PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDB с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с SCHG

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and SCHG (Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF) are both exchange-traded funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SCHG is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDB returned 14.07%/yr vs 18.53%/yr for SCHG. Their 0.76 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for SCHG.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью 8.92%. За последние 10 лет акции FNDB уступали акциям SCHG по среднегодовой доходности: 14.07% против 18.53% соответственно.

FNDB

1 день
-0.47%
1 месяц
2.64%
6 месяцев
12.38%
С начала года
19.45%
1 год
32.96%
3 года*
19.89%
5 лет*
13.57%
10 лет*
14.07%
Всё время*
13.12%

SCHG

1 день
-0.20%
1 месяц
2.66%
6 месяцев
14.32%
С начала года
8.92%
1 год
19.22%
3 года*
24.06%
5 лет*
13.78%
10 лет*
18.53%
Всё время*
16.58%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

FNDB

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF
$6.53M$5.81M$4.99M

SCHG

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
$257.63M$251.71M$336.60M

Сравнение доходности по годам FNDB и SCHG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		19.45%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		8.92%17.50%34.95%50.10%-31.80%28.11%39.14%36.02%-1.36%28.05%

Correlation

The correlation between FNDB and SCHG is 0.60, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.60

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.64

Корреляция (5 лет)
Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде.

0.73

Корреляция (10 лет)
Даёт долгосрочный взгляд на разных рыночных условиях.

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.76

The correlation between FNDB and SCHG shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.76 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов FNDB и SCHG

Секторы
FNDB
SCHG

Технологии

19.6%
44.0%

Финансовые услуги

14.8%
7.7%

Здравоохранение

12.7%
9.9%

Промышленность

10.3%
7.6%

Потребительский циклический сектор

9.6%
11.2%

Коммуникационные услуги

8.4%
14.1%

Энергетика

8.3%
0.9%

Потребительский защитный сектор

7.2%
1.9%

Сырьевые материалы

3.4%
1.6%

Коммунальные услуги

3.2%
0.5%

Недвижимость

2.5%
0.6%

Технологии

FNDB
19.6%
SCHG
44.0%

Финансовые услуги

FNDB
14.8%
SCHG
7.7%

Здравоохранение

FNDB
12.7%
SCHG
9.9%

Промышленность

FNDB
10.3%
SCHG
7.6%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.6%
SCHG
11.2%

Коммуникационные услуги

FNDB
8.4%
SCHG
14.1%

Энергетика

FNDB
8.3%
SCHG
0.9%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
SCHG
1.9%

Сырьевые материалы

FNDB
3.4%
SCHG
1.6%

Коммунальные услуги

FNDB
3.2%
SCHG
0.5%

Недвижимость

FNDB
2.5%
SCHG
0.6%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с SCHG:
SCHG с SCHDSCHG с QQQMSCHG с VOOSCHG с VUGSCHG с QQQSCHG с SPMOSCHG с SPYG

Доходность на риск

FNDB vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9494
Ранг коэф-та Мартина
SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 3636
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 4141
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение FNDB c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDBSCHGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.16

+1.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.29
1.64

+2.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.57

1.21

+0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.26

1.18

+4.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.73

3.71

+17.02

FNDB vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа SCHG равного 1.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDB и SCHG

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SCHG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-34.59%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-16.41%

+10.12%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-23.39%

+6.56%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-34.59%

+15.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-34.59%

-3.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.47%

-0.20%

-0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.62%

-5.19%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

5.18%

-3.59%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и SCHG

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.74%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.74%

4.92%

-2.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.75%

12.98%

-5.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.70%

16.62%

-5.92%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.24%

22.46%

-7.22%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.43%

21.61%

-4.18%

Сравнение комиссий FNDB и SCHG

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и SCHG

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что больше доходности SCHG в 0.37%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.41%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF		0.37%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and SCHG have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHG has higher volatility (4.92%) compared to FNDB (2.74%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs SCHG's -34.59%.

On 10-year performance, SCHG leads with 18.53% vs 14.07% for FNDB. On fees, SCHG is cheaper at 0.04% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SCHG has performed better with a 18.53% return vs 14.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHG is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.

FNDB has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.37% for SCHG.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHG is Large Cap Growth Equities. FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SCHG tracks Dow Jones U.S. Large-Cap Growth Total Stock Market Index. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.04% for SCHG.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.16), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и SCHG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор