PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с DTD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds - FNDB tracks the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index while DTD tracks the WisdomTree U.S. Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDB returned 14.55%/yr vs 12.56%/yr for DTD. Their correlation of 0.95 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 14.97%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.51%. За последние 10 лет акции FNDB превзошли акции DTD по среднегодовой доходности: 14.55% против 12.56% соответственно.

FNDB

1 день
0.46%
1 месяц
0.83%
С начала года
14.97%
6 месяцев
13.86%
1 год
30.64%
3 года*
20.21%
5 лет*
12.78%
10 лет*
14.55%

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и DTD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		14.97%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%18.56%10.63%-3.83%26.26%2.45%28.19%-6.47%17.35%

Correlation

The correlation between FNDB and DTD is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.95

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.96

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.94

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.95

The correlation between FNDB and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и DTD

Секторы
FNDB
DTD

Технологии

20.8%
20.9%

Финансовые услуги

12.7%
18.2%

Здравоохранение

11.9%
11.5%

Промышленность

10.0%
8.4%

Энергетика

9.3%
7.8%

Потребительский циклический сектор

9.2%
5.5%

Коммуникационные услуги

8.9%
7.2%

Потребительский защитный сектор

6.9%
8.4%

Сырьевые материалы

3.7%
1.5%

Коммунальные услуги

3.0%
5.5%

Недвижимость

2.2%
5.1%

Технологии

FNDB
20.8%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

FNDB
12.7%
DTD
18.2%

Здравоохранение

FNDB
11.9%
DTD
11.5%

Промышленность

FNDB
10.0%
DTD
8.4%

Энергетика

FNDB
9.3%
DTD
7.8%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.2%
DTD
5.5%

Коммуникационные услуги

FNDB
8.9%
DTD
7.2%

Потребительский защитный сектор

FNDB
6.9%
DTD
8.4%

Сырьевые материалы

FNDB
3.7%
DTD
1.5%

Коммунальные услуги

FNDB
3.0%
DTD
5.5%

Недвижимость

FNDB
2.2%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

FNDB vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9191
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDBDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.82
2.29

+0.53

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.91
3.24

+0.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.51

1.42

+0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.89

3.39

+1.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

18.56

13.98

+4.58

FNDB vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 2.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DTD равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDB и DTD

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-58.19%

+20.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.30%

+0.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-14.41%

-2.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-16.14%

-3.15%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-37.29%

-0.88%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-0.81%

-0.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.65%

-7.32%

+3.67%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.65%

1.53%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и DTD

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что FNDB испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.62%

+0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.97%

7.10%

+0.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.93%

9.37%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.35%

13.56%

+1.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.46%

16.19%

+1.27%

Сравнение комиссий FNDB и DTD

FNDB берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и DTD

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.46%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FNDB and DTD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDB has higher volatility (3.30%) compared to DTD (2.62%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs DTD's -58.19%.

On 10-year performance, FNDB leads with 14.55% vs 12.56% for DTD. On fees, FNDB is cheaper at 0.25% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDB has performed better with a 14.55% return vs 12.56%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDB is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.46% for FNDB.

FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while DTD tracks WisdomTree U.S. Dividend Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and WisdomTree. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.28% for DTD.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (2.82 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор