PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с SMMD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с SMMD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and SMMD (iShares Russell 2500 ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the Russell RAFI Small Company US, while SMMD is a Small Cap Growth Equities fund tracking the Russell 2500 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDA returned 7.06%/yr vs 7.64%/yr for SMMD. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.15%/yr for SMMD.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и SMMD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно ниже, чем у SMMD с доходностью 18.37%.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

SMMD

1 день
-0.63%
1 месяц
4.41%
С начала года
18.37%
6 месяцев
18.20%
1 год
36.03%
3 года*
18.53%
5 лет*
7.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и SMMD

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%10.35%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		18.37%11.72%11.87%17.71%-18.53%18.30%19.98%28.01%-10.58%10.82%

Correlation

The correlation between FNDA and SMMD is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.97

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 июл. 2017 г.

0.92

The correlation between FNDA and SMMD has been stable across timeframes, ranging from 0.92 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и SMMD

Секторы
FNDA
SMMD

Промышленность

18.9%
21.0%

Технологии

14.9%
18.8%

Финансовые услуги

14.6%
13.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
10.6%

Недвижимость

9.9%
6.7%

Здравоохранение

6.8%
11.8%

Энергетика

6.2%
4.9%

Сырьевые материалы

5.2%
4.4%

Потребительский защитный сектор

4.2%
2.8%

Коммуникационные услуги

4.1%
2.5%

Коммунальные услуги

2.8%
2.7%

Промышленность

FNDA
18.9%
SMMD
21.0%

Технологии

FNDA
14.9%
SMMD
18.8%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
SMMD
13.8%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
SMMD
10.6%

Недвижимость

FNDA
9.9%
SMMD
6.7%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
SMMD
11.8%

Энергетика

FNDA
6.2%
SMMD
4.9%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
SMMD
4.4%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
SMMD
2.8%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
SMMD
2.5%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
SMMD
2.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

iShares Russell 2500 ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с SMMD:
SMMD с VOOSMMD с IJRSMMD с IMCVSMMD с IJHSMMD с DODGXSMMD с XJRSMMD с IMCG

Доходность на риск

FNDA vs. SMMD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
SMMD
Ранг доходности на риск SMMD: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SMMD: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SMMD: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SMMD: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SMMD: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SMMD: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c SMMD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares Russell 2500 ETF (SMMD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDASMMDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
2.11

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.96

-0.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.36

-0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

3.75

-0.43

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

14.29

-3.56

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. SMMD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SMMD равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и SMMD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDASMMDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

2.11

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.37

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.50

-0.01

Просадки

Сравнение просадок FNDA и SMMD

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки SMMD в -41.06%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и SMMD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDASMMDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-41.06%

-3.58%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-9.66%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-25.50%

-0.42%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-28.26%

+2.34%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-0.63%

-0.38%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-8.37%

+1.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.53%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и SMMD

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 4.38%, в то время как у iShares Russell 2500 ETF (SMMD) волатильность равна 5.17%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SMMD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDASMMDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

5.17%

-0.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

12.58%

-0.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

17.20%

-0.07%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

20.82%

+0.07%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

22.37%

0.00%

Сравнение комиссий FNDA и SMMD

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии SMMD в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и SMMD

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что больше доходности SMMD в 1.05%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
SMMD
iShares Russell 2500 ETF		1.05%1.28%1.27%1.44%1.79%1.12%1.31%1.50%2.45%0.68%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, FNDA and SMMD move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

SMMD has higher volatility (5.17%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs SMMD's -41.06%.

On 5-year performance, SMMD leads with 7.64% vs 7.06% for FNDA. On fees, SMMD is cheaper at 0.15% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, SMMD has performed better with a 7.64% return vs 7.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SMMD is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.25% for FNDA.

FNDA has the higher dividend yield at 1.09%, compared with 1.05% for SMMD.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while SMMD is Small Cap Growth Equities. FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while SMMD tracks Russell 2500 Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.15% for SMMD.

SMMD currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и SMMD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор