PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDB с DGRO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDB с DGRO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

FNDB (Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF) and DGRO (iShares Core Dividend Growth ETF) are both exchange-traded funds - FNDB is a Large Cap Value Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while DGRO is a Large Cap Growth Equities fund tracking the Morningstar US Dividend Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDB returned 14.02%/yr vs 13.34%/yr for DGRO. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. FNDB charges 0.25%/yr vs 0.08%/yr for DGRO.

Доходность

Сравнение доходности FNDB и DGRO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDB показывает доходность 15.31%, что значительно выше, чем у DGRO с доходностью 9.64%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции FNDB имеют среднегодовую доходность 14.02%, а акции DGRO немного отстают с 13.34%.

FNDB

1 день
0.74%
1 месяц
3.35%
С начала года
15.31%
6 месяцев
15.58%
1 год
33.57%
3 года*
21.00%
5 лет*
12.55%
10 лет*
14.02%

DGRO

1 день
0.81%
1 месяц
3.27%
С начала года
9.64%
6 месяцев
9.87%
1 год
23.89%
3 года*
17.46%
5 лет*
10.72%
10 лет*
13.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDB и DGRO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		15.31%16.23%16.25%18.42%-7.53%31.55%9.40%28.88%-8.20%16.94%
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		9.64%15.69%16.62%10.47%-7.91%26.64%9.50%29.87%-2.38%23.00%

Correlation

The correlation between FNDB and DGRO is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.94

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.94

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2014 г.

0.94

The correlation between FNDB and DGRO has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDB и DGRO

Секторы
FNDB
DGRO

Технологии

18.8%
19.4%

Финансовые услуги

14.1%
21.2%

Здравоохранение

11.6%
16.4%

Промышленность

10.0%
10.8%

Энергетика

10.0%
5.6%

Коммуникационные услуги

9.7%
0.1%

Потребительский циклический сектор

9.4%
5.7%

Потребительский защитный сектор

7.2%
11.5%

Сырьевые материалы

3.8%
2.5%

Коммунальные услуги

3.1%
6.9%

Недвижимость

2.4%

-

Технологии

FNDB
18.8%
DGRO
19.4%

Финансовые услуги

FNDB
14.1%
DGRO
21.2%

Здравоохранение

FNDB
11.6%
DGRO
16.4%

Промышленность

FNDB
10.0%
DGRO
10.8%

Энергетика

FNDB
10.0%
DGRO
5.6%

Коммуникационные услуги

FNDB
9.7%
DGRO
0.1%

Потребительский циклический сектор

FNDB
9.4%
DGRO
5.7%

Потребительский защитный сектор

FNDB
7.2%
DGRO
11.5%

Сырьевые материалы

FNDB
3.8%
DGRO
2.5%

Коммунальные услуги

FNDB
3.1%
DGRO
6.9%

Недвижимость

FNDB
2.4%
DGRO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF

iShares Core Dividend Growth ETF

Часто сравнивают с FNDB:
FNDB с FNDXFNDB с SCHBFNDB с SCHDFNDB с VTIFNDB с SPYFNDB с VTVFNDB с CDC
Часто сравнивают с DGRO:
DGRO с SCHDDGRO с VIGDGRO с VYMDGRO с VOODGRO с DGRWDGRO с DIVODGRO с HDV

Доходность на риск

FNDB vs. DGRO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDB
Ранг доходности на риск FNDB: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDB: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDB: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDB: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDB: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDB: 9090
Ранг коэф-та Мартина
DGRO
Ранг доходности на риск DGRO: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DGRO: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DGRO: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DGRO: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DGRO: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DGRO: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDB c DGRO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDBDGRODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.15
2.53

+0.62

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.39
3.68

+0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.58

1.46

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.36

3.71

+1.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.60

14.33

+6.27

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDB vs. DGRO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDB на текущий момент составляет 3.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DGRO равному 2.53. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDB и DGRO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDBDGROРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.15

2.53

+0.62

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.82

0.78

+0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.80

0.81

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.77

+0.02

Просадки

Сравнение просадок FNDB и DGRO

Максимальная просадка FNDB за все время составила -38.17%, что больше максимальной просадки DGRO в -35.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDB и DGRO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDBDGROРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-38.17%

-35.10%

-3.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.29%

-6.47%

+0.18%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-16.83%

-14.03%

-2.80%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-19.29%

-19.31%

+0.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-38.17%

-35.10%

-3.07%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.66%

-3.44%

-0.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.63%

1.67%

-0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDB и DGRO

Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF (FNDB) и iShares Core Dividend Growth ETF (DGRO) имеют волатильность 2.28% и 2.24% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDBDGROРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.28%

2.24%

+0.04%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.63%

6.94%

+0.69%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.73%

9.49%

+1.24%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.36%

13.82%

+1.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.48%

16.62%

+0.86%

Сравнение комиссий FNDB и DGRO

FNDB берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии DGRO в 0.08%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDB и DGRO

Дивидендная доходность FNDB за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности DGRO в 1.94%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF		1.94%2.09%2.26%2.45%2.34%1.93%2.30%2.21%2.44%2.03%2.27%2.52%
FNDB
Schwab Fundamental U.S. Broad Market Index ETF		1.43%1.62%1.74%1.80%1.98%1.63%2.15%2.23%2.41%1.91%2.06%2.26%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, FNDB and DGRO move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

FNDB has higher volatility (2.28%) compared to DGRO (2.24%). In terms of maximum drawdown, FNDB dropped -38.17% vs DGRO's -35.10%.

On 10-year performance, FNDB leads with 14.02% vs 13.34% for DGRO. On fees, DGRO is cheaper at 0.08% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDB has performed better with a 14.02% return vs 13.34%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DGRO is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 0.25% for FNDB.

DGRO has the higher dividend yield at 1.94%, compared with 1.43% for FNDB.

FNDB is categorized as Large Cap Value Equities, while DGRO is Large Cap Growth Equities. FNDB tracks RAFI Fundamental High Liquidity US All Index, while DGRO tracks Morningstar US Dividend Growth Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDB and 0.08% for DGRO.

FNDB currently has the higher Sharpe Ratio (3.15 vs 2.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDB и DGRO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор