Сравнение FNDA с SMMD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD).
FNDA и SMMD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. SMMD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 2500 Index. Фонд был запущен 6 июл. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и SMMD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDA и SMMD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.11% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 10.35% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 2.10% | 11.72% | 11.87% | 17.71% | -18.53% | 18.30% | 19.98% | 28.01% | -10.58% | 10.82% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у SMMD с доходностью 2.10%.
FNDA
- 1 день
- 2.59%
- 1 месяц
- -5.58%
- С начала года
- 3.11%
- 6 месяцев
- 4.77%
- 1 год
- 19.91%
- 3 года*
- 11.61%
- 5 лет*
- 6.25%
- 10 лет*
- 10.01%
SMMD
- 1 день
- 3.53%
- 1 месяц
- -5.15%
- С начала года
- 2.10%
- 6 месяцев
- 4.19%
- 1 год
- 23.65%
- 3 года*
- 13.21%
- 5 лет*
- 5.12%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и SMMD
FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
FNDA vs. SMMD — Ранг доходности на риск
FNDA
SMMD
Сравнение FNDA c SMMD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDA | SMMD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.41 | 1.62 | -0.21 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.22 | -0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.40 | 1.67 | -0.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.33 | 7.05 | -1.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDA | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.91 | 1.08 | -0.17 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.25 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | 0.42 | +0.03 |
Корреляция
Корреляция между FNDA и SMMD составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и SMMD
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что сопоставимо с доходностью SMMD в 1.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
SMMD iShares Russell 2500 ETF | 1.22% | 1.28% | 1.27% | 1.44% | 1.79% | 1.12% | 1.31% | 1.50% | 2.45% | 0.68% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и SMMD
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SMMD.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDA | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -41.06% | -3.58% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -14.02% | -0.40% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -28.26% | +2.34% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.96% | -6.47% | -0.49% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -8.52% | +1.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.77% | 3.32% | +0.45% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и SMMD
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 6.37%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 7.30%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDA | SMMD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.37% | 7.30% | -0.93% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.74% | 13.19% | -0.45% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.04% | 22.05% | -0.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 20.80% | +0.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 22.46% | -0.10% |