Сравнение FNCL с KBWP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP).
FNCL и KBWP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. KBWP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность KBW Nasdaq Property & Casualty (TR). Фонд был запущен 2 дек. 2010 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности FNCL и KBWP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNCL и KBWP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.17% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | -5.76% | 11.49% | 30.45% | 7.09% | 10.16% | 20.61% | -2.05% | 28.67% | -2.76% | 8.86% |
Доходность по периодам
С начала года, FNCL показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у KBWP с доходностью -5.76%. За последние 10 лет акции FNCL превзошли акции KBWP по среднегодовой доходности: 12.25% против 11.51% соответственно.
FNCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.25%
KBWP
- 1 день
- 0.13%
- 1 месяц
- -5.12%
- С начала года
- -5.76%
- 6 месяцев
- -2.54%
- 1 год
- -2.65%
- 3 года*
- 14.71%
- 5 лет*
- 11.89%
- 10 лет*
- 11.51%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCL и KBWP
FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии KBWP в 0.35%.
Доходность на риск
FNCL vs. KBWP — Ранг доходности на риск
FNCL
KBWP
Сравнение FNCL c KBWP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCL | KBWP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | -0.14 | +0.27 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | -0.06 | +0.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.99 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | -0.14 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | -0.37 | +1.16 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCL | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | -0.14 | +0.27 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.65 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.56 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.71 | -0.19 |
Корреляция
Корреляция между FNCL и KBWP составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и KBWP
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности KBWP в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
KBWP Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF | 1.97% | 1.58% | 1.64% | 1.68% | 1.99% | 3.02% | 1.93% | 1.99% | 2.11% | 1.90% | 2.14% | 1.35% |
Просадки
Сравнение просадок FNCL и KBWP
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки KBWP в -39.76%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и KBWP.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNCL | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -39.76% | -4.62% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -11.59% | -3.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -17.00% | -8.68% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -39.76% | -4.62% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -6.54% | -5.40% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -4.35% | -2.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.48% | +0.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и KBWP
Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Invesco KBW Property & Casualty Insurance ETF (KBWP) с волатильностью 4.31%. Это указывает на то, что FNCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с KBWP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNCL | KBWP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 4.31% | +0.57% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 11.79% | -0.04% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 19.27% | +0.75% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.49% | +0.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 20.65% | +1.70% |