Сравнение FNDA с EWZS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS).
FNDA и EWZS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNDA - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Russell RAFI Small Company US. Фонд был запущен 15 авг. 2013 г.. EWZS - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI Brazil Small Cap Index. Фонд был запущен 28 сент. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNDA и EWZS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNDA и EWZS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 3.75% | 7.44% | 9.00% | 20.29% | -14.83% | 31.12% | 8.44% | 24.34% | -12.12% | 12.68% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 14.92% | 45.18% | -35.95% | 32.65% | -11.20% | -14.09% | -20.86% | 50.60% | -7.13% | 54.18% |
Доходность по периодам
С начала года, FNDA показывает доходность 3.75%, что значительно ниже, чем у EWZS с доходностью 14.92%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции EWZS по среднегодовой доходности: 10.08% против 9.37% соответственно.
FNDA
- 1 день
- 0.62%
- 1 месяц
- -5.57%
- С начала года
- 3.75%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 20.25%
- 3 года*
- 11.84%
- 5 лет*
- 6.38%
- 10 лет*
- 10.08%
EWZS
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- -3.51%
- С начала года
- 14.92%
- 6 месяцев
- 10.84%
- 1 год
- 40.55%
- 3 года*
- 12.25%
- 5 лет*
- 3.33%
- 10 лет*
- 9.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNDA и EWZS
FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWZS в 0.59%.
Доходность на риск
FNDA vs. EWZS — Ранг доходности на риск
FNDA
EWZS
Сравнение FNDA c EWZS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNDA | EWZS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.43 | 1.85 | -0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.19 | 1.24 | -0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.43 | 2.54 | -1.11 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.44 | 7.42 | -1.98 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNDA | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.29 | -0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.30 | 0.10 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.45 | 0.26 | +0.20 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.45 | -0.01 | +0.47 |
Корреляция
Корреляция между FNDA и EWZS составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNDA и EWZS
Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности EWZS в 3.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNDA Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF | 1.21% | 1.22% | 1.53% | 1.37% | 1.38% | 1.15% | 1.31% | 1.38% | 1.64% | 1.30% | 1.18% | 1.33% |
EWZS iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF | 3.37% | 3.88% | 4.93% | 2.75% | 4.61% | 4.51% | 1.15% | 1.77% | 4.35% | 3.41% | 3.62% | 4.35% |
Просадки
Сравнение просадок FNDA и EWZS
Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и EWZS.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNDA | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.64% | -79.23% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.42% | -17.05% | +2.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.92% | -48.78% | +22.86% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.64% | -63.15% | +18.51% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.38% | -24.43% | +18.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.76% | -36.70% | +29.94% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.80% | 5.84% | -2.04% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNDA и EWZS
Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 6.35%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 14.41%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNDA | EWZS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.35% | 14.41% | -8.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.76% | 23.64% | -10.88% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.05% | 31.52% | -9.47% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.01% | 32.97% | -11.96% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.36% | 36.80% | -14.44% |