Сравнение FNCL с GSIB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB).
FNCL и GSIB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. GSIB - это активно управляемый фонд от Themes. Фонд был запущен 14 дек. 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности FNCL и GSIB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNCL и GSIB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.17% | 14.94% | 30.44% | 1.29% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | -3.15% | 61.67% | 32.86% | 2.35% |
Доходность по периодам
С начала года, FNCL показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью -3.15%.
FNCL
- 1 день
- 2.23%
- 1 месяц
- -3.42%
- С начала года
- -9.17%
- 6 месяцев
- -7.18%
- 1 год
- 2.69%
- 3 года*
- 17.96%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.25%
GSIB
- 1 день
- 4.01%
- 1 месяц
- -4.96%
- С начала года
- -3.15%
- 6 месяцев
- 7.71%
- 1 год
- 36.96%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCL и GSIB
FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии GSIB в 0.35%.
Доходность на риск
FNCL vs. GSIB — Ранг доходности на риск
FNCL
GSIB
Сравнение FNCL c GSIB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCL | GSIB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.79 | -1.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.32 | 2.39 | -2.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.34 | -0.29 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.26 | 2.51 | -2.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.79 | 8.62 | -7.84 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCL | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.79 | -1.65 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 2.15 | -1.63 |
Корреляция
Корреляция между FNCL и GSIB составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и GSIB
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GSIB в 1.97%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
GSIB Themes Global Systemically Important Banks ETF | 1.97% | 1.91% | 1.67% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок FNCL и GSIB
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и GSIB.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNCL | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -17.71% | -26.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -14.59% | -0.19% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.94% | -9.87% | -2.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -2.06% | -4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.92% | 4.25% | +0.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и GSIB
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 4.88%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 7.69%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNCL | GSIB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 7.69% | -2.81% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.75% | 13.05% | -1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.02% | 20.79% | -0.77% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.34% | 18.39% | +0.95% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 18.39% | +3.96% |