PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с ROE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с ROE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and ROE (Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF) are both Large Cap Value Equities funds. FNDB is passively managed, while ROE is actively managed. Over the past year, FNDB returned 32.19% vs 37.99% for ROE. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.49%/yr for ROE.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и ROE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 14.46%, что значительно ниже, чем у ROE с доходностью 20.98%.

FNDB

1 день
-0.15%
1 месяц
3.71%
С начала года
14.46%
6 месяцев
14.53%
1 год
32.19%
3 года*
20.54%
5 лет*
12.39%
10 лет*
14.02%

ROE

1 день
-0.04%
1 месяц
8.10%
С начала года
20.98%
6 месяцев
21.56%
1 год
37.99%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и ROE

2026 (YTD)202520242023
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.46%16.23%16.25%4.91%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		20.98%17.20%18.34%4.29%

Correlation

The correlation between FNDB and ROE is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 авг. 2023 г.

0.89

The correlation between FNDB and ROE has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.89 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и ROE

Секторы
FNDB
ROE

Технологии

18.8%
36.1%

Финансовые услуги

14.1%
11.7%

Здравоохранение

11.6%
8.7%

Промышленность

10.0%
9.8%

Энергетика

10.0%
3.5%

Коммуникационные услуги

9.7%
10.6%

Потребительский циклический сектор

9.4%
9.4%

Потребительский защитный сектор

7.2%
4.7%

Сырьевые материалы

3.8%
1.8%

Коммунальные услуги

3.1%
1.9%

Недвижимость

2.4%
1.9%

Технологии

FNDB
18.8%
ROE
36.1%

Финансовые услуги

FNDB
14.1%
ROE
11.7%

Здравоохранение

FNDB
11.6%
ROE
8.7%

Промышленность

FNDB
10.0%
ROE
9.8%

Энергетика

FNDB
10.0%
ROE
3.5%

Коммуникационные услуги

FNDB
9.7%
ROE
10.6%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.4%
ROE
9.4%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
ROE
4.7%

Сырьевые материалы

FNDB
3.8%
ROE
1.8%

Коммунальные услуги

FNDB
3.1%
ROE
1.9%

Недвижимость

FNDB
2.4%
ROE
1.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с ROE:
ROE с VOOROE с SPYROE с QQQEROE с MTUMROE с PAVEROE с EUSAROE с DUHP

Доходность на риск

FNDB vs. ROE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 8888
Ранг коэф-та Мартина
ROE
Ранг доходности на риск ROE: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ROE: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ROE: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ROE: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ROE: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ROE: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c ROE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBROEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.02
2.74

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.23
3.69

+0.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.48

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.14

4.41

+0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

19.75

19.92

-0.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. ROE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.02, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ROE равному 2.74. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и ROE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBROEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.02

2.74

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.81

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

1.39

-0.60

Просадки

Сравнение просадок FNDB и ROE

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки ROE в -19.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и ROE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBROEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-19.10%

-19.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-8.66%

+2.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-0.04%

-0.11%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-2.59%

-1.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.91%

-0.28%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и ROE

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.40%, в то время как у Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF (ROE) волатильность равна 3.79%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ROE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBROEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.40%

3.79%

-1.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.60%

10.66%

-3.06%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.72%

13.94%

-3.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

15.78%

-0.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

15.78%

+1.70%

Сравнение комиссий FNDB и ROE

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии ROE в 0.49%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и ROE

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.44%, что больше доходности ROE в 0.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.44%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
ROE
Astoria US Equal Weight Quality Kings ETF		0.94%0.97%1.18%0.68%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and ROE have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

ROE has higher volatility (3.79%) compared to FNDB (2.40%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs ROE's -19.10%.

On 1-year performance, ROE leads with 37.99% vs 32.19% for FNDB. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDB has been the lower-risk option at 2.40%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, ROE has performed better with a 37.99% return vs 32.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.49% for ROE.

FNDB has the higher dividend yield at 1.44%, compared with 0.94% for ROE.

They also come from different issuers: Charles Schwab and Astoria. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.49% for ROE.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.02 vs 2.74), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и ROE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор