PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FNDA с EWZS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с EWZS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FNDA (Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF) and EWZS (iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF) are both exchange-traded funds - FNDA is a Small Cap Blend Equities fund tracking the RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index, while EWZS is a Latin America Equities fund tracking the MSCI Brazil Small Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, FNDA returned 11.01%/yr vs 5.11%/yr for EWZS. At a 0.43 correlation, their price movements are largely independent. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for EWZS.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и EWZS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 20.82%, что значительно выше, чем у EWZS с доходностью 3.11%. За последние 10 лет акции FNDA превзошли акции EWZS по среднегодовой доходности: 11.01% против 5.11% соответственно.

FNDA

1 день
0.91%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
12.04%
С начала года
20.82%
1 год
30.96%
3 года*
14.92%
5 лет*
9.51%
10 лет*
11.01%

EWZS

1 день
-2.05%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
-1.43%
С начала года
3.11%
1 год
10.49%
3 года*
-0.37%
5 лет*
-3.66%
10 лет*
5.11%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и EWZS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		20.82%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%12.68%
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.11%45.18%-35.95%32.65%-11.20%-14.09%-20.86%50.60%-7.13%54.18%

Correlation

The correlation between FNDA and EWZS is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.52

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.46

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.45

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.43

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 авг. 2013 г.

0.43

The correlation between FNDA and EWZS has been stable across timeframes, ranging from 0.43 to 0.52 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и EWZS

Секторы
FNDA
EWZS

Промышленность

19.3%
8.1%

Технологии

16.2%
8.1%

Финансовые услуги

14.1%
9.8%

Потребительский циклический сектор

12.2%
15.8%

Недвижимость

9.8%
13.8%

Здравоохранение

7.1%
4.7%

Энергетика

5.5%
5.0%

Сырьевые материалы

5.2%
12.3%

Коммуникационные услуги

4.0%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%
10.6%

Коммунальные услуги

2.7%
11.7%

Промышленность

FNDA
19.3%
EWZS
8.1%

Технологии

FNDA
16.2%
EWZS
8.1%

Финансовые услуги

FNDA
14.1%
EWZS
9.8%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
EWZS
15.8%

Недвижимость

FNDA
9.8%
EWZS
13.8%

Здравоохранение

FNDA
7.1%
EWZS
4.7%

Энергетика

FNDA
5.5%
EWZS
5.0%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
EWZS
12.3%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.0%
EWZS

-

Потребительский защитный сектор

FNDA
3.9%
EWZS
10.6%

Коммунальные услуги

FNDA
2.7%
EWZS
11.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF

iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с IGFFNDA с SPYFNDA с LRGF
Часто сравнивают с EWZS:
EWZS с EWZEWZS с BRFEWZS с ECHEWZS с EIRLEWZS с EWUSEWZS с BTEKEWZS с BRZU

Доходность на риск

FNDA vs. EWZS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 7474
Ранг коэф-та Мартина
EWZS
Ранг доходности на риск EWZS: 1616
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EWZS: 1515
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EWZS: 1616
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EWZS: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EWZS: 1616
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EWZS: 1616
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c EWZS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) и iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDAEWZSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
0.34

+1.48

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.65
0.68

+1.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.08

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

0.49

+2.83

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

1.18

+9.55

FNDA vs. EWZS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что выше коэффициента Шарпа EWZS равного 0.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и EWZS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FNDA и EWZS

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки EWZS в -79.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и EWZS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDAEWZSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-79.23%

+34.59%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-21.53%

+12.17%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-37.55%

+11.63%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-44.97%

+19.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

-63.15%

+18.51%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-32.20%

+31.78%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.64%

-36.53%

+29.89%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

8.89%

-6.00%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и EWZS

Текущая волатильность для Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF (FNDA) составляет 3.81%, в то время как у iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF (EWZS) волатильность равна 7.46%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EWZS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDAEWZSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.81%

7.46%

-3.65%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.11%

24.90%

-12.79%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.07%

30.83%

-13.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.81%

33.11%

-12.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.31%

36.69%

-14.38%

Сравнение комиссий FNDA и EWZS

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии EWZS в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и EWZS

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.10%, что меньше доходности EWZS в 3.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EWZS
iShares MSCI Brazil Small-Cap ETF		3.87%3.88%4.93%2.75%4.61%4.51%1.15%1.77%4.35%3.41%3.62%4.35%
FNDA
Schwab Fundamental U.S. Small Company ETF		1.10%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Часто задаваемые вопросы

FNDA and EWZS have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EWZS has higher volatility (7.46%) compared to FNDA (3.81%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs EWZS's -79.23%.

On 10-year performance, FNDA leads with 11.01% vs 5.11% for EWZS. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, FNDA has performed better with a 11.01% return vs 5.11%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for EWZS.

EWZS has the higher dividend yield at 3.87%, compared with 1.10% for FNDA.

FNDA is categorized as Small Cap Blend Equities, while EWZS is Latin America Equities. FNDA tracks RAFI Fundamental High Liquidity U.S. Small Index, while EWZS tracks MSCI Brazil Small Cap Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and iShares. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.59% for EWZS.

FNDA currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs 0.34), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и EWZS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор