Сравнение FN с DE
FN (Fabrinet) and DE (Deere & Company) are both stocks. FN operates in Electronic Components (Technology), while DE operates in Farm & Heavy Construction Machinery (Industrials). Over the past 10 years, FN returned 32.80%/yr vs 22.92%/yr for DE. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности FN и DE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, FN показывает доходность 36.99%, что значительно выше, чем у DE с доходностью 23.58%. За последние 10 лет акции FN превзошли акции DE по среднегодовой доходности: 32.80% против 22.92% соответственно.
FN
- 1 день
- 0.40%
- 1 месяц
- 0.39%
- С начала года
- 36.99%
- 6 месяцев
- 27.02%
- 1 год
- 165.46%
- 3 года*
- 76.72%
- 5 лет*
- 45.90%
- 10 лет*
- 32.80%
DE
- 1 день
- -1.68%
- 1 месяц
- -0.21%
- С начала года
- 23.58%
- 6 месяцев
- 23.80%
- 1 год
- 11.77%
- 3 года*
- 16.44%
- 5 лет*
- 11.88%
- 10 лет*
- 22.92%
Сравнение доходности по годам FN и DE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FN Fabrinet | 36.99% | 107.06% | 15.53% | 48.44% | 8.23% | 52.69% | 19.66% | 26.37% | 78.78% | -28.78% |
DE Deere & Company | 23.58% | 11.39% | 7.56% | -5.48% | 26.59% | 28.86% | 57.96% | 18.30% | -2.90% | 54.83% |
Correlation
The correlation between FN and DE is 0.14, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.18 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 июн. 2010 г. | 0.30 |
The correlation between FN and DE shifts across timeframes, from 0.14 (1 year) to 0.30 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
FN:
$11.65
DE:
$17.76
FN:
53.55
DE:
32.31
FN:
2.29
DE:
7.59
FN:
5.32
DE:
3.38
FN:
$4.24B
DE:
$46.01B
FN:
$509.75M
DE:
$16.40B
FN:
$422.55M
DE:
$11.54B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
FN vs. DE — Ранг доходности на риск
FN
DE
Сравнение FN c DE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fabrinet (FN) и Deere & Company (DE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| FN | DE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.85 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.36 | 1.10 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 8.10 | 0.59 | +7.51 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 19.43 | 1.25 | +18.18 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| FN | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.50 | 0.40 | +2.10 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.86 | 0.41 | +0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.68 | 0.76 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.59 | 0.39 | +0.20 |
Просадки
Сравнение просадок FN и DE
Максимальная просадка FN за все время составила -70.46%, примерно равная максимальной просадке DE в -73.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FN и DE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| FN | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.46% | -73.27% | +2.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -20.55% | -19.90% | -0.65% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.47% | -21.59% | -15.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.70% | -33.81% | -4.89% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -51.11% | -37.91% | -13.20% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -16.45% | -13.16% | -3.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -22.58% | -18.62% | -3.96% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 8.55% | 9.43% | -0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности FN и DE
Fabrinet (FN) имеет более высокую волатильность в 25.81% по сравнению с Deere & Company (DE) с волатильностью 10.22%. Это указывает на то, что FN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| FN | DE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 25.81% | 10.22% | +15.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 55.79% | 24.32% | +31.47% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 66.78% | 29.89% | +36.89% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 53.58% | 29.38% | +24.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 48.27% | 30.39% | +17.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов FN и DE
FN не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность DE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.13%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DE Deere & Company | 1.13% | 1.39% | 1.42% | 1.33% | 1.05% | 1.14% | 1.13% | 1.75% | 1.84% | 1.53% | 2.33% | 3.15% |
FN Fabrinet | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей FN и DE
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Fabrinet и Deere & Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности FN и DE
FN - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о валовой прибыли в 144.34M при выручке в 1.21B, что соответствует валовой рентабельности в 11.9%.
DE - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о валовой прибыли в 3.33B при выручке в 9.61B, что соответствует валовой рентабельности в 34.7%.
FN - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила об операционной прибыли в 120.04M при выручке в 1.21B, что соответствует операционной рентабельности 9.9%.
DE - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила об операционной прибыли в 1.56B при выручке в 9.61B, что соответствует операционной рентабельности 16.2%.
FN - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Fabrinet сообщила о чистой прибыли в 128.18M при выручке в 1.21B, что соответствует чистой рентабельности 10.6%.
DE - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Deere & Company сообщила о чистой прибыли в 656.00M при выручке в 9.61B, что соответствует чистой рентабельности 6.8%.
Часто задаваемые вопросы
FN and DE have a correlation of 0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
FN has higher volatility (25.81%) compared to DE (10.22%). In terms of maximum drawdown, FN dropped -70.46% vs DE's -73.27%.
FN currently has the higher Sharpe Ratio (2.50 vs 0.40), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для FN и DE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор