Сравнение FNDB с FUNFX
FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and FUNFX (American Funds Fundamental Investors® Class F-3) are both funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while FUNFX is a Large Cap Blend Equities fund managed by American Funds. Over the past 5 years, FNDB returned 13.57%/yr vs 14.72%/yr for FUNFX. Their correlation of 0.87 means they have usually moved in the same direction. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for FUNFX.
Доходность
Сравнение доходности FNDB и FUNFX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNDB показывает доходность 19.45%, что значительно выше, чем у FUNFX с доходностью 16.37%.
FNDB
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 2.64%
- 6 месяцев
- 12.38%
- С начала года
- 19.45%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 19.89%
- 5 лет*
- 13.57%
- 10 лет*
- 14.07%
- Всё время*
- 13.12%
FUNFX
- 1 день
- 1.50%
- 1 месяц
- 1.72%
- 6 месяцев
- 13.63%
- С начала года
- 16.37%
- 1 год
- 28.44%
- 3 года*
- 24.66%
- 5 лет*
- 14.72%
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 14.91%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $6.53M | $5.81M | $4.99M | |
| $0.00 | $0.00 | $0.00 |
Сравнение доходности по годам FNDB и FUNFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 19.45% | 16.23% | 16.25% | 18.42% | -7.53% | 31.55% | 9.40% | 28.88% | -8.20% | 15.83% |
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | 16.37% | 24.57% | 23.13% | 26.25% | -16.38% | 22.81% | 15.28% | 27.47% | -7.87% | 19.59% |
Correlation
The correlation between FNDB and FUNFX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.71 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.79 |
Корреляция (5 лет) Показывает, сохранялась ли связь на более длинном периоде. | 0.86 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.87 |
The correlation between FNDB and FUNFX shifts across timeframes, from 0.71 (1 year) to 0.87 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNDB vs. FUNFX — Ранг доходности на риск
FNDB
FUNFX
Сравнение FNDB c FUNFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNDB | FUNFX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.28 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.57 | 1.32 | +0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.26 | 2.58 | +2.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 20.73 | 11.16 | +9.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNDB и FUNFX
Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки FUNFX в -33.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и FUNFX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNDB | FUNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.17% | -33.92% | -4.25% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.29% | -10.62% | +4.33% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -16.83% | -17.93% | +1.10% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -19.29% | -24.88% | +5.59% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.17% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.62% | -4.66% | +1.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.59% | 2.45% | -0.86% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDB и FUNFX
Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) составляет 2.74%, в то время как у American Funds Fundamental Investors® Class F-3 (FUNFX) волатильность равна 4.55%. Это указывает на то, что FNDB испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FUNFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNDB | FUNFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.74% | 4.55% | -1.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.75% | 12.22% | -4.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.70% | 15.16% | -4.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.24% | 17.03% | -1.79% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.43% | 18.11% | -0.68% |
Сравнение комиссий FNDB и FUNFX
FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FUNFX в 0.28%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDB и FUNFX
Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.41%, что меньше доходности FUNFX в 7.45%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDB Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF | 1.41% | 1.62% | 1.74% | 1.80% | 1.98% | 1.63% | 2.15% | 2.23% | 2.41% | 1.91% | 2.06% | 2.26% |
FUNFX American Funds Fundamental Investors® Class F-3 | 7.45% | 8.83% | 9.21% | 6.10% | 5.33% | 11.29% | 2.90% | 7.21% | 9.65% | 7.57% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
FNDB and FUNFX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FUNFX has higher volatility (4.55%) compared to FNDB (2.74%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs FUNFX's -33.92%.
FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNDB и FUNFX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор