Сравнение FNCL с FBDC
FNCL (Fidelity MSCI Financials Index ETF) and FBDC (FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF) are both Financials Equities funds. FNCL is passively managed, while FBDC is actively managed. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. FNCL charges 0.08%/yr vs 1.35%/yr for FBDC.
Доходность
Сравнение доходности FNCL и FBDC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FNCL показывает доходность -6.43%, что значительно выше, чем у FBDC с доходностью -9.51%.
FNCL
- 1 день
- -1.42%
- 1 месяц
- -1.74%
- С начала года
- -6.43%
- 6 месяцев
- -3.99%
- 1 год
- 2.36%
- 3 года*
- 18.42%
- 5 лет*
- 7.79%
- 10 лет*
- 12.14%
FBDC
- 1 день
- -2.98%
- 1 месяц
- -7.81%
- С начала года
- -9.51%
- 6 месяцев
- -10.31%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам FNCL и FBDC
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | -6.43% | 5.75% |
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | -9.51% | -2.43% |
Correlation
The correlation between FNCL and FBDC is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 июл. 2025 г. | 0.53 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FNCL vs. FBDC — Ранг доходности на риск
FNCL
FBDC
Сравнение FNCL c FBDC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity MSCI Financials Index ETF (FNCL) и FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF (FBDC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FNCL | FBDC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.04 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.16 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.43 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FNCL | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 | — | — |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | — | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.53 | -0.70 | +1.23 |
Просадки
Сравнение просадок FNCL и FBDC
Максимальная просадка FNCL за все время составила -44.38%, что больше максимальной просадки FBDC в -20.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FNCL и FBDC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FNCL | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -44.38% | -20.60% | -23.78% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.78% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -17.29% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.68% | — | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -44.38% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.28% | -17.24% | +7.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.90% | -10.14% | +3.24% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 5.56% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности FNCL и FBDC
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FNCL | FBDC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.26% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.03% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.76% | 18.06% | -3.30% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.06% | +1.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.34% | 18.06% | +4.28% |
Сравнение комиссий FNCL и FBDC
FNCL берет комиссию в 0.08%, что меньше комиссии FBDC в 1.35%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов FNCL и FBDC
Дивидендная доходность FNCL за последние двенадцать месяцев составляет около 1.70%, что меньше доходности FBDC в 11.52%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FBDC FT Confluence BDC & Specialty Finance Income ETF | 11.52% | 5.41% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
FNCL Fidelity MSCI Financials Index ETF | 1.70% | 1.45% | 1.52% | 1.91% | 2.29% | 1.75% | 2.26% | 2.17% | 2.37% | 1.60% | 1.81% | 2.17% |
Часто задаваемые вопросы
FNCL and FBDC have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, FNCL is cheaper at 0.08% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
FNCL is cheaper with a 0.08% expense ratio, compared with 1.35% for FBDC.
FBDC has the higher dividend yield at 11.52%, compared with 1.70% for FNCL.
They also come from different issuers: Fidelity and First Trust. Their fees differ too: 0.08% for FNCL and 1.35% for FBDC.
Подберите оптимальное распределение для FNCL и FBDC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор