PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с GSSC
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNDA с GSSC

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC).

FNDA и GSSC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. GSSC - это пассивный фонд от Goldman Sachs, который отслеживает доходность Goldman Sachs ActiveBeta U.S. Small Cap Equity Index. Фонд был запущен 28 июн. 2017 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и GSSC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNDA и GSSC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		3.11%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%10.00%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		-1.16%10.76%11.14%17.27%-16.81%24.13%16.02%23.14%-9.24%8.77%

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 3.11%, что значительно выше, чем у GSSC с доходностью -1.16%.

FNDA

1 день
2.59%
1 месяц
-5.58%
С начала года
3.11%
6 месяцев
4.77%
1 год
19.91%
3 года*
11.61%
5 лет*
6.25%
10 лет*
10.01%

GSSC

1 день
2.88%
1 месяц
-5.14%
С начала года
-1.16%
6 месяцев
0.13%
1 год
18.99%
3 года*
11.84%
5 лет*
4.65%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с IFRAFNDA с VBKFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGF
Часто сравнивают с GSSC:
GSSC с SMLFGSSC с GSUSGSSC с VBGSSC с SPSMGSSC с VOOGSSC с VTIGSSC с IJR

Сравнение комиссий FNDA и GSSC

FNDA берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии GSSC в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF

Доходность на риск

FNDA vs. GSSC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 5959
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 5757
Ранг коэф-та Мартина
GSSC
Ранг доходности на риск GSSC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSSC: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSSC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSSC: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSSC: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSSC: 5454
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c GSSC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDAGSSCDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.91

0.86

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.41

1.34

+0.06

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.17

+0.02

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.40

1.46

-0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.33

5.16

+0.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. GSSC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 0.91, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GSSC равному 0.86. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и GSSC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDAGSSCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

0.86

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.30

0.22

+0.08

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.45

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.45

0.38

+0.07

Корреляция

Корреляция между FNDA и GSSC составляет 0.95 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и GSSC

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности GSSC в 1.23%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.21%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%
GSSC
Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF		1.23%1.17%1.42%1.33%1.31%1.00%0.94%1.24%1.21%0.73%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок FNDA и GSSC

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что больше максимальной просадки GSSC в -41.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и GSSC.

Загрузка...

Показатели просадок

FNDAGSSCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-41.38%

-3.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.42%

-13.23%

-1.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-27.81%

+1.89%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.96%

-7.99%

+1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.76%

-9.17%

+2.41%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.77%

3.74%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и GSSC

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 6.37%, в то время как у Goldman Sachs ActiveBeta US Small Cap Equity ETF (GSSC) волатильность равна 7.03%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSSC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNDAGSSCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.37%

7.03%

-0.66%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.74%

13.75%

-1.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.04%

22.17%

-0.13%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

21.30%

-0.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.36%

23.11%

-0.75%