Сравнение FNCL с FBND
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND).
FNCL и FBND являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FNCL - это пассивный фонд от Fidelity, который отслеживает доходность MSCI USA IMI Financials Index. Фонд был запущен 21 окт. 2013 г.. FBND - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 6 окт. 2014 г..
Доходность
Сравнение доходности FNCL и FBND
Загрузка...
Сравнение доходности по годам FNCL и FBND
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -9.21% | 14.94% | 30.44% | 14.10% | -12.28% | 34.92% | -2.19% | 31.59% | -13.44% | 19.99% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 0.12% | 7.57% | 2.13% | 6.81% | -12.54% | -0.43% | 9.41% | 9.82% | -0.57% | 3.52% |
Доходность по периодам
С начала года, FNCL показывает доходность -9.21%, что значительно ниже, чем у FBND с доходностью 0.12%. За последние 10 лет акции FNCL превзошли акции FBND по среднегодовой доходности: 12.24% против 2.78% соответственно.
FNCL
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.56%
- С начала года
- -9.21%
- 6 месяцев
- -6.36%
- 1 год
- 2.88%
- 3 года*
- 17.95%
- 5 лет*
- 9.30%
- 10 лет*
- 12.24%
FBND
- 1 день
- -0.02%
- 1 месяц
- -1.32%
- С начала года
- 0.12%
- 6 месяцев
- 0.77%
- 1 год
- 4.53%
- 3 года*
- 4.42%
- 5 лет*
- 1.01%
- 10 лет*
- 2.78%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий FNCL и FBND
FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBND в 0.36%.
Доходность на риск
FNCL vs. FBND — Ранг доходности на риск
FNCL
FBND
Сравнение FNCL c FBND - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и Fidelity Total Bond ETF (FBND). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCL | FBND | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.14 | 1.03 | -0.88 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.33 | 1.44 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.18 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.18 | 1.69 | -1.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.53 | 5.25 | -4.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCL | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 | 1.03 | -0.88 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.48 | 0.17 | +0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.46 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.52 | 0.44 | +0.08 |
Корреляция
Корреляция между FNCL и FBND составляет -0.04. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и FBND
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.75%, что меньше доходности FBND в 4.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.75% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
FBND Fidelity Total Bond ETF | 4.73% | 4.70% | 4.73% | 4.26% | 3.07% | 1.86% | 4.25% | 2.90% | 2.93% | 2.56% | 2.84% | 3.26% |
Просадки
Сравнение просадок FNCL и FBND
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки FBND в -17.25%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и FBND.
Загрузка...
Показатели просадок
| FNCL | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -17.25% | -27.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -2.79% | -11.99% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | -17.25% | -8.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | -17.25% | -27.13% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -11.97% | -1.80% | -10.17% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.89% | -3.38% | -3.51% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.98% | 0.90% | +4.08% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и FBND
Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) имеет более высокую волатильность в 4.88% по сравнению с Fidelity Total Bond ETF (FBND) с волатильностью 1.66%. Это указывает на то, что FNCL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FBND. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| FNCL | FBND | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.88% | 1.66% | +3.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.74% | 2.62% | +9.12% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.99% | 4.44% | +15.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.33% | 5.90% | +13.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.35% | 6.08% | +16.27% |