Сравнение FNCL с FBDC
FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. FNCL is passively managed, while FBDC is actively managed. Over the past year, FNCL returned 11.59% vs -11.30% for FBDC. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCL charges 0.08%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности FNCL и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNCL показывает доходность 5.29%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -4.10%.
FNCL
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 5.12%
- 6 месяцев
- 5.41%
- С начала года
- 5.29%
- 1 год
- 11.59%
- 3 года*
- 20.62%
- 5 лет*
- 11.65%
- 10 лет*
- 13.34%
FBDC
- 1 день
- 1.74%
- 1 месяц
- 4.48%
- 6 месяцев
- -6.58%
- С начала года
- -4.10%
- 1 год
- -11.30%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNCL и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 5.29% | 6.73% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -4.10% | -2.66% |
Correlation
The correlation between FNCL and FBDC is 0.52, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.52 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2025 г. | 0.51 |
The correlation between FNCL and FBDC has been stable across timeframes, ranging from 0.51 to 0.52 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCL vs. FBDC — Ранг доходности на риск
FNCL
FBDC
Сравнение FNCL c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| FNCL | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.41 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.95 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.15 | 0.91 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.79 | -0.55 | +1.34 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.04 | -0.93 | +2.96 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок FNCL и FBDC
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCL | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -20.60% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | -20.60% | +5.82% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -12.29% | +12.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.87% | -10.74% | +3.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.70% | 12.23% | -6.53% |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и FBDC
Текущая волатильность для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) составляет 3.98%, в то время как у FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC) волатильность равна 4.45%. Это указывает на то, что FNCL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FBDC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCL | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.98% | 4.45% | -0.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.28% | 14.59% | -3.31% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.89% | 18.06% | -3.17% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.16% | 17.86% | +1.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.26% | 17.86% | +4.40% |
Сравнение комиссий FNCL и FBDC
FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и FBDC
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%, что меньше доходности FBDC в 11.99%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.99% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.56% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
FNCL and FBDC have a correlation of 0.52, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FBDC has higher volatility (4.45%) compared to FNCL (3.98%). In terms of maximum drawdown, FNCL dropped -44.38% vs FBDC's -20.60%.
On 1-year performance, FNCL leads with 11.59% vs -11.30% for FBDC. On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. On volatility, FNCL has been the lower-risk option at 3.98%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, FNCL has performed better with a 11.59% return vs -11.30%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.99%, compared with 1.56% for FNCL.
They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for FNCL and 1.35% for FBDC.
FNCL currently has the higher Sharpe Ratio (0.78 vs -0.63), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FNCL и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор