PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение FND с VTV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение FND с VTV

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

FND (Floor & Decor Holdings, Inc.) is a stock, while VTV (Vanguard Value ETF) is Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Large Cap Value Index. Over the past 5 years, FND returned -11.06%/yr vs 12.48%/yr for VTV. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности FND и VTV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Vanguard Value ETF (VTV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, FND показывает доходность -3.99%, что значительно ниже, чем у VTV с доходностью 15.79%.

FND

1 день
3.65%
1 месяц
11.42%
6 месяцев
-22.59%
С начала года
-3.99%
1 год
-25.56%
3 года*
-19.12%
5 лет*
-11.06%
10 лет*
—

VTV

1 день
0.63%
1 месяц
0.88%
6 месяцев
11.46%
С начала года
15.79%
1 год
26.25%
3 года*
17.95%
5 лет*
12.48%
10 лет*
12.39%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам FND и VTV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FND
Floor & Decor Holdings, Inc.		-3.99%-38.93%-10.63%60.22%-46.44%40.02%82.74%96.18%-46.80%60.93%
VTV
Vanguard Value ETF		15.79%15.27%15.95%9.32%-2.09%26.53%2.33%25.66%-5.47%12.94%

Correlation

The correlation between FND and VTV is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.53

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 апр. 2017 г.

0.48

The correlation between FND and VTV has been stable across timeframes, ranging from 0.48 to 0.53 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Floor & Decor Holdings, Inc.

Vanguard Value ETF

Часто сравнивают с FND:
FND с SPYFND с HDFND с TREXFND с BLDRFND с LOWFND с ITBFND с ADP
Часто сравнивают с VTV:
VTV с SCHDVTV с VOOVTV с VTIVTV с VUGVTV с VYMVTV с SCHVVTV с VIG

Доходность на риск

FND vs. VTV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FND
Ранг доходности на риск FND: 2424
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FND: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FND: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FND: 2323
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FND: 2727
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FND: 2828
Ранг коэф-та Мартина
VTV
Ранг доходности на риск VTV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VTV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VTV: 9393
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VTV: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VTV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VTV: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FND c VTV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) и Vanguard Value ETF (VTV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

FNDVTVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.53
2.56

-3.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.55
3.71

-4.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.94

1.46

-0.52

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.49

4.15

-4.65

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.82

15.75

-16.57

FND vs. VTV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FND на текущий момент составляет -0.53, что ниже коэффициента Шарпа VTV равного 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FND и VTV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок FND и VTV

Максимальная просадка FND за все время составила -69.65%, что больше максимальной просадки VTV в -59.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FND и VTV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

FNDVTVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-69.65%

-59.27%

-10.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-51.90%

-6.35%

-45.55%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-67.48%

-14.52%

-52.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-69.65%

-17.04%

-52.61%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.78%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-59.21%

-0.32%

-58.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.57%

-7.83%

-19.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

31.13%

1.67%

+29.46%

Волатильность

Сравнение волатильности FND и VTV

Floor & Decor Holdings, Inc. (FND) имеет более высокую волатильность в 17.06% по сравнению с Vanguard Value ETF (VTV) с волатильностью 2.67%. Это указывает на то, что FND испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

FNDVTVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

17.06%

2.67%

+14.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

36.91%

7.77%

+29.14%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

48.83%

10.30%

+38.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

46.64%

13.86%

+32.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

48.81%

16.60%

+32.21%

Дивиденды

Сравнение дивидендов FND и VTV

FND не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FND
Floor & Decor Holdings, Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTV
Vanguard Value ETF		1.87%2.05%2.31%2.46%2.52%2.15%2.56%2.50%2.73%2.29%2.44%2.60%

Часто задаваемые вопросы

FND and VTV have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FND has higher volatility (17.06%) compared to VTV (2.67%). In terms of maximum drawdown, FND dropped -69.65% vs VTV's -59.27%.

VTV currently has the higher Sharpe Ratio (2.56 vs -0.53), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для FND и VTV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор