Сравнение FNCL с KRE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE).
FNCL и KRE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. KRE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P Regional Banks Select Industry Index. Фонд был запущен 19 июн. 2006 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNCL и KRE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNCL и KRE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.17% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 1.11% | 10.21% | 18.58% | -7.61% | -15.08% | 39.29% | -7.43% | 27.44% | -18.81% | 7.49% |
Доходность по периодам
С начала года, FNCL показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у KRE с доходностью 1.11%. За последние 10 лет акции FNCL превзошли акции KRE по среднегодовой доходности: 12.25% против 8.29% соответственно.
FNCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.25%
KRE
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -1.86%
- С начала года
- 1.11%
- 6 месяцев
- 4.17%
- 1 год
- 17.51%
- 3 года*
- 17.48%
- 5 лет*
- 2.24%
- 10 лет*
- 8.29%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCL и KRE
FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KRE в 0.35%.
Доходность на риск
FNCL vs. KRE — Ранг доходности на риск
FNCL
KRE
Сравнение FNCL c KRE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCL | KRE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 0.63 | -0.49 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 1.00 | -0.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.15 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 1.23 | -0.97 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 3.07 | -2.28 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCL | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 0.63 | -0.49 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.07 | +0.41 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.26 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.12 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между FNCL и KRE составляет 0.87 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и KRE
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности KRE в 2.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
KRE SPDR S&P Regional Banking ETF | 2.42% | 2.45% | 2.59% | 2.99% | 2.51% | 1.97% | 2.78% | 2.21% | 2.48% | 1.40% | 1.40% | 1.80% |
Просадки
Сравнение просадок FNCL и KRE
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки KRE в -68.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и KRE.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNCL | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -68.54% | +24.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -14.95% | +0.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -52.69% | +27.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -54.92% | +10.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -11.00% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -22.05% | +15.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 6.00% | -1.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и KRE
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 4.88%, в то время как у SPDR S&P Regional Banking ETF (KRE) волатильность равна 5.28%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KRE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNCL | KRE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 5.28% | -0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 17.94% | -6.19% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 28.13% | -8.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 30.07% | -10.73% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 31.96% | -9.61% |