%.

FNDB

1 день
-0.47%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
12.38%
С начала года
19.45%
1 год
32.96%
3 года*
19.89%
5 лет*
13.57%
10 лет*
14.07%
Всё время*
13.12%

SCHY

1 день
-0.48%
1 месяц
4.06%
6 месяцев
4.42%
С начала года
13.77%
1 год
26.66%
3 года*
16.72%
5 лет*
9.17%
10 лет*
—
Всё время*
9.36%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDB

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
$6.53M$5.81M$4.99M

SCHY

Schwab International Dividend Equity ETF
$28.53M$25.92M$19.89M

Сравнение доходности по годам FNDB и SCHY

2026 (YTD)20252024202320222021
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		19.45%16.23%16.25%18.42%-7.53%10.50%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		13.77%33.98%-1.79%14.27%-9.43%3.42%

Correlation

The correlation between FNDB and SCHY is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.61

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.69

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 29 апр. 2021 г.

0.69

The correlation between FNDB and SCHY has been stable across timeframes, ranging from 0.60 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и SCHY

Секторы
FNDB
SCHY

Технологии

19.6%
9.0%

Финансовые услуги

14.8%
13.2%

Здравоохранение

12.7%
8.6%

Промышленность

10.3%
8.8%

Потребительский циклический сектор

9.6%
7.6%

Коммуникационные услуги

8.4%
11.6%

Энергетика

8.3%
7.2%

Потребительский защитный сектор

7.2%
17.6%

Сырьевые материалы

3.4%
5.4%

Коммунальные услуги

3.2%
5.7%

Недвижимость

2.5%
0.6%

Технологии

FNDB
19.6%
SCHY
9.0%

Финансовые услуги

FNDB
14.8%
SCHY
13.2%

Здравоохранение

FNDB
12.7%
SCHY
8.6%

Промышленность

FNDB
10.3%
SCHY
8.8%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.6%
SCHY
7.6%

Коммуникационные услуги

FNDB
8.4%
SCHY
11.6%

Энергетика

FNDB
8.3%
SCHY
7.2%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
SCHY
17.6%

Сырьевые материалы

FNDB
3.4%
SCHY
5.4%

Коммунальные услуги

FNDB
3.2%
SCHY
5.7%

Недвижимость

FNDB
2.5%
SCHY
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Schwab International Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с SCHY:
SCHY с VYMISCHY с SCHDSCHY с SCHFSCHY с VXUSSCHY с VIGISCHY с IDVOSCHY с FIDI

Доходность на риск

FNDB vs. SCHY — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHY
Ранг доходности на риск SCHY: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHY: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHY: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHY: 8585
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHY: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHY: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDB c SCHY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDBSCHYDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
2.23

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
3.07

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.40

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

2.94

+2.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.73

8.37

+12.36

FNDB vs. SCHY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SCHY равного 2.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и SCHY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDB и SCHY

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки SCHY в -24.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SCHY.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBSCHYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-24.04%

-14.13%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-9.11%

+2.82%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-12.16%

-4.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-24.04%

+4.75%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.51%

+0.04%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-4.92%

+1.30%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.19%

-1.60%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и SCHY

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab International Dividend Equity ETF (SCHY) имеют волатильность 2.74% и 2.67% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBSCHYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

2.67%

+0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

9.96%

-2.21%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

11.99%

-1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

13.27%

+1.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

13.17%

+4.26%

Сравнение комиссий FNDB и SCHY

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHY в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и SCHY

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности SCHY в 3.32%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.41%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
SCHY
Schwab International Dividend Equity ETF		3.32%3.55%4.64%3.97%3.67%1.73%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and SCHY have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FNDB has higher volatility (2.74%) compared to SCHY (2.67%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs SCHY's -24.04%.

On 5-year performance, FNDB leads with 13.57% vs 9.17% for SCHY. On fees, SCHY is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDB has performed better with a 13.57% return vs 9.17%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHY is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.

SCHY has the higher dividend yield at 3.32%, compared with 1.41% for FNDB.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHY is Dividend. FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SCHY tracks Dow Jones International Dividend 100 Index (Net). Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.08% for SCHY.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 2.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и SCHY

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор