PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с SCHF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с SCHF

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and SCHF (Schwab International Equity ETF) are both exchange-traded funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SCHF is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the FTSE Developed ex U.S. Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDB returned 14.55%/yr vs 11.21%/yr for SCHF. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.06%/yr for SCHF.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и SCHF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: FNDB показывает доходность 14.97%, а SCHF немного выше – 15.67%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции SCHF по среднегодовой доходности: 14.55% против 11.21% соответственно.

FNDB

1 день
0.46%
1 месяц
0.83%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.86%
1 год
30.64%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.55%

SCHF

1 день
1.39%
1 месяц
0.10%
С начала года
15.67%
6 месяцев
15.19%
1 год
32.06%
3 года*
20.09%
5 лет*
10.03%
10 лет*
11.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и SCHF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.97%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
SCHF
Schwab International Equity ETF		15.67%34.55%3.28%18.35%-14.80%11.40%9.48%22.26%-14.29%26.03%

Correlation

The correlation between FNDB and SCHF is 0.75, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.75

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.75

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.80

The correlation between FNDB and SCHF has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и SCHF

Секторы
FNDB
SCHF

Технологии

20.8%
17.6%

Финансовые услуги

12.7%
23.3%

Здравоохранение

11.9%
7.0%

Промышленность

10.0%
18.1%

Энергетика

9.3%
4.7%

Потребительский циклический сектор

9.2%
7.3%

Коммуникационные услуги

8.9%
3.6%

Потребительский защитный сектор

6.9%
5.7%

Сырьевые материалы

3.7%
7.4%

Коммунальные услуги

3.0%
3.2%

Недвижимость

2.2%
2.0%

Технологии

FNDB
20.8%
SCHF
17.6%

Финансовые услуги

FNDB
12.7%
SCHF
23.3%

Здравоохранение

FNDB
11.9%
SCHF
7.0%

Промышленность

FNDB
10.0%
SCHF
18.1%

Энергетика

FNDB
9.3%
SCHF
4.7%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.2%
SCHF
7.3%

Коммуникационные услуги

FNDB
8.9%
SCHF
3.6%

Потребительский защитный сектор

FNDB
6.9%
SCHF
5.7%

Сырьевые материалы

FNDB
3.7%
SCHF
7.4%

Коммунальные услуги

FNDB
3.0%
SCHF
3.2%

Недвижимость

FNDB
2.2%
SCHF
2.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Schwab International Equity ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с SCHF:
SCHF с VXUSSCHF с VEASCHF с SWISXSCHF с SCHYSCHF с SCHESCHF с FNDFSCHF с SCHB

Доходность на риск

FNDB vs. SCHF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
SCHF
Ранг доходности на риск SCHF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHF: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHF: 6565
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHF: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHF: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHF: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c SCHF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Schwab International Equity ETF (SCHF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDBSCHFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
1.91

+0.91

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
2.59

+1.33

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.35

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

2.80

+2.09

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

10.73

+7.83

FNDB vs. SCHF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 2.82, что выше коэффициента Шарпа SCHF равного 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и SCHF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDB и SCHF

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки SCHF в -34.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и SCHF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBSCHFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-34.87%

-3.30%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-11.48%

+5.19%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-13.41%

-3.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-29.14%

+9.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-34.87%

-3.30%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-1.71%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-7.36%

+3.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

2.99%

-1.34%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и SCHF

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 3.30%, в то время как у Schwab International Equity ETF (SCHF) волатильность равна 7.08%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBSCHFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

7.08%

-3.78%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

14.84%

-6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

16.92%

-5.99%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

16.62%

-1.27%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

17.05%

+0.41%

Сравнение комиссий FNDB и SCHF

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SCHF в 0.06%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и SCHF

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности SCHF в 3.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.46%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
SCHF
Schwab International Equity ETF		3.05%3.42%3.26%2.97%2.80%3.19%2.08%2.95%3.06%2.35%2.58%2.26%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and SCHF have a correlation of 0.75, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SCHF has higher volatility (7.08%) compared to FNDB (3.30%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs SCHF's -34.87%.

On 10-year performance, FNDB leads with 14.55% vs 11.21% for SCHF. On fees, SCHF is cheaper at 0.06% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 3.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDB has performed better with a 14.55% return vs 11.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHF is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.

SCHF has the higher dividend yield at 3.05%, compared with 1.46% for FNDB.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while SCHF is Foreign Large Cap Equities. FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while SCHF tracks FTSE Developed ex U.S. Index. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.06% for SCHF.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 1.91), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и SCHF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор