PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNDA с CALF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FNDA с CALF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

FNDA (Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF) and CALF (Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF) are both Small Cap Blend Equities funds - FNDA tracks the Russell RAFI Small Company US while CALF tracks the Pacer US Small Cap Cash Cows Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, FNDA returned 7.06%/yr vs 4.12%/yr for CALF. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. FNDA charges 0.25%/yr vs 0.59%/yr for CALF.

Доходность

Сравнение доходности FNDA и CALF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FNDA показывает доходность 14.87%, что значительно выше, чем у CALF с доходностью 13.34%.

FNDA

1 день
-1.01%
1 месяц
2.29%
С начала года
14.87%
6 месяцев
14.27%
1 год
30.96%
3 года*
15.77%
5 лет*
7.06%
10 лет*
10.87%

CALF

1 день
-1.12%
1 месяц
4.91%
С начала года
13.34%
6 месяцев
12.53%
1 год
30.24%
3 года*
10.69%
5 лет*
4.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FNDA и CALF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		14.87%7.44%9.00%20.29%-14.83%31.12%8.44%24.34%-12.12%9.53%
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		13.34%2.33%-7.41%35.43%-15.20%40.68%16.55%18.18%-10.06%5.78%

Correlation

The correlation between FNDA and CALF is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.89

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 июн. 2017 г.

0.90

The correlation between FNDA and CALF has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов FNDA и CALF

Секторы
FNDA
CALF

Промышленность

18.9%
5.9%

Технологии

14.9%
29.7%

Финансовые услуги

14.6%
0.2%

Потребительский циклический сектор

12.2%
28.3%

Недвижимость

9.9%
1.6%

Здравоохранение

6.8%
9.4%

Энергетика

6.2%
10.3%

Сырьевые материалы

5.2%
1.6%

Потребительский защитный сектор

4.2%
4.3%

Коммуникационные услуги

4.1%
8.8%

Коммунальные услуги

2.8%

-

Промышленность

FNDA
18.9%
CALF
5.9%

Технологии

FNDA
14.9%
CALF
29.7%

Финансовые услуги

FNDA
14.6%
CALF
0.2%

Потребительский циклический сектор

FNDA
12.2%
CALF
28.3%

Недвижимость

FNDA
9.9%
CALF
1.6%

Здравоохранение

FNDA
6.8%
CALF
9.4%

Энергетика

FNDA
6.2%
CALF
10.3%

Сырьевые материалы

FNDA
5.2%
CALF
1.6%

Потребительский защитный сектор

FNDA
4.2%
CALF
4.3%

Коммуникационные услуги

FNDA
4.1%
CALF
8.8%

Коммунальные услуги

FNDA
2.8%
CALF

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF

Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF

Часто сравнивают с FNDA:
FNDA с SCHAFNDA с FNDCFNDA с VBKFNDA с IFRAFNDA с SPYFNDA с IGFFNDA с LRGF
Часто сравнивают с CALF:
CALF с AVUVCALF с COWZCALF с SDVYCALF с RWJCALF с XSMOCALF с SCHACALF с DIVB

Доходность на риск

FNDA vs. CALF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNDA
Ранг доходности на риск FNDA: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNDA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNDA: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNDA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNDA: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNDA: 6060
Ранг коэф-та Мартина
CALF
Ранг доходности на риск CALF: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CALF: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CALF: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CALF: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CALF: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CALF: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNDA c CALF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) и Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNDACALFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.82
1.93

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.63
2.82

-0.19

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.34

-0.03

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.32

4.94

-1.62

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.73

14.08

-3.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNDA vs. CALF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNDA на текущий момент составляет 1.82, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CALF равному 1.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNDA и CALF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNDACALFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.82

1.93

-0.11

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.18

+0.16

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.49

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.49

0.37

+0.12

Просадки

Сравнение просадок FNDA и CALF

Максимальная просадка FNDA за все время составила -44.64%, что меньше максимальной просадки CALF в -47.58%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNDA и CALF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDACALFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.64%

-47.58%

+2.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.36%

-6.15%

-3.21%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.92%

-34.22%

+8.30%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.92%

-34.22%

+8.30%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.64%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.01%

-1.95%

+0.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.69%

-10.74%

+4.05%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

2.15%

+0.74%

Волатильность

Сравнение волатильности FNDA и CALF

Текущая волатильность для Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF (FNDA) составляет 4.38%, в то время как у Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF (CALF) волатильность равна 4.92%. Это указывает на то, что FNDA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CALF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDACALFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.38%

4.92%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

10.47%

+1.32%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.13%

15.84%

+1.29%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

20.89%

23.44%

-2.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.37%

26.02%

-3.65%

Сравнение комиссий FNDA и CALF

FNDA берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии CALF в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNDA и CALF

Дивидендная доходность FNDA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CALF в 1.28%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CALF
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF		1.28%1.43%1.07%1.18%0.85%2.63%0.82%0.99%1.39%0.70%0.00%0.00%
FNDA
Schwab Fundamental US Small Co. Index ETF		1.09%1.22%1.53%1.37%1.38%1.15%1.31%1.38%1.64%1.30%1.18%1.33%

Часто задаваемые вопросы

FNDA and CALF have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CALF has higher volatility (4.92%) compared to FNDA (4.38%). In terms of maximum drawdown, FNDA dropped -44.64% vs CALF's -47.58%.

On 5-year performance, FNDA leads with 7.06% vs 4.12% for CALF. On fees, FNDA is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FNDA has been the lower-risk option at 4.38%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, FNDA has performed better with a 7.06% return vs 4.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FNDA is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.59% for CALF.

CALF has the higher dividend yield at 1.28%, compared with 1.09% for FNDA.

FNDA tracks Russell RAFI Small Company US, while CALF tracks Pacer US Small Cap Cash Cows Index. They also come from different issuers: Charles Schwab and Pacer. Their fees differ too: 0.25% for FNDA and 0.59% for CALF.

CALF currently has the higher Sharpe Ratio (1.93 vs 1.82), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FNDA и CALF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор