PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение FNCL с GS
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FNCL с GS

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS).

FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности FNCL и GS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам FNCL и GS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		-9.17%14.94%30.44%14.10%-12.28%34.92%-2.19%31.59%-13.44%19.99%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		-3.25%56.64%52.03%15.91%-7.87%47.61%17.45%40.48%-33.53%7.73%

Доходность по периодам

С начала года, FNCL показывает доходность -9.17%, что значительно ниже, чем у GS с доходностью -3.25%. За последние 10 лет акции FNCL уступали акциям GS по среднегодовой доходности: 12.25% против 20.59% соответственно.

FNCL

1 день
2.23%
1 месяц
-3.42%
С начала года
-9.17%
6 месяцев
-7.18%
1 год
2.69%
3 года*
17.96%
5 лет*
9.30%
10 лет*
12.25%

GS

1 день
4.75%
1 месяц
-1.06%
С начала года
-3.25%
6 месяцев
7.32%
1 год
58.07%
3 года*
40.67%
5 лет*
23.83%
10 лет*
20.59%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Fidelity MSCI Financials Index ETF

The Goldman Sachs Group, Inc.

Часто сравнивают с FNCL:
FNCL с XLFFNCL с VFHFNCL с FIDSXFNCL с FSPCXFNCL с FTECFNCL с KBEFNCL с FCOM
Часто сравнивают с GS:
GS с BLKGS с BACGS с VOOGS с SCHWGS с CLGS с XLFGS с MNST

Доходность на риск

FNCL vs. GS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
FNCL
Ранг доходности на риск FNCL: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCL: 1616
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCL: 1515
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCL: 1616
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCL: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCL: 1818
Ранг коэф-та Мартина
GS
Ранг доходности на риск GS: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GS: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GS: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GS: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GS: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GS: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение FNCL c GS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и The Goldman Sachs Group, Inc. (GS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

FNCLGSDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.14

1.82

-1.68

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.32

2.35

-2.03

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.05

1.33

-0.29

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.26

3.04

-2.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

0.79

9.70

-8.91

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

FNCL vs. GS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа FNCL на текущий момент составляет 0.14, что ниже коэффициента Шарпа GS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FNCL и GS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

FNCLGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.14

1.82

-1.68

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.87

-0.38

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.55

0.70

-0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.52

0.31

+0.21

Корреляция

Корреляция между FNCL и GS составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов FNCL и GS

Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности GS в 1.83%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
FNCL
Fidelity MSCI Financials Index ETF		1.75%1.45%1.52%1.91%2.29%1.75%2.26%2.17%2.37%1.60%1.81%2.17%
GS
The Goldman Sachs Group, Inc.		1.83%1.59%2.01%2.72%2.62%1.70%1.90%1.80%1.89%1.14%1.09%1.41%

Просадки

Сравнение просадок FNCL и GS

Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что меньше максимальной просадки GS в -78.84%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и GS.

Загрузка...

Показатели просадок

FNCLGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-44.38%

-78.84%

+34.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.78%

-19.42%

+4.64%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.68%

-32.84%

+7.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-44.38%

-48.75%

+4.37%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.94%

-12.85%

+0.91%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.89%

-22.75%

+15.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.92%

6.08%

-1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности FNCL и GS

Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 4.88%, в то время как у The Goldman Sachs Group, Inc. (GS) волатильность равна 9.44%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

FNCLGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.88%

9.44%

-4.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.75%

21.70%

-9.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

20.02%

32.11%

-12.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.34%

27.68%

-8.34%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.35%

29.71%

-7.36%