PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с FUNFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с FUNFX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and FUNFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-3) are both funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while FUNFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, FNDB returned 12.55%/yr vs 14.92%/yr for FUNFX. Their correlation of 0.87 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for FUNFX.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и FUNFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у FUNFX с доходностью 14.47%.

FNDB

1 день
0.74%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.57%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.02%

FUNFX

1 день
-0.70%
1 месяц
4.27%
С начала года
14.47%
6 месяцев
15.50%
1 год
33.71%
3 года*
26.18%
5 лет*
14.92%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и FUNFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		15.31%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.01%
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		14.47%24.57%23.13%26.25%-16.38%22.81%15.28%27.47%-7.87%19.59%

Correlation

The correlation between FNDB and FUNFX is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.80

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.87

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.87

The correlation between FNDB and FUNFX shifts across timeframes, from 0.72 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

American Funds Fundamental Investors® Class F-3

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с FUNFX:
FUNFX с FXAIXFUNFX с AWSHXFUNFX с JLGMXFUNFX с QQQFUNFX с SWTSXFUNFX с DODGXFUNFX с MEGBX

Доходность на риск

FNDB vs. FUNFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
FUNFX
Ранг доходности на риск FUNFX: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FUNFX: 7373
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FUNFX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FUNFX: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FUNFX: 7171
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FUNFX: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c FUNFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBFUNFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.48

+0.66

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.35

+1.04

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.45

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.22

+2.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

14.91

+5.69

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. FUNFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FUNFX равному 2.48. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и FUNFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBFUNFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.48

+0.66

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.89

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.83

-0.04

Просадки

Сравнение просадок FNDB и FUNFX

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки FUNFX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и FUNFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBFUNFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-33.92%

-4.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-10.62%

+4.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-17.93%

+1.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-24.88%

+5.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.70%

+0.70%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-4.71%

+1.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

2.29%

-0.66%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и FUNFX

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.28%, в то время как у American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) волатильность равна 3.81%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBFUNFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

3.81%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

10.80%

-3.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

13.76%

-3.03%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

16.80%

-1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

18.11%

-0.63%

Сравнение комиссий FNDB и FUNFX

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FUNFX в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и FUNFX

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности FUNFX в 7.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%
FUNFX
American Funds Fundamental Investors® Class F-3		7.74%8.83%9.21%6.10%5.33%11.29%2.90%7.21%9.65%7.57%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

FNDB and FUNFX have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FUNFX has higher volatility (3.81%) compared to FNDB (2.28%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs FUNFX's -33.92%.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и FUNFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор