PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с IUSV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с IUSV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and IUSV (iShares Core S&P U.S. Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds - FNDB tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index while IUSV tracks the S&P 900 Value Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDB returned 14.02%/yr vs 12.06%/yr for IUSV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.04%/yr for IUSV.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и IUSV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у IUSV с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции IUSV по среднегодовой доходности: 14.02% против 12.06% соответственно.

FNDB

1 день
0.74%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.57%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.02%

IUSV

1 день
0.91%
1 месяц
2.22%
С начала года
8.61%
6 месяцев
9.11%
1 год
22.73%
3 года*
16.12%
5 лет*
10.67%
10 лет*
12.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и IUSV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		15.31%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		8.61%12.85%12.18%21.73%-5.40%25.22%1.56%31.47%-9.21%15.09%

Correlation

The correlation between FNDB and IUSV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 авг. 2013 г.

0.96

The correlation between FNDB and IUSV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и IUSV

Секторы
FNDB
IUSV

Технологии

18.8%
20.8%

Финансовые услуги

14.1%
15.0%

Здравоохранение

11.6%
11.0%

Промышленность

10.0%
11.2%

Энергетика

10.0%
7.2%

Коммуникационные услуги

9.7%
3.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
11.1%

Потребительский защитный сектор

7.2%
8.8%

Сырьевые материалы

3.8%
3.6%

Коммунальные услуги

3.1%
4.3%

Недвижимость

2.4%
3.7%

Технологии

FNDB
18.8%
IUSV
20.8%

Финансовые услуги

FNDB
14.1%
IUSV
15.0%

Здравоохранение

FNDB
11.6%
IUSV
11.0%

Промышленность

FNDB
10.0%
IUSV
11.2%

Энергетика

FNDB
10.0%
IUSV
7.2%

Коммуникационные услуги

FNDB
9.7%
IUSV
3.1%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.4%
IUSV
11.1%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
IUSV
8.8%

Сырьевые материалы

FNDB
3.8%
IUSV
3.6%

Коммунальные услуги

FNDB
3.1%
IUSV
4.3%

Недвижимость

FNDB
2.4%
IUSV
3.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

iShares Core S&P U.S. Value ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с IUSV:
IUSV с IUSGIUSV с VTVIUSV с SPYIUSV с VOOIUSV с SCHDIUSV с VLUEIUSV с DGRO

Доходность на риск

FNDB vs. IUSV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
IUSV
Ранг доходности на риск IUSV: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IUSV: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IUSV: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IUSV: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IUSV: 7373
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IUSV: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c IUSV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBIUSVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.29

+0.86

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.20

+1.18

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.41

+0.17

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.59

+1.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

13.74

+6.86

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. IUSV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.15, что выше коэффициента Шарпа IUSV равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и IUSV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBIUSVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.29

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.74

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.71

+0.10

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.60

+0.19

Просадки

Сравнение просадок FNDB и IUSV

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки IUSV в -56.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и IUSV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBIUSVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-56.88%

+18.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.36%

+0.07%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-17.76%

+0.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-17.95%

-1.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-37.54%

-0.63%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-6.29%

+2.63%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.66%

-0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и IUSV

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 2.28% по сравнению с iShares Core S&P U.S. Value ETF (IUSV) с волатильностью 2.13%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IUSV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBIUSVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.13%

+0.15%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

7.19%

+0.44%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

10.00%

+0.73%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

14.56%

+0.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

17.07%

+0.41%

Сравнение комиссий FNDB и IUSV

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IUSV в 0.04%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и IUSV

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности IUSV в 1.67%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
IUSV
iShares Core S&P U.S. Value ETF		1.67%1.78%2.15%1.75%2.22%1.87%2.40%2.19%2.67%1.93%4.44%7.63%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, FNDB and IUSV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDB has higher volatility (2.28%) compared to IUSV (2.13%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs IUSV's -56.88%.

On 10-year performance, FNDB leads with 14.02% vs 12.06% for IUSV. On fees, IUSV is cheaper at 0.04% per year. On volatility, IUSV has been the lower-risk option at 2.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDB has performed better with a 14.02% return vs 12.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IUSV is cheaper with a 0.04% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.

IUSV has the higher dividend yield at 1.67%, compared with 1.43% for FNDB.

FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while IUSV tracks S&P 900 Value Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.04% for IUSV.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и IUSV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор